中級銀行從業(yè)《風險管理》真題匯編（1）

中級銀行從業(yè)資格證是之后工作中升職加薪的底氣，五個專業(yè)類別的職位也有著互通性。想要銀行從業(yè)資格考試合格，就需要在考前多做真題，保持考試的手感，且熟悉考試題型，保持平常心進入考場。下面是關(guān)于中級銀行從業(yè)資格《風險管理》真題匯編，希望對大家有幫助，一起看看吧。

【單選題】

1、商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法屬于（  ）管理策略。[2015年10月真題]

A.風險補償

B.風險轉(zhuǎn)移

C.風險對沖

D.風險規(guī)模

試題答案：B

2、通過分析過去三個月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1.64美元，匯率波動標準差為250個基點。假設英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態(tài)分布，則預期未來三個月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于（  ）美元之間。[2015年10月真題]

A.1.565?1.750

B.1.590?1.690

C.1.615?1.665

D.1.540?1.740

答案：B

3、權(quán)威信用評級機構(gòu)將一家受金融危機影響的AAA級企業(yè)改評為AA級，則表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務往來的商業(yè)銀行所面臨的（  ）增加。[2015年10月真題]

A.聲譽風險

B.操作風險

C.信用風險

D.法律風險

答案：C

4、商業(yè)銀行通常設定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于（  ）策略。[2015年10月真題]

A.風險轉(zhuǎn)移

B.風險規(guī)避

C.風險分散

D.風險對沖

答案：C

5、商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態(tài)，此類風險事件屬于（  ）類別。[2015年5月真題]

A.操作風險

B.流動性風險

C.法律風險

D.市場風險

答案：A

6、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避策略主要通過（  ）來實現(xiàn)。[2015年5月真題]

A.減少經(jīng)濟資本配置

B.降低風險暴露

C.風險轉(zhuǎn)移

D.設定止損限額

答案：A

7、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是（  ）。[2014年11月真題]

A.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

D.業(yè)務中貪污或截留代理業(yè)務手續(xù)費

答案：A

8、某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應的操作風險成因?qū)儆冢?nbsp; ）類別。[2014年11月真題]

A.外部事件

B.內(nèi)部流程

C.人員因素

D.系統(tǒng)缺陷

答案：B

9、商業(yè)銀行計劃推出A.B.C三種不同金融產(chǎn)品。預期在不同市場條件下，三種產(chǎn)品可能產(chǎn)生的收益率分別為5%、10%、15%，產(chǎn)生不同收益率的可能性如表1-2所示。

根據(jù)上表，商業(yè)銀行如果以預期收益率作為決策依據(jù)，下列描述正確的是（  ）。[2014年11月真題]

Ⅰ.A和B具有同樣的預期收益水平

Ⅱ.A和B的預期收益率同為10%，C的預期收益率為11.25%

Ⅲ.C的預期收益水平較高，因此可以作為最佳選擇

Ⅳ.A和B的組合是一種良好的風險轉(zhuǎn)移策略

A.Ⅰ，Ⅲ

B.Ⅱ，Ⅲ

C.Ⅰ，Ⅳ

D.Ⅰ，Ⅱ

答案：D

10、（  ）是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給銀行造成損失的風險。[2014年6月真題]

A.操作風險

B.風險

C.流動性風險

D.市場風險

答案：D

11、下列關(guān)于風險的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)構(gòu)、強化內(nèi)部控制機制，從而降低風險損失的管理理念的是（  ）。[2014年6月真題]

A.風險是未來結(jié)果的不確定性

B.風險是未來的期望收益

C.風險是未來的盈利

D.風險是損失的可能性

答案：A

12、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（  ）。[2013年11月真題]

A.匯率風險

B.操作風險

C.商品價格風險

D.利率風險

答案：B

13、商業(yè)銀行降低貸款組合信用風險的最有效辦法是（  ）。[2013年11月真題]

A.將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域

B.將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)

C.將貸款集中到個別高收益行業(yè)

D.將貸款集中到少數(shù)風險低的行業(yè)

答案：A

14、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當?shù)氖牵?nbsp; ）。[2015年5月真題]

A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置

B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額

C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本

答案：A

15、根據(jù)商業(yè)銀行風險管理的最佳實踐，下列關(guān)于風險管理部門職能的描述，恰當?shù)氖牵?nbsp; ）。[2015年10月真題]

A.風險管理部門應當與業(yè)務部門保持相對獨立

B.風險管理部門應當全面負責風險管理策略的執(zhí)行

C.風險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風險識別轉(zhuǎn)移到其他部門

D.風險管理部門應當承擔風險管理的最終責任

答案：A

16、商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責不包括（  ）。[2015年5月真題]

A.根據(jù)有關(guān)的風險信息，作出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

B.負責風險管理偏好等相關(guān)政策的制定

C.為管理決策提供整體風險狀況的信息

D.負責核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型

答案：A

17、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行的（  ）負責制定本行的風險偏好。[2014年11月真題]

A.董事會

B.風險管理部門

C.監(jiān)事會

D.風險管理委員會

答案：A

18、商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應確保（  ）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導和對高級管理人員有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責。[2014年11月真題]

A.監(jiān)事會

B.董事會

C.員工

D.高級管理層

答案：B

19、下列關(guān)于商業(yè)銀行高級管理層對市場風險管理職責的表述，錯誤的是（  ）。[2014年6月真題]

A.負責承擔對市場風險管理的最終責任

B.負責組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險

C.及時掌握市場風險水平及其管理狀況

D.負責定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程

答案：A

20、商業(yè)銀行計算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平____，則相應配置的經(jīng)濟資本規(guī)模_____，抵御風險的能力_____。（  ）[2014年6月真題]

A.不變；減小；變高

B.越低；越?。辉礁?/span>

C.越高；越大；越低

D.越高；越大；越高

答案：D