中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題匯編六（2）

希賽小編為考生整理了中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題匯編六（2），希望對大家備考中級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理會有幫助。

11、下列關(guān)于風(fēng)險管理信息傳遞的說法，不正確的是（ ）。

A、先進(jìn)的企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)

B、風(fēng)險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險報告結(jié)果準(zhǔn)確無誤

C、風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

D、風(fēng)險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險信息

試題答案：C

試題解析：

高效的風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)能夠確保正確的風(fēng)險信息，在正確的時間傳遞給正確的人。C項錯誤。

12、商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需考慮的因素是（ ）。

A、組合的風(fēng)險權(quán)重

B、組合在戰(zhàn)略層面上的重要性

C、經(jīng)濟(jì)前景（宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測）

D、當(dāng)前組合集中度情況

試題答案：A

試題解析：

在確定資本分配的權(quán)重時，需考慮的因素包括：①組合在戰(zhàn)略層面上的重要性；②經(jīng)濟(jì)前景（宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測）；③當(dāng)前組合集中度情況；④收益率（ROE）。

13、下列商業(yè)銀行風(fēng)險中，（  ）應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險種類的風(fēng)險管理，其管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。

A、戰(zhàn)略風(fēng)險

B、市場風(fēng)險

C、信用風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

試題答案：D

試題解析：

流動性風(fēng)險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信用、市場、操作等風(fēng)險領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導(dǎo)致商業(yè)銀行流動性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險擴(kuò)散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。因此，流動性風(fēng)險管理除了應(yīng)當(dāng)做好流動性安排之外，還應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險種類的風(fēng)險管理。從這個角度來說，流動性風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。

14、下列關(guān)于正態(tài)分布的描述，正確的是（ ）。

A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布

B、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布

C、整個正態(tài)曲線下的面積為1

D、正態(tài)曲線是遞增的

試題答案：C

試題解析：

正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布。如圖1-1所示，正態(tài)分布曲線關(guān)于x=μ對稱；在x=μ左側(cè)遞增，右側(cè)遞減。曲線與橫軸包圍的面積為1。

圖1-1正態(tài)分布圖

15、風(fēng)險計量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進(jìn)行評估，也就是通常所說的（ ）。

A、風(fēng)險識別

B、風(fēng)險監(jiān)測

C、風(fēng)險控制

D、風(fēng)險加總

試題答案：D

試題解析：

風(fēng)險計量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進(jìn)行評估，也就是通常所說的風(fēng)險加總。不同類型的風(fēng)險之間、風(fēng)險參數(shù)之間、不同機(jī)構(gòu)之間都存在著相關(guān)性，對相關(guān)性假設(shè)的合理性成為風(fēng)險加總可信度的關(guān)鍵。

16、由于某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（ ）。

A、貸款重組

B、貸款轉(zhuǎn)讓

C、貸款審批

D、資產(chǎn)證券化

試題答案：A

試題解析：

貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。

17、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》提出了兩種計量信用風(fēng)險資本的方法：權(quán)重法和（ ）。

A、初級法

B、高級法

C、內(nèi)部評級法

D、內(nèi)部評審法

試題答案：C

試題解析：

《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》提出了兩種計量信用風(fēng)險資本的方法：權(quán)重法和內(nèi)部評級法。根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度的不同，內(nèi)部評級法又分為初級法和高級法兩種。

18、可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（ ）。

A、單一客戶風(fēng)險限額

B、集團(tuán)客戶風(fēng)險限額

C、組合限額

D、區(qū)域風(fēng)險限額

試題答案：C

試題解析：

組合限額是信貸資產(chǎn)組合層面的限額，是組合信用風(fēng)險控制的重要手段之一。通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面（如過度集中于某行業(yè)、某地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等），從而有效控制組合信用風(fēng)險。

19、（ ）是指將市場風(fēng)險內(nèi)部模型法計量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。

A、情景分析

B、敏感性分析

C、壓力測試

D、返回檢驗

試題答案：D

試題解析：

返回檢驗是指將市場風(fēng)險內(nèi)部模型法計量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。

20、下列關(guān)于蒙特卡羅模擬法的表述錯誤的是（ ）。

A、是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法

B、以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)

C、考慮到了波動性隨時間變化的情形

D、模型風(fēng)險較高，且較難實施，需要非常龐大的資源支持

試題答案：B

試題解析：

蒙特卡洛法通過產(chǎn)生一系列同模擬對象具有相同統(tǒng)計特性的隨機(jī)數(shù)據(jù)來模擬未來風(fēng)險因素的變動情況，體現(xiàn)了非線性資產(chǎn)的凸性，考慮到了波動性隨時間變化的情形。B項屬于歷史模擬法的缺點(diǎn)。