2022年期貨投資分析模擬習(xí)題二十一

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1、某證券基金將總資金M的一部分投資于一個(gè)股票組合。這個(gè)股票組合的β值為βs，占用資金S。剩余資金投資于股指期貨，保證金比率設(shè)為12%，股指期貨占用的資金為P。股指期貨價(jià)格對(duì)于滬深300指數(shù)的β值設(shè)為βf。則股票組合和股指期貨整個(gè)投資組合的總值β值為（ ）。

A.β=βs×S/M+（βf/0.12）×P/M

B.β=βs+βf

C.β=βs×S/M+（0.12/βf）×P/M

D.β=βs×S/M+βf×P/M

答案：A

2、對(duì)賣(mài)出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（ ）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）

A.虧損性套期保值

B.期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧相抵

C.盈利性套期保值

D.套期保值效果不能確定，還要結(jié)合價(jià)格走勢(shì)來(lái)判斷

答案：A

3、6月20日，某附息國(guó)債與交易所五年期國(guó)債期貨9月合約基差出現(xiàn)異常，大幅下跌至-0.52元。某機(jī)構(gòu)投資者捕捉到這一套利的機(jī)會(huì)立即進(jìn)行買(mǎi)入基差交易，即以99.23元買(mǎi)入面值1億元的附息國(guó)債現(xiàn)券，并同時(shí)以97.35元賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)100手五年期國(guó)債期貨9月合約。一周后，當(dāng)基差擴(kuò)大至0.74元時(shí)，以100.16元賣(mài)出面值1億元的附息國(guó)債現(xiàn)券，并同時(shí)以97.02元買(mǎi)入平倉(cāng)100手9月期貨合約，共計(jì)盈利為（ ）萬(wàn)元。

A.110

B.126

C.130

D.146

答案：B

4、上述的場(chǎng)外期權(quán)合約是一個(gè)銅期貨的（ ）。

A.普通歐式看漲期權(quán)

B.普通歐式看跌期權(quán)

C.普通美式看漲期權(quán)

D.普通美式看跌期權(quán)

答案：A

5、當(dāng)通貨膨脹在一定的可容忍范圍內(nèi)持續(xù)時(shí)，股價(jià)將（ ）。

A.加速上升

B.加速下跌

C.持續(xù)上升

D.大幅波動(dòng)

答案：C

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