中級銀行從業(yè)《風險管理》真題匯編（3）

中級銀行從業(yè)資格證是之后工作中升職加薪的底氣，五個專業(yè)類別的職位也有著互通性。想要銀行從業(yè)資格考試合格，就需要在考前多做真題，保持考試的手感，且熟悉考試題型，保持平常心進入考場。下面是關于中級銀行從業(yè)資格《風險管理》真題匯編，希望對大家有幫助，一起看看吧。

【單選題】

41、下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的是（  ）。[2014年11月真題]

A.代客購匯100萬美元

B.買入1億美元美國國債

C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約

D.買入10億元人民幣金融債

答案：C

42、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用（  ）來計量市場風險資本。[2014年11月真題]

A.基本指標法

B.內(nèi)部模型法

C.高級計量法

D.內(nèi)部評級法

答案：B

43、當市場資金緊張導致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（  ）。[2014年11月真題]

A.波動收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.正向收益率曲線

D.水平收益率典線

答案：B

44、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次；該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（  ）。[2014年11月真題]

A.期權(quán)性風險

B.基準風險

C.重新定價風險

D.匯率風險

答案：C

45、假設其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的表述，正確的是（  ）。[2014年11月真題]

A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險

C.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0

D.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

答案：B

46、作為市場風險的重要計量和分析方法，久期分析通常用來衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟價值對利率變動的敏感性，與缺口分析相比，它側(cè)重于分析（  ）。[2014年11月真題]

A.期權(quán)性風險

B.基準風險

C.利率變動的長期影響

D.重新定價風險

答案：C

47、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（  ）。[2014年11月真題]

A.上漲0.874%

B.下跌0.917%

C.下跌0.874%

D.上漲0.917%

答案：C

48、假設商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國債。研究部門預測市場利率在未來將上揚，國債價格有下跌的風險，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國債的利率風險，并與交易對手B達成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以（  ）。[2014年11月真題]

A.銀行A以浮動利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

B.銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

C.銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A

D.銀行A以浮動利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A

答案：C

49、—家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預計1個月后收到1000萬美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預計1個月后日元可能會升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商（  ），以對沖風險。[2014年6月真題]

A.在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

B.在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

C.在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

D.在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

答案：A

50、假設某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債管理策略是：資產(chǎn)以中長期項目貸款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的市場風險是（  ）。[2014年6月真題]

A.期權(quán)性風險

B.基準風險

C.重新定價風險

D.收益率曲線風險

答案：C

51、下列產(chǎn)品最適合采用歷史模擬法計量風險價值（VaR）的是（  ）。[2014年6月真題]

A.互換合約

B.交易活躍的金融產(chǎn)品

C.交易不活躍的金融產(chǎn)品

D.場外信用衍生產(chǎn)品

答案：B

52、假設某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為6年，總負債900億元，負債加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負債久期缺口為（  ）。[2014年6月真題]

A.1.5

B.-1.5

C.1

D.-1

答案：A

53、某商業(yè)銀行2011年度營業(yè)總收入為6億元；2012年度營業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售長期持有債券實現(xiàn)的凈收益1億元；2013年度營業(yè)總收入為5億元，則根據(jù)基本指標法，該行2014年應持有的操作風險資本為（  ）萬元。[2014年11月真題]

A.945

B.9450

C.900

D.9000

答案：D

54、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機構(gòu)，并根據(jù)該機構(gòu)提供的調(diào)查報告，與某企業(yè)簽訂了一份長期抵押貸款合同。不久，經(jīng)濟形勢惡化導致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價值嚴重貶損。在這起風險事件中，（  ）應當承擔風險損失的最終責任。[2014年11月真題]

A.貸款審批人

B.貸款企業(yè)

C.專業(yè)調(diào)查機構(gòu)

D.商業(yè)銀行

答案：D

55、商業(yè)銀行可以采取以下哪項措施進行操作風險緩釋？（  ）[2013年11月真題]

A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新

B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務

C.實行差錯率考核

D.改變市場定位

答案：B

56、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（  ）。[2013年6月真題]

A.利率風險

B.操作風險

C.匯率風險

D.商品風險

答案：B

57、下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素？（  ）[2012年10月真題]

A.外部欺詐

B.自然災害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故

答案：C

58、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務的是（  ）。[2012年10月真題]

A.公開市場業(yè)務

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務

D.公司金融

答案：A

59、以下哪類風險事件不應當被劃分為操作風險？（  ）[2012年6月真題]

A.交易系統(tǒng)中的執(zhí)行價格與會計記錄系統(tǒng)存在差異

B.部分營業(yè)場所系統(tǒng)故障造成客戶損失

C.柜員錯誤收取外幣匯款手續(xù)費

D.客戶提前贖回理財產(chǎn)品造成銀行收入降低

答案：D

60、關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，下列表述錯誤的是（  ）。[2014年11月真題]

A.操作風險不會對流動性造成顯著影響

B.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難

C.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險

D.市場風險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動

答案：A