2021年期貨投資分析模擬習題（11）

刷題已經是我們的考試常態(tài)，為了保證每天都是有質量的刷題，大家可以在希賽網期貨從業(yè)資格考試頻道在線題庫進行模擬機考答題。小編在這里給大家整理了《期貨投資分析》考試模擬習題的每日一練，希望對大家刷題有所幫助。2021年模擬習題完整版：2021年期貨從業(yè)資格考試模擬習題及答案匯總。

1、對賣出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（ ）。（不計手續(xù)費等費用）

A.虧損性套期保值

B.期貨市場和現貨市場盈虧相抵

C.盈利性套期保值

D.套期保值效果不能確定，還要結合價格走勢來判斷

答案：A

2、某證券基金將總資金M的一部分投資于一個股票組合。這個股票組合的β值為βs，占用資金S。剩余資金投資于股指期貨，保證金比率設為12%，股指期貨占用的資金為P。股指期貨價格對于滬深300指數的β值設為βf。則股票組合和股指期貨整個投資組合的總值β值為（ ）。

A.β=βs×S/M+（βf/0.12）×P/M

B.β=βs+βf

C.β=βs×S/M+（0.12/βf）×P/M

D.β=βs×S/M+βf×P/M

答案：A

3、上述的場外期權合約是一個銅期貨的（ ）。

A.普通歐式看漲期權

B.普通歐式看跌期權

C.普通美式看漲期權

D.普通美式看跌期權

答案：A

4、6月20日，某附息國債與交易所五年期國債期貨9月合約基差出現異常，大幅下跌至-0.52元。某機構投資者捕捉到這一套利的機會立即進行買入基差交易，即以99.23元買入面值1億元的附息國債現券，并同時以97.35元賣出開倉100手五年期國債期貨9月合約。一周后，當基差擴大至0.74元時，以100.16元賣出面值1億元的附息國債現券，并同時以97.02元買入平倉100手9月期貨合約，共計盈利為（ ）萬元。

A.110

B.126

C.130

D.146

答案：B

5、當通貨膨脹在一定的可容忍范圍內持續(xù)時，股價將（ ）。

A.加速上升

B.加速下跌

C.持續(xù)上升

D.大幅波動

答案：C

6、下列關于雙貨幣結構和貨幣聯(lián)結結構的說法，不正確的是（ ）。

A.雙貨幣結構中，產品的利息收入和本金償還所使用的計價貨幣不同

B.大部分的匯率類結構化產品的結構是雙貨幣結構

C.雙貨幣結構和貨幣聯(lián)結結構的最大區(qū)別是各自所使用的債券資產的差別

D.雙貨幣結構中，債券類資產通常是普通的固定利率債券

答案：B

7、國債基差交易的買入基差或者基差多頭策略是（ ）。

A.買入現貨國債并賣出國債期貨合約

B.買入現貨國債并買入國債期貨合約

C.賣出現貨國債并賣出國債期貨合約

D.賣出現貨國債并買入國債期貨合約

答案：A

8、備兌看漲期權策略適用的情況包括（ ）。

A.認為股票價格保持平衡、波動幅度較小

B.認為股票價格看跌，變動幅度較大

C.投資者更注重最低收益目標

D.投資者追求最大收益

答案：A、C

9、目前，最具影響力的PMI包括（ ）。

A.ISM采購經理人指數

B.中國制造業(yè)采購經理人指數

C.OECD綜合領先指標

D.社會消費品零售量指數

答案：A、B

10、盈虧比可以理解為承擔一元錢的風險能夠賺取的盈利。（ ）

A.正確

B.錯誤

答案：A

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