《期貨投資分析》模擬練習(xí)題6

有效刷題能幫助我們提升學(xué)習(xí)效率，下面就是小編為大家整理的《期貨投資分析》模擬練習(xí)題，一起來試試吧。

（一）單選題

1、協(xié)整檢驗(yàn)通常采用(    )。

A.DW檢驗(yàn)

B.LM檢驗(yàn)

C.E-G兩步法

D.格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)

參考答案：C

2、程序化交易策略的績效評(píng)估指標(biāo)是(    )。

A.夏普比率

B.最大虧損金額

C.年收益金額

D.交易盈利筆數(shù)

參考答案：A

3、如果價(jià)格的變動(dòng)呈“頭肩底”形，期貨分析人員通常會(huì)認(rèn)為(    )。

A.價(jià)格將反轉(zhuǎn)向下

B.價(jià)格將反轉(zhuǎn)向上

C.價(jià)格呈橫向盤整

D.無法預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)

參考答案：B

4、利用MACD進(jìn)行價(jià)格分析時(shí)，正確的認(rèn)識(shí)是(    )。

A.出現(xiàn)一次底背離即可以確認(rèn)價(jià)格反轉(zhuǎn)走勢(shì)

B.反復(fù)多次出現(xiàn)頂背離才能確認(rèn)價(jià)格反轉(zhuǎn)走勢(shì)

C.二次移動(dòng)平均可消除價(jià)格變動(dòng)的偶然因素

D.底背離研判的準(zhǔn)確性一般要高于頂背離

參考答案：C

5、某貨幣當(dāng)前匯率為0.56，匯率波動(dòng)率為15%，國內(nèi)無風(fēng)險(xiǎn)利率為年率5%，外國無風(fēng)險(xiǎn)利率年率為8%，則根據(jù)貨幣期權(quán)的定價(jià)模型，期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為0.5的6個(gè)月期歐式貨幣看跌期權(quán)價(jià)格為(    )美元。

A.0.005

B.0.0016

C.0.0324

D.0.0791

參考答案：B

6、關(guān)于債券收益率，下列說法錯(cuò)誤的是(　)。

A.當(dāng)期收益率被定義為債券的年利息收入與買人債券的實(shí)際價(jià)格比率

B.若存在貼現(xiàn)率y，使得未來現(xiàn)金流按此貼現(xiàn)率貼現(xiàn)現(xiàn)值等于債券的市場(chǎng)價(jià)格，則y稱為債券的到期收益率

C.當(dāng)期收益率是指從買入債券到賣出債券期間所獲得的年平均收益

D.贖回收益率一般指首次贖回收益率，也就是累計(jì)到首次贖回日止，債券按照贖回價(jià)格贖回，投資者在此期間所獲的年平均收益率

參考答案：C

7、學(xué)術(shù)派人士認(rèn)為，交易者在決定買賣時(shí)，所依據(jù)的信息可以劃分為3個(gè)層次，以下不屬于這3個(gè)層次的是(　)。

A.市場(chǎng)信息

B.內(nèi)幕信息

C.公共信息

D.全部信息

參考答案：B

（二）多選題

8、按照發(fā)行主體不同，債券可劃分為(　)?！径噙x題】

A.政府債券

B.憑證債券

C.公司債券

D.金融債券

參考答案：ACD

9、有效市場(chǎng)的前提包括(　)。

A.投資者數(shù)目眾多，投資者都以利潤最大化為目標(biāo)

B.任何與期貨投資相關(guān)的信息都以隨機(jī)方式進(jìn)入市場(chǎng)

C.決策者追求滿意方案不一定是最優(yōu)方案

D.投資者對(duì)新信息的反應(yīng)和調(diào)整可迅速完成

參考答案：ABD

10、關(guān)于敏感性分析，以下說法正確的是(    )。

A. 期權(quán)價(jià)格的敏感性分析依賴于特定的定價(jià)模型

B. 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)因子取值發(fā)生明顯非連續(xù)變化時(shí)，敏感性分析結(jié)果較為準(zhǔn)確

C. 做分析前應(yīng)準(zhǔn)確識(shí)別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因子

D. 期權(quán)的希臘字母屬于敏感性分析指標(biāo)

參考答案：ACD

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