中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題匯編六（11）

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三、綜合題

1、風(fēng)險事件：

2014年4月3日，經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)核準(zhǔn)，中國工商銀行（下稱“工行”）正 式獲準(zhǔn)實施資本管理高級方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實施資本管理高級方法，學(xué)習(xí)借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗，用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不斷提高風(fēng)險管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風(fēng)險沖擊的“百年老店”。

相關(guān)背景：

股改上市以來，面對國際金融危機和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時，控制住了風(fēng)險。一是管好了戰(zhàn)略風(fēng)險。通過實施國際化戰(zhàn)略、“大零售、大資管、信息化銀行”戰(zhàn)略，實現(xiàn)了風(fēng)險的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險文化。制定了本行的風(fēng)險偏好，正確處理長、短期利益關(guān)系，形成了合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健的風(fēng)險文化。三是建立了完善的風(fēng)險治理構(gòu)架。從集團(tuán)層面做到了各類風(fēng)險的統(tǒng)一管理，使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險計量與監(jiān)控體系。通過實施資本管理高級方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實現(xiàn)了對風(fēng)險的科學(xué)化、精細(xì)化管理。

經(jīng)濟(jì)進(jìn)人新常態(tài)后，銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力，工行通過實施內(nèi)部評級法，抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用，不斷完善風(fēng)險管理的精細(xì)化、前瞻性手段，積極應(yīng)對新的形勢與挑戰(zhàn)。

工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢和信貸管理經(jīng)驗，于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個專業(yè)化信用風(fēng)險監(jiān)控機構(gòu)——信用風(fēng)險監(jiān)控中心。該中心集信用風(fēng)險的分析、監(jiān)測、預(yù)警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為手段，確立了分析建模、實時監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警、核查管控、跟蹤 督辦、反饋優(yōu)化及考核評價的信用風(fēng)險監(jiān)控工作流程，實時開展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機構(gòu)及信貸人員風(fēng)險的監(jiān)測預(yù)警及跟蹤管控，并實現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運行，有效增強了工行信用風(fēng)險管理的及時性和前瞻性，促進(jìn)了全行信貸經(jīng)營管理水平的提升。

在風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警方面，工商銀行在有效整合和深人挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上，分析融資客戶風(fēng)險變化規(guī)律，研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運營及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險日常監(jiān)測指標(biāo)體系，有效監(jiān)測信貸與代理投資業(yè)務(wù)運行情況，及時揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險。同時，加強對內(nèi)外部形勢的深人分析和提前預(yù)判，針對風(fēng)險隱患相對較大的重點風(fēng)險領(lǐng)域開展專項分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險發(fā)揮了積極作用。

根據(jù)以上案例描述，回答下列6小題。

（1）工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行，下列對其資本監(jiān)管的要求，不正確的是（ ）。（單選題）

A、最低資本要求方面，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為 5%、6% 和 8%

B、2. 5%的儲備資本要求和0~2. 5%的逆周期資本要求

C、工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行，其資本充足率不得低于11.5%

D、附加資本要求為2%

（2）工行在各項業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時，對戰(zhàn)略風(fēng)險進(jìn)行了很好的管理。下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵?）。（單選題）

A、銀行正確識別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮?/p>

B、戰(zhàn)略風(fēng)險可通過技術(shù)性的風(fēng)險參數(shù)對其進(jìn)行量化

C、金融機構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險

D、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)

（3）工商銀行成立了業(yè)內(nèi)首個專業(yè)化信用風(fēng)險監(jiān)控機構(gòu)——信用風(fēng)險監(jiān)控中心，以便更好地對信用風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)控。有效的信用風(fēng)險監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)包括（ ）。（多選題）

A、識別貸款組合的信用風(fēng)險

B、監(jiān)測對合同條款的遵守情況

C、識別借款人違約情況，并及時對風(fēng)險上升的授信進(jìn)行分類

D、評估抵（質(zhì)）押物相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補程度以及抵（質(zhì)）押物價值的變動趨勢

E、對已造成信用風(fēng)險損失的授信對象或項目，可迅速進(jìn)入補救和管理程序

（4）工行在快速發(fā)展中形成了合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健的風(fēng)險文化。風(fēng)險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的（ ）。（多選題）

A、哲學(xué)

B、公司治理原則

C、內(nèi)部控制體系

D、風(fēng)險管理理念

E、價值觀

（5）在風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警方面，工行研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運營及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險日常監(jiān)測指標(biāo)體系。 其中，需要進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)容不包括（ ）。 （單選題）

A、適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險預(yù)警管理

B、適應(yīng)法律法規(guī)調(diào)整變動的風(fēng)險預(yù)警管理

C、適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理

D、適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險執(zhí)行效果的預(yù)警管理

（6）工行自股份制改革上市以來，建立了科學(xué)的風(fēng)險計量與監(jiān)控體系。下列對商業(yè)銀行風(fēng)險計量的理解，正確的有（ ）。（多選題）

A、風(fēng)險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實性、準(zhǔn)確性和充足性

B、風(fēng)險模型應(yīng)當(dāng)能夠真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況

C、應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險模型準(zhǔn)確并長期有效

D、深刻理解不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充

E、所采用的風(fēng)險計量方法/模型越高級，計量出來的風(fēng)險越準(zhǔn)確

試題答案："D","B","B","C","D","E","A","D","E","B","A","B","D"

試題解析：

（1）《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出了四個層次的監(jiān)管資本要求，其中， 第三個層次是系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本為1%。

（2）B項，戰(zhàn)略風(fēng)險評估與聲譽風(fēng)險相似，戰(zhàn)略風(fēng)險也是無形的，因此很難量化。

（3）A項，識別信用風(fēng)險是風(fēng)險識別環(huán)節(jié)的工作，不是信用監(jiān)測體系中的內(nèi)容。有效 的信用監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)，除BCDE四項外還包括：確保商業(yè)銀行了解借款人或交 易對方當(dāng)前的財務(wù)狀況及其變動趨勢。

（4）風(fēng)險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度以及廣大員工的風(fēng)險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。

（5）風(fēng)險預(yù)警是指商業(yè)銀行根據(jù)各種渠道獲得的信息，通過一定的技術(shù)手段，對商業(yè)銀行信用風(fēng)險狀況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測和早期預(yù)警，實現(xiàn)對風(fēng)險“防患于未然”的一種“防錯糾錯機制”。需要進(jìn)行預(yù)警的內(nèi)容包括：①適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險預(yù)警管理；②適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險執(zhí)行效果的預(yù)警管理；③適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理。

（6）C項，開發(fā)的風(fēng)險模型要準(zhǔn)確，并且能夠在未來一定時期內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險管理的需要，這一模型并非一成不變的，需要考慮變化的市場環(huán)境、政策，要保證數(shù)據(jù)源具有高度的真實性、準(zhǔn)確性和充足性；E項，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)意識到，開發(fā)風(fēng)險管理模型的難度不在于所應(yīng)用的數(shù)理知識多么深奧，高級量化技術(shù)隨著復(fù)雜程度增加，通常會產(chǎn)生新的風(fēng)險，如模型風(fēng)險。