中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題匯編六（7）

希賽小編為考生整理了中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題匯編六（7），希望對(duì)大家備考中級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)有幫助。

61、銀行監(jiān)管的依法原則是指（ ）。

A、監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可

B、監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有透明度

C、平等對(duì)待所有參與者

D、努力降低成本，不給納稅人增添負(fù)擔(dān)

試題答案：A

試題解析：

銀行監(jiān)管的依法原則是指監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。從法律性質(zhì)看，監(jiān)管行為是一種行政行為，依法行政是有效實(shí)施監(jiān)管的基本要求。B項(xiàng)為公開(kāi)原則；C項(xiàng)為公正原則；D項(xiàng)為效率原則。

62、根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ，普通商業(yè)銀行的總資本充足率不得低于（ ）。

A、7%

B、8%

C、10.5%

D、11.5%

試題答案：C

試題解析：

根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到7%，總資本充足率不得低于10.5%。

63、從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（ ）。

A、保護(hù)銀行的正常經(jīng)營(yíng)

B、為銀行的注冊(cè)提供資金

C、吸收損失

D、組織營(yíng)業(yè)

試題答案：C

試題解析：

從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失：①在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級(jí)債權(quán)人和存款人提供保護(hù)；②在持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時(shí)用來(lái)彌補(bǔ)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的損失。

64、若商業(yè)銀行通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中，A、B的一年期違約概率分別為（ ）。

A、0.03%，0.03%

B、0.02%，0.04%

C、0.02%，0.03%

D、0.03%，0.04%

試題答案：D

試題解析：

違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者，設(shè)定0.03%的下限是為了給風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重設(shè)定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗(yàn)小概率事件時(shí)所面臨的困難。

65、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（ ）。

A、100%

B、50%

C、70%

D、0

試題答案：C

試題解析：

根據(jù)每一個(gè)監(jiān)管類別對(duì)應(yīng)的特定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。各類的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重具體為：①監(jiān)管類別“優(yōu)”，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為70%；②監(jiān)管類別“良”，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為90%；③監(jiān)管類別“中”，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為115%；④監(jiān)管類別“差”，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為250%；⑤監(jiān)管類別違約”，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0%。

66、某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報(bào)告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬(wàn)元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99%，則該銀行交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將（ ）。

A、增加

B、保持不變

C、無(wú)法判斷

D、減小

試題答案：A

試題解析：

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。VaR值隨置信水平和持有期的增大而增加。

67、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的是（ ）。

A、代客購(gòu)匯100萬(wàn)美元

B、買入1億美元美國(guó)國(guó)債

C、為對(duì)沖1000萬(wàn)美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約

D、買入10億元人民幣金融債

試題答案：C

試題解析：

商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。交易賬戶包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利，或鎖定套利的頭寸，包括自營(yíng)業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。除交易賬戶之外的其他表內(nèi)外業(yè)務(wù)劃入銀行賬戶。明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括：①為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸（如為對(duì)沖貸款的風(fēng)險(xiǎn)而持有的工具頭寸）；②向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品。

68、如果某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)，700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（ ）萬(wàn)美元。

A、300

B、500

C、700

D、1000

試題答案：B

試題解析：

持有的美元敞口頭寸中資產(chǎn)與負(fù)債、多頭與空頭可對(duì)沖，該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸=（1000-700 ）+（500-300）=500（萬(wàn)美元）。

69、下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能獨(dú)立性的是（ ）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會(huì)進(jìn)行直接溝通的渠道

B、設(shè)置獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤

D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門以獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門的報(bào)告路線直接向高管層和董事會(huì)報(bào)告業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況

試題答案：C

試題解析：

C項(xiàng)，對(duì)于控制職能的員工（如風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)及內(nèi)部審計(jì)），薪酬制定應(yīng)獨(dú)立于其所監(jiān)督的業(yè)務(wù)條線之外，績(jī)效指標(biāo)也應(yīng)主要基于他們自身目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，避免影響他們的獨(dú)立性。

70、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行)》，商業(yè)銀行的（ ）負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

A、董事會(huì)

B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C、監(jiān)事會(huì)

D、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

試題答案：A

試題解析：

在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。