2021年《期貨投資分析》模擬試題9

下面就是小編為大家整理的2021年《期貨基礎知識》模擬試題了，一起來試試看吧。

1、假設某交易模型6年的平均回報率約為25%，波動性約為15%，無風險利率約為3%，則該模型夏普比率為(      )。

A.1.00

B.1.25

C.1.47

D.1.74

參考答案：C

2、量化交易實現(xiàn)的模塊中，核心板塊是（     ）。

A.輸入數(shù)據(jù)

B.策略實現(xiàn)

C.交易處理

D.風險控制

參考答案:B

3、在模型的測試中，為了節(jié)約測試成本，避免不必要的風險，對模型的測試首先采用的是(         )。

A.實時行情數(shù)據(jù)

B.當前行情數(shù)據(jù)

C.歷史行情數(shù)據(jù)

D.未來函數(shù)

參考答案：C

4、金融機構(gòu)無法在較短的時間內(nèi)以合適的價格建立或者平掉既定的金融衍生品頭寸而存在對的風險屬于(      )。

A.流動性風險

B.市場風險

C.操作風險

D.信用風險

參考答案：A

5、在測度期權(quán)價格風險的常用指標中，Rho 值用來衡量(      )。

A.時間變動的風險

B.利率變動的風險

C.標的資產(chǎn)價格變動的風險

D.波動率變動的風險

參考答案：B

6、在大豆基差貿(mào)易中，賣方叫價通常是在（     ）進行。

A.國際大豆貿(mào)易商和中國油廠

B.美國大豆農(nóng)場主與國際大豆貿(mào)易商

C.美國大豆農(nóng)場主和中國油廠

D.國際大豆貿(mào)易商與美國大豆農(nóng)場主和中國油廠

參考答案:B

7、一份具有看跌期權(quán)空頭的收益增強型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)期限為1年，面值為10000元。當前市場中的1年期無風險利率為2.05%。票據(jù)中的看跌期權(quán)的價值為430元。在不考慮交易成本的情況下，該股指聯(lián)結(jié)票據(jù)的票面息率應該近似等于(       )%。

A.2.05

B.4.30

C.5.35

D.6.44

參考答案：D

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