2023年5月期貨統(tǒng)考《期貨及衍生品基礎(chǔ)知識(shí)》?？荚嚲恚?）

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31、商業(yè)銀行參與國債期貨交易，不僅可以通過（  ）策略對沖利率風(fēng)險(xiǎn)，還可以利用國債期貨構(gòu)建多種策略獲取風(fēng)險(xiǎn)收益。

A、基差交易

B、套利

C、套期保值

D、投機(jī)

試題答案：C

32、假設(shè)上海期貨交易所（SHFE）和倫敦金屬交易所（LME）相同月份合同期貨價(jià)格及套利者操作如下表所示，則該套利者的盈虧狀況為（　　）元/噸。（不考慮各種交易費(fèi)用和質(zhì)量升貼水，假設(shè)美元兌人民幣匯率為6.2）

A、虧損1278

B、盈利782

C、盈利1278

D、虧損782

試題答案：B

33、下列關(guān)于外匯保證金交易，正確的描述是（ ）。

A、外匯保證金交易要求交易者擁有貨幣現(xiàn)鈔

B、外匯保證金交易又稱為外匯實(shí)盤交易

C、外匯保證金交易通過價(jià)差進(jìn)行現(xiàn)金差額了結(jié)

D、外匯保證金交易不能進(jìn)行雙向交易

試題答案：C

34、美國某出口企業(yè)將于3個(gè)月后收到貨款8億日元。為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)可在CME市場上采取（ ）交易策略。

A、買入8億美元的日元兌美元期貨合約進(jìn)行套期保值

B、買入8億日元的日元兌美元期貨合約進(jìn)行套期保值

C、賣出8億日元的日元兌美元期貨合約進(jìn)行套期保值

D、賣出8億美元的日元兌美元期貨合約進(jìn)行套期保值

試題答案：C

35、某公司需從澳大利亞進(jìn)口鐵礦石，由于澳元匯率的意料之外大幅度升值使該公司原材料成本大幅度上升，導(dǎo)致公司產(chǎn)品產(chǎn)量和利潤下降。這種匯率風(fēng)險(xiǎn)屬于（  ）。

A、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

B、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

C、交易風(fēng)險(xiǎn)

D、操作風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：B

36、在國際外匯市場上，采用間接標(biāo)價(jià)法的貨幣是（  ）。

A、瑞士法郎

B、歐元

C、日元

D、人民幣

試題答案：B

37、股指期貨交易的標(biāo)的物（  ）。

A、價(jià)格指數(shù)

B、股票價(jià)格指數(shù)

C、利率期貨

D、匯率期貨

試題答案：B

38、以下不影響滬深300股指期貨理論價(jià)格的是（ ）。

A、滬深300指數(shù)現(xiàn)貨價(jià)格

B、滬深300指數(shù)的歷史波動(dòng)率

C、期貨合約剩余期限

D、成份股股息率

試題答案：B

39、下面對股票投資的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法正確的是（ ）。

A、是股份公司以外的因素引起的風(fēng)險(xiǎn)

B、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越高，股票的期望收益越高

C、可通過分散化投資來降低

D、對所有股票都有影響

試題答案：C

40、以下交易中屬于股指期貨跨期套利交易的是（  ）。

A、買入IF1809，同時(shí)賣出相同規(guī)模的IF1812

B、買入IF1809，同時(shí)賣出相近規(guī)模的IH1812

C、買入IF1809，同時(shí)賣出相近規(guī)模的IC1812

D、買入滬深300ETF，同時(shí)賣出相近規(guī)模的IF1809

試題答案：A