中級銀行《風險管理》精華知識點三

知識點精講：違約概率模型的基本概念

（1）違約風險暴露（EAD）：是指債務(wù)人違約時預(yù)期表內(nèi)項目和表外項目的風險暴露總額

（2）違約概率與非違約概率：指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，若以P表示，則非違約概率為1- P。

（3）違約損失率（LGD）：違約損失率指估計的某一債項違約后損失的金額占該違約債項風險暴露的比例，若以θ表示風險資產(chǎn)回收率，則損失率為1- θ。

（4）預(yù)期損失=違約概率*違約風險暴露*違約損失率。

【單選題】某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0. 10,違約損失率（LGD）是0. 50。假設(shè)該銀行當期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（）億元。

A、0.8

B、4

C、1

D、3.2

【答案】C

【解析】

預(yù)期損失=違約概率（PD）*違約風險暴露（EAD） *違約損失率（LGD）=0. 1 *20*0.5 =1（億元）。