《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》備考模擬試題14

下面就是小編為大家整理的《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》備考模擬試題，一起來試試看吧。

（一）單選題

1、看漲期權(quán)的買方想對沖其期權(quán)頭寸，應(yīng)(    )。

A.買入相同期限、相同合約月份、相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)

B.買入相同期限、相同合約月份、相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)

C.賣出相同期限、相同合約月份、相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)

D.賣出相同期限、相同合約月份、相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)

參考答案：C

2、為規(guī)避股市下跌的風(fēng)險(xiǎn)，可通過(    )進(jìn)行套期保值。

A.買入股指期貨合約

B.賣出股指期貨合約

C.正向套利

D.反向套利

參考答案：B

3、技術(shù)分析者認(rèn)為，投資者可以通過對(    )的分析預(yù)測價(jià)格的未來走勢。

A.生產(chǎn)和消費(fèi)

B.進(jìn)口和出口

C.市場行為

D.供給和需求

參考答案：C

4、由于(    )具有較好的可比性，所以成為反映和分析日本股票市場價(jià)格長期變動(dòng)趨勢最常用和最可靠的指標(biāo)。

A.日經(jīng)125股價(jià)指數(shù)(Nikkei125)

B.日經(jīng)225股價(jià)指數(shù)(Nikkei225)

C.日經(jīng)325股價(jià)指數(shù)(Nikkei325)

D.日經(jīng)525股價(jià)指數(shù)(Nikkei525)

參考答案：B

5、期貨市場可對沖現(xiàn)貨市場風(fēng)險(xiǎn)的原理是(    )。

A.期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢相同，且臨近交割日，價(jià)格波動(dòng)幅度擴(kuò)大

B.期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢相同，且臨近交割日，價(jià)格波動(dòng)幅度縮小

C.期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢相反，且臨近交易日，價(jià)差擴(kuò)大

D.期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢相同，且臨近交易日，價(jià)差縮小

參考答案：D

（二）多選題

6、影響期權(quán)價(jià)格的因素包括(    )。

A.標(biāo)的資產(chǎn)執(zhí)行價(jià)格

B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率

C.期權(quán)合約的有效期

D.無風(fēng)險(xiǎn)利率

參考答案：ABCD

7、在我國，會(huì)員制期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括(    )。

A.參加會(huì)員大會(huì)，行使表決權(quán)

B.使用期貨交易所提供的交易設(shè)施

C.按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格

D.聯(lián)名提議召開臨時(shí)會(huì)員大會(huì)

參考答案：ABCD

8、股指期貨合約，距交割期較近的稱為近期合約，較遠(yuǎn)的稱為遠(yuǎn)期合約，則(    )。

A.若近期合約價(jià)格大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場

B.若近期合約價(jià)格小于遠(yuǎn)期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場

C.若遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為正常市場或正向市場

D.若遠(yuǎn)期合約價(jià)格等于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為正常市場或正向市場

參考答案：AC

9、投資者預(yù)期市場利率下降，其合理的判斷和操作策略有(    )。

A.適宜選擇利率期貨空頭策略

B.適宜選擇利率期貨多頭策略

C.利率期貨價(jià)格將下跌

D.利率期貨價(jià)格將上漲

參考答案：BD

10、上海期貨交易所的期貨品種有(    )。

A.線材

B.玉米

C.鋅

D.玻璃

參考答案：AC

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