2022年期貨投資分析考試教材：期貨及衍生品分析與應(yīng)用（第四版）

2022期貨從業(yè)資格《期貨投資分析》考試教材

《期貨及衍生品分析與應(yīng)用》：

注重分析——宏觀經(jīng)濟(jì)分析、各類衍生品定價理論和統(tǒng)計(jì)分析。

詳解案例——注重通過案例分析幫助讀者加深理解，將理論引入實(shí)踐。

滿足需求——注重闡述各類期貨及衍生品的應(yīng)用，既包括實(shí)體企業(yè)如何利用期貨及衍生品進(jìn)行風(fēng)險管理，又包括金融機(jī)構(gòu)如何立足自身業(yè)務(wù)特征使用期貨及衍生品進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新，最大限度滿足機(jī)構(gòu)自身的以及客戶的個性化的資產(chǎn)管理和風(fēng)險管理需求。

本書共分十章，主要介紹了宏觀經(jīng)濟(jì)分析框架和指標(biāo)，期貨及衍生品的定價，統(tǒng)計(jì)與計(jì)量分析，商品期貨及衍生品、估值期貨及衍生品、國債期貨及衍生品、外匯期貨及衍生品的分析與應(yīng)用，以及場外衍生品、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的相關(guān)知識和衍生品業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理。

2022 年期貨從業(yè)資格《期貨投資分析》考試大綱

“期貨投資分析”考試內(nèi)容包括參考教材《期貨及衍生品分析與應(yīng)用》中的有關(guān)知識和應(yīng)用,上述知識需要涉及“期貨基礎(chǔ)知識”考試中的知識。

第一章 宏觀經(jīng)濟(jì)分析與指標(biāo)

第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)分析框架

第二節(jié) 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

第三節(jié) 貨幣金融指標(biāo)

第二章 期貨及衍生品定價

第一節(jié) 遠(yuǎn)期與期貨定價

第二節(jié) 期權(quán)定價

第三節(jié) 期權(quán)中常見的希臘字母及波動率

第三章 統(tǒng)計(jì)與計(jì)量分析

第一節(jié) 統(tǒng)計(jì)分析

第二節(jié) 線性回歸分析

第三節(jié) 時間序列分析

第四章 商品期貨及衍生品分析與應(yīng)用

第一節(jié) 商品期貨價格影響因素

第二節(jié) 在實(shí)體企業(yè)中的應(yīng)用

第三節(jié) 在資產(chǎn)配置中的應(yīng)用

第四節(jié) 在促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展中的應(yīng)用

第五章 股指期貨及衍生品分析與應(yīng)用

第一節(jié) 分析方法

第二節(jié) 交易策略

第三節(jié) 產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用

第六章 國債期貨及衍生品分析與應(yīng)用

第一節(jié) 我國國債價格分析與供需格局

第二節(jié) 國債期貨套期保值策略與應(yīng)用

第三節(jié) 國債期貨套利策略與應(yīng)用

第四節(jié) 利率期權(quán)

第七章 外匯期貨及衍生品分析與應(yīng)用

第一節(jié) 影響匯率的因素

第二節(jié) 外匯遠(yuǎn)期與掉期交易

第三節(jié) 外匯期貨與期權(quán)應(yīng)用策略

第四節(jié) 匯率類衍生品在風(fēng)險管理中的應(yīng)用

第八章 場外衍生品

第一節(jié) 遠(yuǎn)期

第二節(jié) 互換

第三節(jié) 場外期權(quán)

第四節(jié) 信用衍生品

第九章 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品

第一節(jié) 權(quán)益類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品

第二節(jié) 利率類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品

第三節(jié) 匯率類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品

第十章 衍生品業(yè)務(wù)風(fēng)險管理

第一節(jié) 風(fēng)險識別

第二節(jié) 風(fēng)險度量

第二節(jié) 風(fēng)險對沖