2023年銀行從業(yè)資格考試初級(jí)銀行管理計(jì)算公式

銀行管理責(zé)任編輯：胡媛 2023-05-30

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2023年初級(jí)銀行管理計(jì)算公式

考點(diǎn)：《巴塞爾協(xié)議》

案例	指標(biāo)	內(nèi)容
螞蟻金服	杠桿率	指資產(chǎn)負(fù)債表中總資產(chǎn)與權(quán)益資本的比率。
擠兌事件	流動(dòng)性覆蓋率	衡量在短期壓力（30日內(nèi)）單個(gè)銀行的流動(dòng)性情況。
大額兌現(xiàn)	凈穩(wěn)定資金比例	度量中長(zhǎng)期銀行可供使用的穩(wěn)定資金來(lái)源。
金融危機(jī)	總損失吸收能力	是指全球系統(tǒng)重要性銀行在進(jìn)入處置程序時(shí)，能夠通過(guò)減記或轉(zhuǎn)股方式吸收銀行損失的各類(lèi)資本或債務(wù)工具的總和，其主要用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)與最低杠桿率來(lái)進(jìn)行衡量和計(jì)算。

考點(diǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

考法1：考查不良貸款撥備覆蓋率的計(jì)算

解法：不良貸款撥備覆蓋率＝（一般準(zhǔn)備＋專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備＋特種準(zhǔn)備）/次級(jí)類(lèi)貸款＋可疑類(lèi)貸款＋損失類(lèi)貸款）

考點(diǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

考法2：綜合考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的種類(lèi)和特征

解法：抓關(guān)鍵點(diǎn)：流動(dòng)性比例——25%；

商業(yè)銀行同業(yè)融入資金余額不得超過(guò)該銀行負(fù)債總額的三分之一。

考點(diǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

債券投資收益	收益率	公式	內(nèi)容
	到期收益率	投資購(gòu)買(mǎi)債券的內(nèi)部收益率	投資購(gòu)買(mǎi)債券獲得的未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值等于債券當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格的貼現(xiàn)率
	即期收益率	票面利息/購(gòu)買(mǎi)價(jià)格*100％	債券票面利息/購(gòu)買(mǎi)價(jià)格
	持有期收益率	（出售價(jià)格-購(gòu)買(mǎi)價(jià)格+利息）/購(gòu)買(mǎi)價(jià)格*×100％	債券買(mǎi)賣(mài)價(jià)格差價(jià)加上利息收入后/購(gòu)買(mǎi)價(jià)格
	名義收益率	票面利息/面值*100％	票面收益率

不同客戶類(lèi)型	貸款余額
非同業(yè)	單一客戶（主權(quán)實(shí)體、中央銀行、公共部門(mén)實(shí)體、企事業(yè)法人、自然人、匿名客戶等）	貸款余額 ≤資本凈額的10% 風(fēng)險(xiǎn)暴露≤ 一級(jí)資本凈額的15%



	一組	風(fēng)險(xiǎn)暴露≤ 一級(jí)資本凈額的20%

同業(yè)	單一客戶或集團(tuán)客戶的風(fēng)險(xiǎn)暴露 ≤一級(jí)資本凈額的25%

全球系統(tǒng)重要性銀行對(duì)另一家的風(fēng)險(xiǎn)暴露 ≤一級(jí)資本凈額的15%