2021年期貨投資分析模擬習(xí)題（9）

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1、使用高信用等級債進(jìn)行質(zhì)押的利率相對較低。

答案：A

2、波動率與GA.mmA. 最大值成反比。

答案：A

3、若國債期貨市場價格低于其理論價格，不考慮交易成本，宜選擇的套利策略是賣出國債現(xiàn)貨，買入國債期貨。

答案：A

4、誤差修正模型基本思想是，若變量間存在協(xié)整關(guān)系,則表明這些變量間存在著短期均衡關(guān)系，而這種短期均衡關(guān)系是在長期波動過程中的不斷調(diào)整下得以實現(xiàn)的。

答案：B

5、大多數(shù)金融時間序列是平穩(wěn)序列。

答案：B

6、在量化交易中，“幌騙”就是搶先交易。

答案：B

7、一般來說，如果附近參數(shù)系統(tǒng)的性能遠(yuǎn)差于最優(yōu)參數(shù)的性能，那這個最優(yōu)參數(shù)就是所要 尋找的極大值解。

答案：B

8、基差定價是指現(xiàn)貨買賣雙方均同意，以期貨市場上某月份的該商品期貨價格為計價基礎(chǔ)，再加上買賣雙方事先協(xié)商同意的升貼水為最終現(xiàn)貨成交價格的交易方式。

答案：A

9 、點價成敗的關(guān)鍵是對期貨價格走勢的正確判斷。

答案：A

10、采用阿爾法策略的投資者一般在幾個傳統(tǒng)的、與獲取β相同的資產(chǎn)類型中追求超額收益。

答案：B

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