《期貨投資分析》模擬練習(xí)題10

下面就是小編為大家整理的《期貨投資分析》模擬練習(xí)題，一起來試試吧。

1、一份具有看跌期權(quán)空頭的收益增強(qiáng)型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)期限為1年，面值為10000元。當(dāng)前市場中的1年期無風(fēng)險利率為2.05%。票據(jù)中的看跌期權(quán)的價值為430元。在不考慮交易成本的情況下，該股指聯(lián)結(jié)票據(jù)的票面息率應(yīng)該近似等于(     )%。

A.2.05

B.4.30

C.5.35

D.6.44

參考答案：D

2、場內(nèi)金融工具的特點不包括(     )。

A.通常是標(biāo)準(zhǔn)化的

B.在特定交易所內(nèi)交易

C.具有較好的流動性

D.對沖交易成本較高

參考答案：D

3、梯式策略在收益率曲線(     )時是比較好的一種交易方法。

A.水平移動

B.斜率變動

C.曲度變化

D.保持不變

參考答案：A

4、經(jīng)驗表明，當(dāng)方差膨脹因子大于等于(     )時，說明第j個解釋變量與其他解釋變量間存在嚴(yán)重的多重共線性。

A.1

B.10

C.15

D.20

參考答案：B

5、一個模型做22筆交易，盈利10筆，共盈利50萬元;其余交易均虧損，共虧損10萬元，該模型的總盈虧比為(     )。

A.0.2

B.0.5

C.2

D.5

參考答案：D

6、在基差交易中，基差買方的交易策略是基于利益最大化原則，主要體現(xiàn)在升貼水談判和(     )兩個方面。

A.點價

B.價差

C.點差

D.差價

參考答案：A

7、備兌看漲期權(quán)策略是指(     )。

A. 持有標(biāo)的股票，賣出看跌期權(quán)

B. 持有標(biāo)的股票，賣出看漲期權(quán)

C. 持有標(biāo)的股票，買入看跌期權(quán)

D. 持有標(biāo)的股票，買入看漲期權(quán)

參考答案：B

8、美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)發(fā)布的采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)是預(yù)測經(jīng)濟(jì)變化的重要的領(lǐng)先指標(biāo)。一般來說，該指數(shù)(      )表明制造業(yè)生產(chǎn)活動在收縮，而經(jīng)濟(jì)總體仍在增長。

A.低于57%

B.低于50%

C.低于43%

D.在50%和43%之間

參考答案：D

9、大宗商品價格持續(xù)下跌時，會出現(xiàn)下列哪種情況?(     )

A.國債價格下降

B.債券市場利好

C.通脹壓力上升

D.CPI、PPI走勢不變

參考答案：B

10、在布萊克-斯科爾斯-默頓期權(quán)定價模型中，通常需要估計的變量是(     )。

A.無風(fēng)險利率

B.期權(quán)的到期時間

C.標(biāo)的資產(chǎn)的到期價格

D.標(biāo)的資產(chǎn)的價格波動率

參考答案：D

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