中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題匯編六（4）

希賽小編為考生整理了中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題匯編六（4），希望對(duì)大家備考中級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)有幫助。

31、下列各項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是（ ）。

A、技術(shù)外包

B、程序外包

C、業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)外包

D、資金交易業(yè)務(wù)外包

試題答案：D

試題解析：

商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機(jī)構(gòu)來(lái)管理，用以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類(lèi)包括：①技術(shù)外包；②程序外包；③業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)外包；④專(zhuān)業(yè)性服務(wù)外包；⑤后勤性事務(wù)外包。賬務(wù)系統(tǒng)、資金交易等關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去。

32、下列各項(xiàng)中，最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（ ）。

A、柜面業(yè)務(wù)

B、法人信貸業(yè)務(wù)

C、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D、資金交易業(yè)務(wù)

試題答案：A

試題解析：

柜面業(yè)務(wù)泛指通過(guò)商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

33、如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類(lèi)貸款50億元，關(guān)注類(lèi)貸款30億元，次級(jí)類(lèi)貸款10億元，可疑類(lèi)貸款7億元，損失類(lèi)貸款3億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（ ）。

A、10%

B、15%

C、18%

D、20%

試題答案：D

試題解析：

該商業(yè)銀行的不良貸款率=（10+7+3）/（50+30+10+7+3）×100%=20%。

34、某銀行2007、2008、2009年總收入分別為90、-10、110， α 系數(shù)為15%。用基本指標(biāo)法計(jì)算，則2010年操作風(fēng)險(xiǎn)資本為（ ）億元。

A、5

B、10

C、15

D、20

試題答案：C

試題解析：

基本指標(biāo)法操作風(fēng)險(xiǎn)資本采用過(guò)去3年中正的總收入與系數(shù)相乘之和，再除以正的收入的年數(shù)，所以可得：

KBIA=（90+110）*0.15/2=15（億元）。

35、銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的 （   ）。

A、各項(xiàng)貸款總額

B、各項(xiàng)存款總額

C、現(xiàn)金寸頭

D、超額備付金寸頭

試題答案：D

試題解析：

銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的超額備付金頭寸。影響超額備付金頭寸的主要因素包括外匯占款、貸款投放、節(jié)假日因素等。

36、核心負(fù)債比中核心負(fù)債的定義為（    ） 。

A、活期存款的50%以及距到期日3個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券

B、活期存款以及距到期日6個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券

C、活期存款的50%以及距到期日6個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券

D、活期存款以及距到期日3個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券

試題答案：A

試題解析：

根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，核心負(fù)債是指距到期日三個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的50% 。

37、超額備付金率計(jì)算公式中的各項(xiàng)存款不包括下列哪項(xiàng)？（ ）

A、委托存款

B、保證金

C、活期存款

D、應(yīng)解匯款

試題答案：A

試題解析：

根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，人民幣超額備付金率=（在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金）/人民幣各項(xiàng)存款期末余額x100%。公式中各項(xiàng)存款包括人民幣的活期存款、定期存款、應(yīng)解匯款、保證金。各項(xiàng)存款不含財(cái)政性存款和委托存款。

38、下列各項(xiàng)不會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（ ）。

A、每日客戶存取款

B、貸款發(fā)放/歸還

C、存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整

D、商業(yè)銀行減少網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量

試題答案：D

試題解析：

因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)時(shí)刻都在發(fā)生變化，流動(dòng)性狀況也隨之改變。除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會(huì)改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會(huì)導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

39、在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負(fù)債比率為核心負(fù)債期末余額與總負(fù)債期末余額之比，該比率不得低于（ ）。

A、20%

B、40%

C、60%

D、80%

試題答案：C

試題解析：

核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額x100%，該比率不得低于60%。

40、商業(yè)銀行通過(guò)假設(shè)自身3個(gè)月的收益率變化增加/減少20%的情況進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來(lái)應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于（ ）。

A、敏感性分析

B、情景分析

C、信號(hào)分析

D、壓力測(cè)試

試題答案：D

試題解析：

壓力測(cè)試是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素的不同的假設(shè)情況（可量化的大幅度變化）進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來(lái)應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端情況。