《期貨投資分析》模擬題1

期貨從業(yè)資格考試中的《期貨投資分析》科目，需要通過《期貨基礎知識》《期貨法律法規(guī)》后才能報考?？荚囶}型包括單項選擇題、多項選擇題、判斷題、綜合題，為了幫助大家復習，小編為大家整理了《期貨投資分析》模擬題，一起來試試吧。

1、場內(nèi)金融工具通常是標準化的，擁有比較好的流動性，但在對沖交易時，成本比較高而且時間效率低。(     )

A.正確

B.錯誤

參考答案：B

2、在指數(shù)化投資中，如果指數(shù)基金的收益超過證券指數(shù)本身收益，則稱為増強指數(shù)基金。下列合成増強型指數(shù)基金的合理策略是(     )。

A.買入股指期貨合約，同時剩余資金買入固定收益?zhèn)?/p>

B.持有股票并賣出股指期貨合約

C.買入股指期貨合約，同時剩余資金買入標的指數(shù)股票

D.買入股指期貨合約

參考答案：A

3、當出現(xiàn)信號閃爍時，說明模型的策略里在判斷買賣交易的條件中使用了(     )。

A.過去函數(shù)

B.參數(shù)高原

C.未來函數(shù)

D.修正函數(shù)

參考答案：C

4、下列關于季節(jié)性分析法的說法正確的包括(     )。

A.季節(jié)性分析法適用于各個階段

B.常常需要結合其他階段因素作出客觀評估

C.季節(jié)性分析法只適用于農(nóng)產(chǎn)品的分析

D.季節(jié)性分析法比較適用于原油和農(nóng)產(chǎn)品的分析

參考答案：BD

5、權益類衍生品的重要特性使得它在(     )等方面得到廣泛應用。

A. 傳統(tǒng)阿爾法(Alpha)策略

B. 現(xiàn)金資產(chǎn)證券化策略

C. 指數(shù)化投資策略

D. 備兌看漲期權策略

參考答案：ABCD

6、機構投資者使用包括股指期貨在內(nèi)的權益類衍生品實現(xiàn)各類資產(chǎn)組合管理策略，是因為這類衍生品工具具備(       )的重要特性。

A. 靈活改變投資組合的β值

B. 可以替代股票投資

C. 靈活的資產(chǎn)配置功能

D. 零風險

參考答案：AC

7、金融機構在做出合理的風險防范措施之前會進行風險度量，(     )度量方法能明確情景出現(xiàn)的概率。

A.情景分析

B.敏感性分析

C.在險價值

D.壓力測試

參考答案：C

8、采購經(jīng)理人指數(shù)以百分比表示，常以(     )作為經(jīng)濟強弱的分界點。

A.50%

B.40%

C.60%

D.70%

參考答案：A

9、明斯基時刻是指美國經(jīng)濟學家海曼-明斯基所描述的資產(chǎn)價值崩潰的時刻。(     )

A.正確

B.錯誤

參考答案：A

10、下列屬于計量分析方法的是(     )。

A.持倉量分析

B.時間序列分析

C.相關關系分析

D.波動率分析

參考答案：BCD

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