《期貨投資分析》模擬練習題2

為了幫助廣大考生備考，下面就是小編為大家整理的《期貨投資分析》模擬練習題，一起來試試吧。

（一）單選題

1、基金經(jīng)理把100萬股買入指令等分為50份，每隔4分鐘遞交2萬股買人申請，這樣就可以在全天的平均價附近買到100萬股股票，同時對市場價格不產(chǎn)生明顯影響，這是典型的(    )。

A. 量化交易

B. 算法交易

C. 程序化交易

D. 高頻交易

參考答案：B

2、以下不屬于多重共線性檢驗方法的是(    )。

A.簡單相關(guān)系數(shù)檢驗法

B.逐步回歸法

C.綜合統(tǒng)計檢驗法

D.方差膨脹因子法

參考答案：B

3、為了保證投資者的最大虧損僅限于全部本金，需要加入的期權(quán)結(jié)構(gòu)是(    )。

A. 執(zhí)行價為指數(shù)初值的看漲期權(quán)多頭

B. 執(zhí)行價為指數(shù)初值2倍的看漲期權(quán)多頭

C. 執(zhí)行價為指數(shù)初值2倍的看跌期權(quán)多頭

D. 執(zhí)行價為指數(shù)初值3倍的看漲期權(quán)多頭

參考答案：D

4、程序化交易策略的績效評估指標是(    )。

A. 年收益金額

B. 最大虧損金額

C. 夏普比率

D. 交易盈利筆數(shù)

參考答案：C

5、經(jīng)驗表明，當方差膨脹因子大于等于(    )時，說明第j個解釋變量與其他解釋變量間存在嚴重的多重共線性。

A.1

B.10

C.15

D.20

參考答案：B

6、某投資者決定投資外匯市場，購買了美元對英鎊的外匯期貨合約，到期日為3個月，當前美元對英鎊的匯率為1.5USD/GBP,美國和英國的無風險利率為2%和6%，則該外匯期貨合約的理論價格(遠期匯率)是(    )。

A.0.923

B.1.485

C.1.515

D.1.913

參考答案：B

（二）多選題

7、期貨投資分析試題推薦

以下反映經(jīng)濟情況轉(zhuǎn)好的情形有(    )。

A. CPI連續(xù)下降

B. PMI連續(xù)上升

C. 失業(yè)率連續(xù)上升

D. 非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)連續(xù)上升

參考答案：BD

8、以下關(guān)于期貨的分析方法，說法正確的是(    )。

A. 對于持倉報告的分析也要考慮季節(jié)性的因素

B. 季節(jié)性分析方法不適用于工業(yè)品價格的分析

C. 平衡表的分析法主要應(yīng)用于農(nóng)產(chǎn)品價格的分析

D. 對于CFTC持倉報告的分析主要分析的是非商業(yè)持倉的變化

參考答案：ACD

9、關(guān)于情景分析和壓力測試，下列說法正確的是(    )。

A. 壓力測試是考慮極端情景下的情景分析

B. 相比于敏感性分析，情景分析更加注重風險因子之間的相關(guān)性

C. 情景分析中沒有給定特定情景出現(xiàn)的概率

D. 情景分析中可以人為設(shè)定情景

參考答案：ABCD

10、某利率互換期限為2年，每半年互換一次，假設(shè)名義本金是3000美元，Libor當前的利率期限如下表所示：則其互換的固定利率為(    )。

A.0.0633

B.0.0316

C.0.1264

D.0.0826

參考答案：ABCD

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