《期貨投資分析》模擬練習(xí)題4

通過刷題可以幫助我們查漏補(bǔ)缺，下面就是小編為大家整理的《期貨投資分析》模擬練習(xí)題，大家一起來試試吧。

（一）單選題

1、假設(shè)當(dāng)前即期利率曲線正常，如果預(yù)期曲線將變陡，則應(yīng)(    )。

A.買入短期國債，賣出長期國債

B.賣出短期國債，買入長期國債

C.進(jìn)行收取浮動(dòng)利率、支付固定利率的利率互換

D.進(jìn)行收取固定利率、支付浮動(dòng)利率的利率互換

參考答案：A

2、(    )是約定兩個(gè)或兩個(gè)以上的當(dāng)事人在將來交換一系列現(xiàn)金流的協(xié)議，是一種典型的場外衍生產(chǎn)品。

A.互換協(xié)議

B.掉期協(xié)議

C.遠(yuǎn)期合約

D.場外期權(quán)

參考答案：A

3、梯式策略在收益率曲線(    )時(shí)是比較好的一種交易方法。

A.水平移動(dòng)

B.斜率變動(dòng)

C.曲度變化

D.保持不變

參考答案：A

4、根據(jù)外匯管制的情況不同，匯率可以分為(    )。

A.匯率和市場匯率

B.開盤匯率和收盤匯率

C.單一匯率與復(fù)匯率

D.名義匯率與實(shí)際匯率

參考答案：A

5、運(yùn)往中國的大豆到岸價(jià)定價(jià)模式是(    )。

A.CNF價(jià)=CBOT大豆1月期貨合約價(jià)格+103.55美分/蒲式耳

B.CNF價(jià)=CBOT大豆1月期貨合約價(jià)格+100美分/蒲式耳

C.CNF價(jià)=CBOT大豆1月期貨合約價(jià)格+200美分/蒲式耳

D.CNF價(jià)=CBOT大豆1月期貨合約價(jià)格+300美分/蒲式耳

參考答案：D

6、經(jīng)驗(yàn)表明，當(dāng)方差膨脹因子大于等于(    )時(shí)，說明第j個(gè)解釋變量與其他解釋變量間存在嚴(yán)重的多重共線性。

A.1

B.10

C.15

D.20

參考答案：B

（二）多選題

7、異方差產(chǎn)生的原因有(    )。

A.在模型的設(shè)定過程中，省略了重要解釋變量

B.觀測解釋變量和被解釋變量出現(xiàn)了偏誤

C.變量之間本為非線性關(guān)系而設(shè)定為線性關(guān)系

D.經(jīng)濟(jì)變量之間有相同的變化趨勢

參考答案：ABC

8、非可交割券包括(    )。

A. 剩余期限過短的國債

B. 浮動(dòng)附息債券

C. 央票

D. 剩余期限過長的國債

參考答案：ABCD

9、阿爾法策略的實(shí)現(xiàn)原理包括(    )。

A. 尋找一個(gè)具有高額、穩(wěn)定、積極收益的投資組合

B. 用股票組合復(fù)制標(biāo)的指數(shù)

C. 賣出相對應(yīng)的股指期貨合約

D. 買入相對應(yīng)的股指期貨合約

參考答案：AC

10、利率類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品是由固定收益證券和金融衍生工具構(gòu)成，其中的金融衍生工具以(    )為標(biāo)的。

A.互換利率

B.債券價(jià)格

C.基準(zhǔn)利率

D.股票指數(shù)

參考答案：ABC

注：試題來源于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！