中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題匯編六（1）

希賽小編為考生整理了中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題匯編六（1），希望對大家備考中級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理會有幫助。

一、單選題

1、某商業(yè)銀行目前的資本金為40億元，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為100億元，根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，若要使資本充足率為8%，則市場風(fēng)險資本要求為（ ）億元。

A、8

B、16

C、24

D、32

試題答案：D

試題解析：

根據(jù)資本充足率的計算公式：資本充足率=(總資本-對應(yīng)資本扣減項)/信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×(市場風(fēng)險資本要求）+12.5×(操作風(fēng)險資本要求） ×100%，可以推出：市場風(fēng)險資本要求=(40/8%-100)/12.5=32(億元）。

2、組合層面的風(fēng)險監(jiān)測把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進行整體監(jiān)測。關(guān)于商業(yè)銀行組合風(fēng)險監(jiān)測，下列說法錯誤的是（ ）。

A、商業(yè)銀行組合風(fēng)險監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型兩種方法

B、商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險管理專家的判斷，給予各項指標(biāo)一定權(quán)重，得出對單個資產(chǎn)組合風(fēng)險判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)

C、資產(chǎn)組合模型方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測

D、組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置

試題答案：C

試題解析：

傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測；資產(chǎn)組合模型通過計量整體的未來價值概率分布監(jiān)測整體違約風(fēng)險的大小。C項錯誤。

3、合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的風(fēng)險特征為：各類無擔(dān)保的個人循環(huán)貸款，對單一客戶最大信貸余額不超過（ ）萬元。

A、50

B、100

C、150

D、200

試題答案：B

試題解析：

合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的風(fēng)險特征為：各類無擔(dān)保的個人循環(huán)貸款，對單一客戶最大信貸余額不超過100萬元。

4、假定某銀行2010會計年度結(jié)束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準(zhǔn)備8億元，專項準(zhǔn)備1億元，特種準(zhǔn)備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（ ）。

A、15%

B、20%

C、35%

D、50%

試題答案：B

試題解析：

不良貸款撥備覆蓋率=（一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）×100%=（8+1+1）/（200-150）×100%=20%。

5、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（ ）。

A、200

B、800

C、1000

D、1400

試題答案：D

試題解析：

累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。因此用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸=150+400+250+120+480=1400。

6、關(guān)于久期分析，下列說法正確的是（ ）。

A、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險

B、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險

C、久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響

D、對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性

試題答案：B

試題解析：

缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，而久期分析則計量利率風(fēng)險對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。久期分析的局限性包括：①如果在計算敏感性權(quán)重時對每一時段使用平均久期，即采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，久期分析只能反映重新定價風(fēng)險，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險及因利率和支付時間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險；②對于利率的大幅變動（大于1%），由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，需要進行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。

7、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的說法正確的是（ ）。

A、市場風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

B、結(jié)算風(fēng)險是一種市場風(fēng)險

C、信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

D、與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取

試題答案：D

試題解析：

AB兩項，結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險，它是一種特殊的信用風(fēng)險；C項，信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。

8、無論是銀行本身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀行與外國代理行或客戶的業(yè)務(wù)往來，都勢必要與一系列非本國事務(wù)打交道。而凡是涉及到兩個或兩個以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免會受到（ ）的影響。

A、國別風(fēng)險

B、法律風(fēng)險

C、聲譽風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

試題答案：A

試題解析：

國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。

9、根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅱ，法律風(fēng)險是一種特殊類型的（ ）。

A、聲譽風(fēng)險

B、國別風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

試題答案：C

試題解析：

根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅱ，法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險，包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。

10、風(fēng)險分散的原理是（ ）。

A、兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)

B、用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險小于各資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)和

C、用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險大于各資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)和

D、用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險等于各資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)和

試題答案：B

試題解析：

因為相關(guān)系數(shù)所以有：-1≤p≤1，所以有：

w12σ12+w22σ22+2ρw1w2σ1σ2<=w12σ12+w22σ22+2w1w2σ1σ2=（w1σ1+w2σ2）2則根據(jù)上述公式可得，當(dāng)兩種資產(chǎn)之間的收益率變化不完全正相關(guān)（即p<1）時，該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險小于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和，揭示了資產(chǎn)組合降低和分散風(fēng)險的數(shù)理原理。