《期貨基礎(chǔ)知識》模擬練習(xí)題3

又到了關(guān)鍵的備考沖刺期了，有效刷題對我們的備考是非常有幫助的哦，下面是小編為大家整理的《期貨基礎(chǔ)知識》模擬練習(xí)題，一起來試試吧。

（一）單選題

1、在公司制期貨交易所的組織機構(gòu)中，負責(zé)聘任或者解聘總經(jīng)理的是(    )。

A.股東大會

B.董事會

C.經(jīng)理

D.監(jiān)事會

參考答案：B

2、通過浮動收益交換為固定收益的股票收益互換，賬面盈利的持股投資者(    )。

A.不能實現(xiàn)市值管理的需求

B.不能規(guī)避未來股價波動風(fēng)險

C.可以分享標(biāo)的證券未來的上漲收益

D.可以讓渡一部分未來不確定的上漲收益，換取期初確定的固定收益

參考答案：D

3、其他條件不變，標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率增加時，理論上，該標(biāo)的看漲期權(quán)的價值(    )。

A.不會改變

B.會受到影響，但影響方向不確定

C.會減小

D.會增加

參考答案：D

4、看漲期權(quán)的買方想對沖其期權(quán)頭寸，應(yīng)(    )。

A.買入相同期限、相同合約月份、相同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)

B.買入相同期限、相同合約月份、相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)

C.賣出相同期限、相同合約月份、相同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)

D.賣出相同期限、相同合約月份、相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)

參考答案：C

5、目前，外匯市場上匯率的標(biāo)價多采用(    )。

A.直接標(biāo)價法

B.間接標(biāo)價法

C.美元標(biāo)價法

D.歐洲美元標(biāo)價法

參考答案：C

6、將套期保值的期貨頭寸用于現(xiàn)貨市場未來交易的替代時，建立期貨頭寸的方向(    )。

A.應(yīng)與未來現(xiàn)貨交易的方向相反

B.應(yīng)與未來現(xiàn)貨交易的方向相同

C.不確定

D.由價格變動方向決定

參考答案：B

（二）多選題

7、下列關(guān)于外匯遠期交易應(yīng)用情形的描述中，正確的有(    )。

A.外匯債務(wù)承擔(dān)者通過外匯遠期交易規(guī)避匯率風(fēng)險

B.短期投資者通過外匯遠期交易規(guī)避匯率風(fēng)險

C.長期投資者通過外匯遠期交易規(guī)避匯率風(fēng)險

D.進出口商通過鎖定外匯遠期匯率規(guī)避匯率風(fēng)險

參考答案：ABD

8、套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有(    )。

A.組成指數(shù)的成分股太多

B.短時期內(nèi)買進賣出太多股票有困難

C.準(zhǔn)確模擬將使交易成本大大增加

D.股市買賣有最小單位的限制

參考答案：ABCD

9、下列期權(quán)為虛值期權(quán)的是(    )。

A.看漲期權(quán)，且執(zhí)行價格低于其標(biāo)的資產(chǎn)價格

B.看漲期權(quán)，且執(zhí)行價格高于其標(biāo)的資產(chǎn)價格

C.看跌期權(quán)，且執(zhí)行價格高于其標(biāo)的資產(chǎn)價格

D.看跌期權(quán)，且執(zhí)行價格低于其標(biāo)的資產(chǎn)價格

參考答案：BD

10、商品投資基金涉及(    )等主體，部分風(fēng)險的產(chǎn)生與這些主體的行為是有直接關(guān)聯(lián)的。

A.投資者

B.基金經(jīng)理

C.期貨傭金高

D.商品交易顧問

參考答案：ABCD

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