2021年期貨投資分析模擬習(xí)題（11）

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1、對賣出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（ ）。（不計手續(xù)費等費用）

A.虧損性套期保值

B.期貨市場和現(xiàn)貨市場盈虧相抵

C.盈利性套期保值

D.套期保值效果不能確定，還要結(jié)合價格走勢來判斷

答案：A

2、某證券基金將總資金M的一部分投資于一個股票組合。這個股票組合的β值為βs，占用資金S。剩余資金投資于股指期貨，保證金比率設(shè)為12%，股指期貨占用的資金為P。股指期貨價格對于滬深300指數(shù)的β值設(shè)為βf。則股票組合和股指期貨整個投資組合的總值β值為（ ）。

A.β=βs×S/M+（βf/0.12）×P/M

B.β=βs+βf

C.β=βs×S/M+（0.12/βf）×P/M

D.β=βs×S/M+βf×P/M

答案：A

3、上述的場外期權(quán)合約是一個銅期貨的（ ）。

A.普通歐式看漲期權(quán)

B.普通歐式看跌期權(quán)

C.普通美式看漲期權(quán)

D.普通美式看跌期權(quán)

答案：A

4、6月20日，某附息國債與交易所五年期國債期貨9月合約基差出現(xiàn)異常，大幅下跌至-0.52元。某機(jī)構(gòu)投資者捕捉到這一套利的機(jī)會立即進(jìn)行買入基差交易，即以99.23元買入面值1億元的附息國債現(xiàn)券，并同時以97.35元賣出開倉100手五年期國債期貨9月合約。一周后，當(dāng)基差擴(kuò)大至0.74元時，以100.16元賣出面值1億元的附息國債現(xiàn)券，并同時以97.02元買入平倉100手9月期貨合約，共計盈利為（ ）萬元。

A.110

B.126

C.130

D.146

答案：B

5、當(dāng)通貨膨脹在一定的可容忍范圍內(nèi)持續(xù)時，股價將（ ）。

A.加速上升

B.加速下跌

C.持續(xù)上升

D.大幅波動

答案：C

6、下列關(guān)于雙貨幣結(jié)構(gòu)和貨幣聯(lián)結(jié)結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（ ）。

A.雙貨幣結(jié)構(gòu)中，產(chǎn)品的利息收入和本金償還所使用的計價貨幣不同

B.大部分的匯率類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)是雙貨幣結(jié)構(gòu)

C.雙貨幣結(jié)構(gòu)和貨幣聯(lián)結(jié)結(jié)構(gòu)的最大區(qū)別是各自所使用的債券資產(chǎn)的差別

D.雙貨幣結(jié)構(gòu)中，債券類資產(chǎn)通常是普通的固定利率債券

答案：B

7、國債基差交易的買入基差或者基差多頭策略是（ ）。

A.買入現(xiàn)貨國債并賣出國債期貨合約

B.買入現(xiàn)貨國債并買入國債期貨合約

C.賣出現(xiàn)貨國債并賣出國債期貨合約

D.賣出現(xiàn)貨國債并買入國債期貨合約

答案：A

8、備兌看漲期權(quán)策略適用的情況包括（ ）。

A.認(rèn)為股票價格保持平衡、波動幅度較小

B.認(rèn)為股票價格看跌，變動幅度較大

C.投資者更注重最低收益目標(biāo)

D.投資者追求最大收益

答案：A、C

9、目前，最具影響力的PMI包括（ ）。

A.ISM采購經(jīng)理人指數(shù)

B.中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)

C.OECD綜合領(lǐng)先指標(biāo)

D.社會消費品零售量指數(shù)

答案：A、B

10、盈虧比可以理解為承擔(dān)一元錢的風(fēng)險能夠賺取的盈利。（ ）

A.正確

B.錯誤

答案：A

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