中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題匯編六（8）

希賽小編為考生整理了中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題匯編六（8），希望對大家備考中級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理會有幫助。

71、下列關(guān)于商業(yè)銀行高級管理層對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，錯誤的是（ ）。

A、負(fù)責(zé)承擔(dān)對市場風(fēng)險管理的最終責(zé)任

B、負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險

C、及時掌握市場風(fēng)險水平及其管理狀況

D、負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程

試題答案：A

試題解析：

A項(xiàng)，在風(fēng)險管理方面，董事會對商業(yè)銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險偏好等重大風(fēng)險管理事項(xiàng)的審議、審批，對銀行承擔(dān)風(fēng)險的整體情況和風(fēng)險管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。

72、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用風(fēng)險對沖策略進(jìn)行管理的是（ ）。

A、利率風(fēng)險

B、操作風(fēng)險

C、匯率風(fēng)險

D、商品風(fēng)險

試題答案：B

試題解析：

風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險（利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險）非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。而操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。操作風(fēng)險一般通過購買保險等緩釋風(fēng)險，而不能采用風(fēng)險對沖策略進(jìn)行管理。

73、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述，錯誤的是（ ）。

A、預(yù)期損失是信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望

B、預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失

C、預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積

D、預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會發(fā)生的平均損失

試題答案：B

試題解析：

預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值（有時也采用中間值）。預(yù)期損失是信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會發(fā)生的損失。預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積。

74、天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)）比率維持 在（ ）以上。

A、15%

B、25%

C、20%

D、30%

試題答案：A

試題解析：

香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動資產(chǎn)比率為25%。除此之外，香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)）比率維持在15%以上， 并保持7日內(nèi)的負(fù)錯配金額不超過總負(fù)債的10% , 1個月內(nèi)的負(fù)錯配金額不超過總負(fù)債的20% 。

75、在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是（  ），是商業(yè)銀行用來承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。

A、銀行股本

B、銀行的實(shí)收資本

C、上一年度的銀行資本

D、預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本（包括所有計(jì)劃的資本注入）

試題答案：D

試題解析：

總體組合限額是在分別計(jì)量貸款、投資、交易和表外風(fēng)險等不同大類組合限額的基礎(chǔ)上計(jì)算得出的。設(shè)定組合限額的第一步，是按某組合維度確定資本分配權(quán)重。“資本分配”中的資本是所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本（包括所有計(jì)劃的資本注入），是商業(yè)銀行用來承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。

76、銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運(yùn)行，此種情景屬于（ ）壓力情景 。

A、信用風(fēng)險

B、流動性風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、市場風(fēng)險

試題答案：B

試題解析：

銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運(yùn)行，此種情景屬于流動性風(fēng)險壓力情景。此外流動性風(fēng)險壓力情景還包括主要交易對手違約或破產(chǎn)、信用評級下調(diào)或聲譽(yù)風(fēng)險上升、存款大量流失、資產(chǎn)變現(xiàn)能力下降、批發(fā)和零售融資的可獲得性下降等。

77、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（ ）。

A、報告應(yīng)評估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險

B、監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估 的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求

C、監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進(jìn)行檢查

D、報告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件

試題答案：C

試題解析：

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢 。 C項(xiàng)錯誤。

78、風(fēng)險監(jiān)管的核心步驟是（ ）。

A、了解機(jī)構(gòu)

B、規(guī)劃監(jiān)管行動

C、風(fēng)險評估

D、風(fēng)險衡量

試題答案：C

試題解析：

風(fēng)險評估是風(fēng)險為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是認(rèn)識和把握機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險種類、風(fēng)險水平和演變方向以及風(fēng)險管理能力。風(fēng)險評估環(huán)節(jié)包含四個階段：首先要了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理制度；其次要界定其主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域；再次要用風(fēng)險矩陣對每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險逐一識別和衡量；最后形成風(fēng)險評估報告。

79、下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是（ ）。

A、未分配利潤

B、二級資本工具及其溢價

C、盈余公積

D、—般風(fēng)險準(zhǔn)備

試題答案：B

試題解析：

在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級資本又包括核心一級資本和其他一級資本。核心一級資本包括：實(shí)收資本或普通股、資本公積可計(jì)入部分、盈余公積、一般風(fēng)險準(zhǔn)備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。其他一級資本包括：其他一級資本工具及其溢價（如優(yōu)先股及其溢價）、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。二級資本包括：二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。

80、不屬于商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資端風(fēng)險的是（ ）。

A、因交易決策失誤，造成投資品市場價值大幅波動

B、非標(biāo)投資品因發(fā)行人違約，引發(fā)公允價值下降

C、發(fā)行的理財產(chǎn)品銷售時違規(guī)

D、投資品因運(yùn)營失誤導(dǎo)致的操作風(fēng)險侵蝕投資者利益，引起凈值下跌

試題答案：C

試題解析：

發(fā)行的理財產(chǎn)品銷售時違規(guī)屬于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品端的表現(xiàn)形式。