中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題匯編五（9）

希賽小編為考生整理了中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題匯編五（9），希望對(duì)大家備考中級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)有幫助。

二、多選題

1、下列關(guān)于商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的是（ ）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)逐漸集中到公司的董事會(huì)、高級(jí)管理層

B、組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉

C、風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一個(gè)階段

D、風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)已經(jīng)從原有的信用風(fēng)險(xiǎn)管理，擴(kuò)大到信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等多種風(fēng)險(xiǎn)的一體化綜合管理

E、風(fēng)險(xiǎn)管理越來(lái)越重視定量分析，通過(guò)內(nèi)部模型來(lái)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)

試題答案："B","C","D","E"

試題解析：

A項(xiàng)，全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理念之一。風(fēng)險(xiǎn)管理絕不僅僅是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)，無(wú)論是董事會(huì)、高級(jí)管理層，還是業(yè)務(wù)部門，乃至運(yùn)營(yíng)部門，每個(gè)人在履行工作職責(zé)時(shí)，都必須深刻認(rèn)識(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)因素，并主動(dòng)預(yù)防。

2、各級(jí)資本的細(xì)項(xiàng)如何變動(dòng)受到（ ）等的影響。

A、投資計(jì)劃

B、融資計(jì)劃

C、撥備政策

D、利潤(rùn)增速

E、利潤(rùn)留存比例

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

資本規(guī)劃的核心是預(yù)測(cè)未來(lái)的資本充足率，預(yù)測(cè)資本充足率需要對(duì)分子監(jiān)管資本以及分母風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行正常情景和壓力情景的預(yù)測(cè)。監(jiān)管資本的預(yù)測(cè)需要對(duì)核心一級(jí)資本、其他一級(jí)資本和二級(jí)資本分別進(jìn)行預(yù)測(cè)。各級(jí)資本的細(xì)項(xiàng)如何變動(dòng)受到投資計(jì)劃、融資計(jì)劃、撥備政策、利潤(rùn)增速、利潤(rùn)留存比例等的影響。

3、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施的表述，正確的有（ ）。

A、限額管理是管理貸款集中度的重要手段

B、經(jīng)濟(jì)資本配置能夠有效限制高風(fēng)險(xiǎn)的信貸業(yè)務(wù)

C、貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D、貸款定價(jià)能夠有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

E、資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

商業(yè)銀行在貸款定價(jià)過(guò)程中，對(duì)于那些信用等級(jí)較高，而且與商業(yè)銀行保持長(zhǎng)期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶，可以給予適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠利率；而對(duì)于信用等級(jí)較低的客戶，商業(yè)銀行可以在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上調(diào)高利率。即貸款定價(jià)是通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的手段對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)償，而不能有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。D項(xiàng)錯(cuò)誤。

4、對(duì)于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有（ ）。

A、制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

B、外包非核心業(yè)務(wù)

C、設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額

D、購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)

E、計(jì)提經(jīng)濟(jì)資本

試題答案："A","B","D"

試題解析：

操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋是在量化分析風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布、發(fā)生概率和損失程度的基礎(chǔ)上，采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ?，限制、降低或分散操作風(fēng)險(xiǎn)。目前，主要的操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段有業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃、商業(yè)保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包等。

5、以下對(duì)商業(yè)銀行行為風(fēng)險(xiǎn)的描述，正確的是（  ）。

A、廣義的行為風(fēng)險(xiǎn)不僅包括零售市場(chǎng)的不當(dāng)行為，還包括批發(fā)市場(chǎng)的不當(dāng)行為

B、行為風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)了“以客戶為核心”的理念

C、產(chǎn)生行為風(fēng)險(xiǎn)的銀行或從業(yè)者，其行為一定違法

D、行為風(fēng)險(xiǎn)涉及的問(wèn)題主要集中于消費(fèi)者保護(hù)、市場(chǎng)誠(chéng)信和公平競(jìng)爭(zhēng)

E、行為風(fēng)險(xiǎn)的管理與操作風(fēng)險(xiǎn)的管理大致相同

試題答案："A","B","D"

試題解析：

C項(xiàng)，產(chǎn)生行為風(fēng)險(xiǎn)的銀行或從業(yè)者，其行為不一定違法，但違背了職業(yè)道德；行為風(fēng)險(xiǎn)的管理與操作風(fēng)險(xiǎn)的管理顯著不同，其風(fēng)險(xiǎn)管理流程圍繞消費(fèi)者或客戶利益是否受損而展開(kāi)。

6、良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)，下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（ ）。

A、內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮

B、違反用工法

C、缺乏經(jīng)營(yíng)特色

D、金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷

E、缺乏社會(huì)責(zé)任感

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本。商業(yè)銀行一旦被發(fā)現(xiàn)其金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷（如電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性），或內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮，或缺乏經(jīng)營(yíng)特色和社會(huì)責(zé)任感，那么即便花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢用于事后的危機(jī)管理，也難以彌補(bǔ)對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)造成的實(shí)質(zhì)性損害。

7、貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括（ ）。

A、對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估

B、是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

C、進(jìn)入重組流程的原因

D、對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人不需要進(jìn)行評(píng)估

E、是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括：①是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品，通常，商業(yè)銀行都對(duì)允許或不允許重組的貸款類型有具體規(guī)定；②為何進(jìn)入重組流程，對(duì)此應(yīng)該有專門的分析報(bào)告并陳述理由；③是否值得重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小，對(duì)將要重組的客戶必須進(jìn)行細(xì)致科學(xué)的成本收益分析；④對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估。

8、商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，下列可以起到信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用的方式有（ ）。

A、質(zhì)押

B、凈額結(jié)算

C、保證

D、抵押

E、限額管理

試題答案："A","B","C","D"

試題解析：

信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，運(yùn)用合格的抵 （質(zhì)）押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn) 。

9、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的定量要求有（ ）。

A、應(yīng)采用歷史模擬法計(jì)算VaR值

B、至少每三個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

C、置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

D、市場(chǎng)價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為一年

E、持有期為10個(gè)交易日

試題答案："C","D","E"

試題解析：

商業(yè)銀行可使用任何能夠反映其所有主要風(fēng)險(xiǎn)的模型方法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求，包括但不限于方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法等。商業(yè)銀行應(yīng)在每個(gè)交易日計(jì)算一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，使用單尾、99%置信區(qū)間，歷史觀察期長(zhǎng)度應(yīng)至少為一年（或250個(gè)交易日）。用于資本計(jì)量的一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，商業(yè)銀行使用的持有期應(yīng)為10個(gè)交易日。

10、商業(yè)銀行建立的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系應(yīng)至少包括以下內(nèi)容（ ）。

A、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響

B、評(píng)估監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求

C、評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

D、提出抵御各類風(fēng)險(xiǎn)的具體措施

E、提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議

試題答案："A","C","E"

試題解析：

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，定期監(jiān)測(cè)和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢(shì)。報(bào)告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：①評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響；②評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)；③提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議。