中級銀行《風險管理》精華知識點17：風險管理治理架構（1）

中級銀行《風險管理》精華知識點：風險管理治理架構——風險管理部門的職責

在高管層（首席風險官）的領導下，負責建設完善包括風險管理政策制度、 工具方法、 信息系統(tǒng)等在內的風險管理體系, 組織開展各項風險管理工作,對銀行承擔的風險進行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風險敞口的報告，具體有：

● 對各項業(yè)務及各類風險進行持續(xù)、 統(tǒng)一的識別、計量、監(jiān)測、控制、分析與報告

● 持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關的資本需求, 及時向高級管理層和董事會報告

● 了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、 集團架構對商業(yè)銀行風險狀況的影響和傳導, 定期進行壓力測試, 并制定應急預案

● 評估業(yè)務和產品創(chuàng)新、 進人新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時, 給商業(yè)銀行帶來的風險

【單選題】商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責不包括（ ）。

A.根據有關的風險信息，作出經營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

B.負責風險管理偏好等相關政策的制定

C.為管理決策提供整體風險狀況的信息

D.負責核準復雜金融產品的定價模型

【解析】風險管理部門在高管層（首席風險官）的領導下，負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內的風險管理體系，組織開展各項風險管理工作，對銀行承擔的風險進行識別、計量、測監(jiān)、控制、緩釋以及提供風險敞口的報告，促進銀行穩(wěn)健經營、持續(xù)發(fā)展。A項，商業(yè)銀行董事會作為決策機構負責制定商業(yè)銀行經營戰(zhàn)略。

【答案】A

【單選題】關于風險管理組織中各機構的主要職責，下列說法正確的是（ ）。

A.風險管理部門對商業(yè)銀行的財務活動、經營決策、風險管理和內部控制進監(jiān)督

B.董事會負責組織實施經董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會授權范圍內就有關風險管理事項進行決策

C.高級管理層是商業(yè)銀行的較高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任

D.風險管理部門主要負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內的風險管理體系

【解析】A項屬于監(jiān)事會的職責;B項屬于高級管理層的職責；C項屬于董事會的職責。

【答案】D