?2022年10月自考00075證券投資與管理真題試卷

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2022年10月高等教育自學(xué)考試證券投資與管理試題

課程代碼:00075

1.請(qǐng)考生按規(guī)定用筆將所有試題的答案涂、寫在答題紙上。

2.答題前,考生務(wù)必將自己的考試課程名稱、姓名、準(zhǔn)考證號(hào)用黑色字跡的簽字筆或鋼筆填寫在答題紙規(guī)定的位置上。

3.每小題選出答案后,用2B鉛筆把答題紙上對(duì)應(yīng)題目的答案標(biāo)號(hào)涂黑。如需改動(dòng),用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案標(biāo)號(hào)。不能答在試題卷上。

一、單項(xiàng)選擇題:本大題共20小題，每小題1分，共20分。在每小題列出的備選項(xiàng)中只有一項(xiàng)是最符合題目要求的，請(qǐng)將其選出。

1.股份有限公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是

A.工會(huì)

B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.股東大會(huì)

2.下列金融 工具中風(fēng)險(xiǎn)最低的是

A.天弘貨幣市場(chǎng)基金

B.華夏上證50ETF

C.華泰滬深300ETF

D.中國人壽存托憑證

3.如果你預(yù)期利率將會(huì)下降，應(yīng)該購買

A.票面利率為3%的3年期附息債券

B. 票面利率為3%的5年期附息債券

C.票面利率為5%的3年期附息債券

D. 票面利率為5%的5年期附息債券

4.可轉(zhuǎn)換債券實(shí)質(zhì)上是嵌入了普通股票的

A.看跌期權(quán)

B.看漲期權(quán)

C.認(rèn)沽權(quán)證

D.兩平期權(quán)

5.我國貼現(xiàn)國債的發(fā)行通常采用

A.收益率招標(biāo)

B.繳款日招標(biāo)

C.認(rèn)購規(guī)模招標(biāo)

D.價(jià)格招標(biāo)

6.多頭套期保值是指

A.在現(xiàn)貨市場(chǎng)做多頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做空頭

B.在現(xiàn)貨市場(chǎng)做空頭,同時(shí)在期貨市場(chǎng)做多頭

C.在現(xiàn)貨市場(chǎng)做多頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做多頭

D.在現(xiàn)貨市場(chǎng)做空頭，同時(shí)在期貨市場(chǎng)做空頭

7.在交易中不需要繳納保證金的是

A.期貨買方

B.期貨賣方

C.期權(quán)買方

D.期權(quán)賣方

8.我國滬深證券交易所的交易是采用

A.協(xié)商定價(jià)

B.公開招標(biāo)

C.集中競(jìng)價(jià)

D.雙向競(jìng)拍

9.希望以最佳可能價(jià)格盡快購買1000股H公司股票，你應(yīng)該發(fā)出

A.止損委托指令

B.止盈委托指令

C.市價(jià)委托指令

D.限價(jià)委托指令

10. 采用算術(shù)平均法編制的股價(jià)指數(shù)是

A.道.瓊斯股價(jià)指數(shù)

B.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)

C.上證綜合指數(shù)

D.. 上證180指數(shù)

11.如果你向券商借入40000元，以每股10元的價(jià)格買空10000股某股票，這筆融資

交易的初始保證金比例為

A.40%

B.50%

C.60%

D.130%

12. 外國投資者進(jìn)入中國證券市場(chǎng)的方式是

A. ADR

B. QFII

C. QDII

D. MSCI

13.假設(shè)石油行業(yè)的平均P/E為12,平均P/B為2,某石油公司預(yù)測(cè)下一年的每股收益為2元，則該石油公司股票的理論價(jià)格應(yīng)該為

A.2元股

B.4元/股

C.6元/股

D.24 元股

14.用來計(jì)算公司已獲利息倍數(shù)的是

A.營業(yè)利潤

B.稅前利潤

C.稅后利潤

D.息稅前利潤

15.根據(jù)道氏理論，在股票交易價(jià)格中最重要的是

A.開盤價(jià)

B.收盤價(jià)

C.最高價(jià)

D.最低價(jià)

16.只能判斷市場(chǎng)的整體形勢(shì)， 而不能應(yīng)用于個(gè)股的技術(shù)指標(biāo)是

A.移動(dòng)平均線

B.相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)

C.騰落指數(shù)

D.威廉指標(biāo)

17.甲、 乙兩家公司股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差均為15%，兩者之間的相關(guān)系數(shù)為-1,如果你將資金按1/2 和1/2的比例投資于這兩只股票，該投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為

A.0

B.0.075

C.0.1

D.0.15

18. 證券市場(chǎng)線描述了

A.充分分散投資組合的期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系

B.有效組合的期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系

C.任意證券的期望收益與β的關(guān)系

D.任意證券的期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系

19.根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，如果一只股 票的價(jià)值被市場(chǎng)高估，則該股票的

A. a<0 .

B. a>0

C. β<0

D. β>0

20.某股票型基金的收益率為18%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%，β系數(shù)為1.1, a系數(shù)為1%，同期的市場(chǎng)無風(fēng)險(xiǎn)利率為7%，該基金業(yè)績的詹森指數(shù)為

A.0.01

B.0.1

C.0.55

D. 0.9

二、多項(xiàng)選擇題:本大題共5小題，每小題2分，共10分。在每小題列出的備選項(xiàng)中至少有兩項(xiàng)是符合題目要求的，請(qǐng)將其選出，錯(cuò)選、多選或少選均無分。

21.下 列屬于金融衍生工具的有

A.股票

B.認(rèn)股權(quán)證

C.股指期貨

D.存托憑證

E. ETF 期權(quán)

22.在我國,綜合類證券公司的業(yè)務(wù)包括

A.證券經(jīng)紀(jì)

B.證券承銷

C.證券自營

D.存貸業(yè)務(wù)

E.融資融券

23.相對(duì)于普通股，優(yōu)先股的優(yōu)先主要體現(xiàn)為

A.優(yōu)先認(rèn)購股權(quán)

B.優(yōu)先分配盈余

C.優(yōu)先投票權(quán)

D.優(yōu)先獲得利息

E.優(yōu)先分配剩余資產(chǎn)

24.影響股票價(jià)格的宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括

A.利率

B.匯率

C.股利

D.物價(jià)

E.經(jīng)濟(jì)增長

25.下 列關(guān)于證券投資收益率的說法正確的有

A.一般用算術(shù)平均收益率估計(jì)預(yù)期收益率

B.一般用幾何平均收益率估計(jì)預(yù)期收益率

C.幾何平均收益率真實(shí)反映了資產(chǎn)價(jià)值的變化

D.一般來說，算術(shù)平均收益率高于幾何平均收益率

E.證券價(jià)格波動(dòng)越大，算術(shù)平均收益率與幾何平均收益率的差異越大

三、名詞解釋題:本大題共4小題，每小題3分，共12分。

26.私募證券

27.清算價(jià)值

28.速動(dòng)比率

29.弱式有效市場(chǎng)

四、簡(jiǎn)答題:本大題共4小題，每小題6分，共24分。

30.簡(jiǎn)述證券發(fā)行市場(chǎng)與流通市場(chǎng)的關(guān)系。

31.簡(jiǎn)述證券投資基金的特征。

32.簡(jiǎn)述證券投資風(fēng)險(xiǎn)的管理方法。

33.簡(jiǎn)述證券市場(chǎng)集中管理模式的特點(diǎn)。

五、計(jì)算題:本大題共1小題，8分。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后二位。

34.某投資者購買財(cái)政部發(fā)行的一年期國債，該債券面值為100 元，按面值折扣3%的價(jià)格發(fā)行，請(qǐng)計(jì)算投資者的實(shí)際收益率。

六、論述題:本大題共2小題，每小題13分，共26分。

35.試述行業(yè)分析的主要內(nèi)容及意義。

36.試述我國證券市場(chǎng)產(chǎn)生羊群效應(yīng)的原因