2021年期貨投資分析模擬習(xí)題（15）

刷題已經(jīng)是我們的考試常態(tài)，為了保證每天都是有質(zhì)量的刷題，大家可以在希賽網(wǎng)期貨從業(yè)資格考試頻道在線題庫進行模擬機考答題。小編在這里給大家整理了《期貨投資分析》考試模擬習(xí)題的每日一練，希望對大家刷題有所幫助。2021年模擬習(xí)題完整版：2021年期貨從業(yè)資格考試模擬習(xí)題及答案匯總。

1、可決系數(shù)越接近于1，線性回歸模型的解釋能力越弱。（ ）

A.正確

B.錯誤

答案：B

2、根據(jù)確定具體時點的實際交易價格的權(quán)利歸屬劃分，點價交易可分為（ ）。

A.協(xié)商叫價交易

B.公開叫價交易

C.賣方叫價交易

D.買方叫價交易

答案：C、D

3、異方差產(chǎn)生的原因有（ ）。

A.模型的設(shè)定問題

B.測量誤差

C.橫截面數(shù)據(jù)中各單位的差異

D.模型中包含有滯后變量

答案：A、B、C

4、在該互換協(xié)議中，金融機構(gòu)面臨的風(fēng)險是（ ）。

A.短期利率上升

B.股票價格下降

C.短期利率下降

D.股票價格上升

答案：A、B

5、聯(lián)合國糧農(nóng)組織公布，2010年11月世界糧食庫存消費比降至21%。其中“庫存消費比”是指（ ）的百分比值。

A.期末庫存與當(dāng)期消費量

B.期初庫存與當(dāng)期消費量

C.當(dāng)期消費量與期末庫存

D.當(dāng)期消費量與期初庫存

答案：A

6、用1000萬元的90%投資于貨幣市場，6個月的市場利率為6%，6個月后得到利息27萬元。用10%的資金購買執(zhí)行價格為2.650元，期限為6個月的上證50ETF的認購期權(quán)，購買價格為0.0645元，如果6個月到期時，上證50ETF價格為2.621，則總金額為（ ）萬元。

A.927

B.1000

C.1027

D.1072

答案：A

7、關(guān)于期權(quán)的希臘字母，下列說法錯誤的是（ ）。

A.Delta的取值范圍為（-1，1）

B.深度實值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較小，只要標的資產(chǎn)價格和執(zhí)行價格相近，價格的波動都會導(dǎo)致Delta值的劇烈變動，因此平價期權(quán)的Gamma值最大

C.在行權(quán)價附近，Theta的絕對值最大

D.Rho隨標的證券價格單調(diào)遞減

答案：D

8、在中國的利率政策中，具有基準利率作用的是（ ）。

A.存款準備金率

B.一年期存貸款利率

C.一年期國債收益率

D.銀行間同業(yè)拆借利率

答案：B

9、假設(shè)當(dāng)前歐元兌美元期貨的價格是1.3600（即1歐元=1.3600美元），合約大小為125 000歐元，最小變動價位是0.0001點。那么當(dāng)前合約價格每跳動0.0001點時，合約價值變動（ ）。

A.12.5美元

B.12.5歐元

C.13.6歐元

D.13.6美元

答案：A

10、假設(shè)該基金用2億元買入跟蹤該指數(shù)的上證50股指期貨頭寸（期貨保證金率為10%），同時將剩余資金投資于政府債券，期末獲得6個月無風(fēng)險收益2340萬元。則該基金6個月后的到期收益為（ ）億元。（忽略交易成本）

A.5.1234

B.5.2341

C.5.3421

D.5.4321

答案：B

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