期貨投資分析模擬試題1

下面就是小編為大家整理的期貨投資分析模擬習題了，一起來試試看吧。

1、多元回歸模型可能產(chǎn)生多重共線性的常見原因有()。

A.變量之間有相反的變化趨勢

B.模型中包含有滯后變量

C.變量之間有相同的變化趨勢

D.從總體中取樣受到限制

參考答案：ABCD

2、壓力測試則可以被看做一些風險因子發(fā)生極端變化情況下的極端情景分析，那么下列屬于極端的情形的是()。

A.歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的重大損失情景和假設(shè)情景

B.市場價格巨幅波動

C.原本穩(wěn)定的關(guān)系如相對價格、相關(guān)性、波動率等的穩(wěn)定性被打破，市場流動性急劇降低，相關(guān)關(guān)系走向極端的+1或-1

D.外部環(huán)境發(fā)生重大變化

參考答案：ABCD

3、以下屬于場外期權(quán)的是()。

A.CME集團上市的商品期貨期權(quán)和金融期貨期權(quán)

B.香港交易所上市的股票期權(quán)和股指期權(quán)

C.上海證券交易所的股票期權(quán)

D.我國銀行間市場交易的人民幣外匯期權(quán)

參考答案：D

4、假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元/噸，那么金融機構(gòu)虧損約()億元。

A.1.15

B.1.385

C.1.5

D.3.5

參考答案：B

5、在持有成本理論模型假設(shè)下，若F表示期貨價格，S表示現(xiàn)貨價格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期貨價格可表示為()。

A.F=S+W-R

B.F=S+W+R

C.F=S-W-R

D.F=S-W+R

參考答案：A

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