上海期貨交易所交易細(xì)則（修訂版）發(fā)布

上海期貨交易所交易細(xì)則（修訂版）

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范期貨交易，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益，保障上海期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易所）期貨交易的順利進(jìn)行，根據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》，制定本細(xì)則。

第二條 交易所、會(huì)員、客戶(hù)應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。

第二章 席位管理

第三條 交易席位是會(huì)員將交易指令輸入交易所計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)參與集中競(jìng)價(jià)交易的通道。

交易席位按照席位接入地點(diǎn)分為場(chǎng)內(nèi)交易席位和遠(yuǎn)程交易席位。遠(yuǎn)程交易席位是指會(huì)員在其營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、通過(guò)同交易所計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的電子通訊系統(tǒng)直接輸入交易指令、參加交易所集中競(jìng)價(jià)交易的一種交易方式。

第四條 會(huì)員可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請(qǐng)相應(yīng)數(shù)量的交易席位。

第五條 會(huì)員申請(qǐng)交易席位，應(yīng)當(dāng)具備以下條件：

（一）交易量和資金量達(dá)到交易所要求的規(guī)模；

（二）配備穩(wěn)定可靠且具有備份系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和包含通訊線(xiàn)路在內(nèi)的通訊系統(tǒng)，配有相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員；

（三）有健全的規(guī)章制度和遠(yuǎn)程交易管理辦法；

（四）經(jīng)營(yíng)狀況良好，無(wú)嚴(yán)重違規(guī)違約記錄。

申請(qǐng)遠(yuǎn)程交易席位的，擬開(kāi)設(shè)遠(yuǎn)程交易所在地的通訊、資金劃撥條件能滿(mǎn)足交易所期貨交易運(yùn)作的要求。

第六條 申請(qǐng)場(chǎng)內(nèi)交易席位的，應(yīng)當(dāng)向交易所提交《上海期貨交易所會(huì)員場(chǎng)內(nèi)交易席位申請(qǐng)表》。

第七條  申請(qǐng)遠(yuǎn)程交易席位的，應(yīng)當(dāng)向交易所提交下列材料：

（一）交易席位用途和類(lèi)別；

（二）交易席位安裝地址和說(shuō)明；

（三）交易系統(tǒng)軟件和版本信息；

（四）使用客戶(hù)類(lèi)型和客戶(hù)數(shù)；

（五）交易所要求提供的其他材料。

第八條 交易所應(yīng)當(dāng)自收到符合要求的全部申請(qǐng)材料之日起10個(gè)交易日內(nèi)提出審核意見(jiàn)。決定批準(zhǔn)的，通知會(huì)員進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試；決定不予批準(zhǔn)的，通知申請(qǐng)人并說(shuō)明理由。

第九條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)完成交易設(shè)施安裝和系統(tǒng)調(diào)試，并接受交易所組織的整體測(cè)試和模擬運(yùn)作。

第十條 交易設(shè)施安裝和系統(tǒng)符合開(kāi)通條件的，應(yīng)當(dāng)在收到繳費(fèi)通知之日起10個(gè)交易日內(nèi)向交易所繳納交易席位費(fèi)。繳費(fèi)完成后，由交易所通知會(huì)員具體開(kāi)通日期。

第十一條 使用交易席位的，應(yīng)當(dāng)按年繳納交易席位費(fèi)，具體標(biāo)準(zhǔn)由交易所另行規(guī)定。

撤銷(xiāo)交易席位的，已收取的交易席位費(fèi)不予退還。

第十二條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其遠(yuǎn)程交易的管理和遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)的維護(hù)，并對(duì)交易所提供的軟件接口和文檔資料負(fù)有保密義務(wù)。主要設(shè)施需要更換或作技術(shù)調(diào)整的，或者遠(yuǎn)程交易席位遷移出原登記備案地，應(yīng)當(dāng)事先征得交易所同意。交易所有權(quán)對(duì)遠(yuǎn)程交易席位的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第十三條 具有下列情況之一的，交易席位予以撤銷(xiāo)：

（一）提出撤銷(xiāo)交易席位申請(qǐng)，經(jīng)交易所核準(zhǔn)的；

（二）私下轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租或者轉(zhuǎn)讓交易席位的；

（三）利用交易系統(tǒng)竊密或者破壞交易系統(tǒng)的；

（四）管理混亂，經(jīng)查實(shí)已不具備開(kāi)設(shè)條件的；

（五）會(huì)員喪失會(huì)員資格的；

（六）存在嚴(yán)重違規(guī)行為的；

（七）交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)交易席位的其他情況。

第十四條 由于計(jì)算機(jī)終端、通訊系統(tǒng)等交易設(shè)施發(fā)生故障，致使10%以上的會(huì)員不能正常交易的，交易所應(yīng)當(dāng)暫停交易，直至故障消除為止。

第三章 交易大廳管理

第十五條 交易大廳是集中交易期貨合約的場(chǎng)所，出入交易大廳的人員為：經(jīng)交易所登記批準(zhǔn)的出市代表、交易所場(chǎng)務(wù)管理人員、交易所特許人員。

第十六條 出市代表是受會(huì)員委派并代表會(huì)員在交易大廳接受本會(huì)員的交易指令進(jìn)行期貨交易的人員，其在交易大廳與交易有關(guān)的行為由會(huì)員負(fù)責(zé)。

第十七條 出市代表應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

（一）年滿(mǎn)十八周歲，具有完全民事行為能力；

（二）經(jīng)交易所專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)并取得合格證書(shū)；

（三）品行端正，有良好的職業(yè)道德；

（四）沒(méi)有刑事處罰記錄。

第十八條 辦理出市代表證件應(yīng)當(dāng)提供會(huì)員法人委托書(shū)原件、出市代表申請(qǐng)表（加蓋單位公章）、出市代表資格證、身份證、學(xué)歷證等材料。

第十九條 每個(gè)交易席位限兩名出市代表進(jìn)場(chǎng)，特殊情況應(yīng)當(dāng)經(jīng)交易所批準(zhǔn)。

第二十條 出市代表可以在每個(gè)交易日開(kāi)市前30分鐘內(nèi)進(jìn)入交易大廳做開(kāi)市準(zhǔn)備； 出市代表在交易時(shí)間內(nèi)不得隨意出入交易大廳，特殊情況應(yīng)當(dāng)經(jīng)場(chǎng)務(wù)管理人員批準(zhǔn)；收市后出市代表應(yīng)當(dāng)在30分鐘內(nèi)離開(kāi)交易大廳。

第二十一條 出市代表應(yīng)當(dāng)佩帶有效證件、著指定的專(zhuān)用服裝出入交易大廳。

第二十二條 出市代表應(yīng)當(dāng)愛(ài)護(hù)交易大廳內(nèi)的各種設(shè)施，嚴(yán)格按照交易所有關(guān)交易大廳計(jì)算機(jī)設(shè)備管理規(guī)定操作，損壞者要照價(jià)賠償并按有關(guān)規(guī)定處罰。

第二十三條 出市代表攜帶交易設(shè)備進(jìn)出交易大廳應(yīng)當(dāng)經(jīng)交易所核準(zhǔn)。

第二十四條 出市代表應(yīng)當(dāng)服從交易所場(chǎng)務(wù)管理人員的管理。

第二十五條 出市代表應(yīng)當(dāng)將交易所文件、通知、公告等材料及時(shí)送交所在會(huì)員。

第二十六條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)妥善管理交易密碼。因交易密碼泄露造成的后果由會(huì)員承擔(dān)。

第二十七條 出市代表不得有下列行為：

（一）無(wú)故遲到或早退；

（二）攜帶器械、各種食品進(jìn)入交易大廳；

（三）行為舉止不文明，損害、破壞交易設(shè)施，影響交易大廳內(nèi)的衛(wèi)生環(huán)境；

（四）在交易大廳內(nèi)未按要求著裝；

（五）未按正常程序操作交易系統(tǒng)；

（六）在交易期間隨意走動(dòng)、互串交易席位、大聲喧嘩、打鬧、玩游戲機(jī)等影響交易秩序；

（七）影響其他席位的正常交易或交易所場(chǎng)務(wù)管理人員的正常工作；

（八）借用、盜用其他會(huì)員的電話(huà)或交易終端；

（九）未經(jīng)許可在交易大廳拍照、錄像；

（十）偽造、轉(zhuǎn)借出市代表證；

（十一）其他影響交易所聲譽(yù)、交易大廳內(nèi)正常秩序的行為。

第二十八條 會(huì)員辭退、更換出市代表或出市代表離開(kāi)原會(huì)員，應(yīng)當(dāng)及時(shí)到交易所辦理撤銷(xiāo)出市代表委托手續(xù)，并交還出市代表證。會(huì)員未能交還出市代表證的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向交易所有關(guān)部門(mén)書(shū)面報(bào)告情況，得到回執(zhí)后，即可免除會(huì)員責(zé)任。會(huì)員未及時(shí)辦理撤銷(xiāo)手續(xù)或交還出市代表證的，所造成的一切后果由會(huì)員承擔(dān)。

第二十九條 除會(huì)員合并、分立、破產(chǎn)以及經(jīng)原會(huì)員同意外，被撤銷(xiāo)出市代表授權(quán)的人員，交易所在三個(gè)月內(nèi)不受理其到其他會(huì)員處任出市代表的注冊(cè)申請(qǐng)。

第四章 價(jià) 格

第三十條 交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)布以下與交易有關(guān)的信息：

（一）開(kāi)盤(pán)價(jià)。開(kāi)盤(pán)價(jià)是指某一期貨合約開(kāi)市前五分鐘內(nèi)經(jīng)集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格。

（二）收盤(pán)價(jià)。收盤(pán)價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價(jià)格。

（三）較高價(jià)。較高價(jià)是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的較高成交價(jià)格。

（四）最低價(jià)。最低價(jià)是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最低成交價(jià)格。

（五）最新價(jià)。最新價(jià)是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新成交價(jià)格。

（六）漲跌。漲跌是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價(jià)與上一交易日結(jié)算價(jià)之差。

（七）較高買(mǎi)價(jià)。較高買(mǎi)價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日買(mǎi)方申請(qǐng)買(mǎi)入的即時(shí)較高價(jià)格。

（八）最低賣(mài)價(jià)。最低賣(mài)價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日賣(mài)方申請(qǐng)賣(mài)出的即時(shí)最低價(jià)格。

（九）申買(mǎi)量。申買(mǎi)量是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的較高價(jià)位申請(qǐng)買(mǎi)入的下單數(shù)量。

（十）申賣(mài)量。申賣(mài)量是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最低價(jià)位申請(qǐng)賣(mài)出的下單數(shù)量。

（十一）結(jié)算價(jià)。結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無(wú)成交的，當(dāng)日結(jié)算價(jià)按照交易所相關(guān)規(guī)定確定。結(jié)算價(jià)是進(jìn)行當(dāng)日未平倉(cāng)合約盈虧結(jié)算和制定下一交易日漲跌停板額的依據(jù)。

（十二）成交量。成交量是指某一期貨合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的單邊數(shù)量。

（十三）持倉(cāng)量。持倉(cāng)量是指期貨交易者所持有的未平倉(cāng)合約的單邊數(shù)量。

（十四）行權(quán)量。行權(quán)量是指期權(quán)合約以行權(quán)為了結(jié)方式的數(shù)量。

第三十一條 交易指令分限價(jià)指令、取消指令和交易所規(guī)定的其他指令。

限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為500手。交易指令每次最小下單量為1手。

交易指令的報(bào)價(jià)只能在價(jià)格波動(dòng)限制之內(nèi)。

第三十二條 開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)在某品種某月份合約每一交易日開(kāi)市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行，其中前4分鐘為期貨合約買(mǎi)、賣(mài)指令申報(bào)時(shí)間，后1分鐘為集合競(jìng)價(jià)撮合時(shí)間，開(kāi)市時(shí)產(chǎn)生開(kāi)盤(pán)價(jià)。

集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的，以集合競(jìng)價(jià)后第一筆成交價(jià)為開(kāi)盤(pán)價(jià)。第一筆成交價(jià)按照《上海期貨交易所交易規(guī)則》相關(guān)規(guī)定確定，此時(shí)前一成交價(jià)為上一交易日收盤(pán)價(jià)。

交易系統(tǒng)自動(dòng)控制集合競(jìng)價(jià)申報(bào)的開(kāi)始和結(jié)束并在計(jì)算機(jī)終端上顯示。

第三十三條 集合競(jìng)價(jià)采用最大成交量原則，即以此價(jià)格成交能夠得到最大成交量。高于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入申報(bào)全部成交；低于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣(mài)出申報(bào)全部成交； 等于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入或賣(mài)出申報(bào)，根據(jù)買(mǎi)入申報(bào)量和賣(mài)出申報(bào)量的多少，按少的一方的申報(bào)量成交。

第三十四條 開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)中的未成交申報(bào)單自動(dòng)參與開(kāi)市后競(jìng)價(jià)交易。

第三十五條 新上市合約的掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)由交易所確定并提前公布。掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)是確定新上市合約第一天交易漲跌停板額的依據(jù)。

第三十六條 新上市合約掛盤(pán)當(dāng)日漲跌停板為正常漲跌停板的二倍（交易保證金維持合約規(guī)定比例）。如當(dāng)日有成交，于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板，該合約其當(dāng)日結(jié)算價(jià)按照《上海期貨交易所結(jié)算細(xì)則》第三十八條中當(dāng)日有成交的期貨合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)確定方式確定；如當(dāng)日無(wú)成交，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日漲跌停板和保證金，該合約其當(dāng)日結(jié)算價(jià)參照《上海期貨交易所結(jié)算細(xì)則》第三十八條中當(dāng)日無(wú)成交的期貨合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)確定方式確定，在適用該部分規(guī)定時(shí)，新上市合約掛盤(pán)當(dāng)日的掛牌基準(zhǔn)價(jià)視為“該合約上一交易日的結(jié)算價(jià)”。

第五章 交易編碼

第三十七條 交易所實(shí)行交易編碼備案制度。交易編碼是指會(huì)員和客戶(hù)進(jìn)行期貨交易的專(zhuān)用代碼。

第三十八條 交易編碼分非期貨公司會(huì)員交易編碼和客戶(hù)交易編碼。交易編碼由會(huì)員號(hào)和客戶(hù)號(hào)兩部分組成。

第三十九條 客戶(hù)交易編碼有十二位數(shù)字構(gòu)成，前四位數(shù)是會(huì)員號(hào)，后八位數(shù)是客戶(hù)號(hào)。如客戶(hù)交易編碼為000100001535，會(huì)員號(hào)為0001，客戶(hù)號(hào)為00001535。出市代表在輸入交易指令時(shí)只輸入客戶(hù)號(hào)1535即可。

第四十條 非期貨公司會(huì)員交易編碼和客戶(hù)交易編碼位數(shù)相同，但后八位是其會(huì)員號(hào)。如非期貨公司會(huì)員的會(huì)員號(hào)為120，其非期貨公司會(huì)員交易編碼是012000000120，出市代表在輸入交易指令時(shí)只輸入會(huì)員號(hào)120即可。

第四十一條 非期貨公司會(huì)員交易編碼與客戶(hù)交易編碼互不占用，001至1000號(hào)預(yù)留給非期貨公司會(huì)員，客戶(hù)號(hào)從1001號(hào)開(kāi)始編制。

第四十二條 一個(gè)客戶(hù)在交易所內(nèi)只能有一個(gè)客戶(hù)號(hào)，但可以在不同的期貨公司會(huì)員開(kāi)戶(hù)。其交易編碼只能是會(huì)員號(hào)不同，而客戶(hù)號(hào)應(yīng)當(dāng)相同。

根據(jù)中國(guó)法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)定，需要對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行分戶(hù)管理的證券公司、基金管理公司、信托公司、銀行和其他金融機(jī)構(gòu)，以及社會(huì)保障類(lèi)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者等特殊單位客戶(hù)，可以按照中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心有限責(zé)任公司的規(guī)定申請(qǐng)交易編碼。

第四十三條 期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)按交易所要求，根據(jù)會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)中關(guān)于客戶(hù)錄入的提示輸入客戶(hù)資料。

第四十四條 期貨公司會(huì)員在會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)中錄入客戶(hù)資料后，應(yīng)當(dāng)將該客戶(hù)資料傳送于交易所備案，交易所在收到符合要求的客戶(hù)資料后，即開(kāi)通該客戶(hù)在交易系統(tǒng)中的交易。

第四十五條 有下列情況之一的，客戶(hù)交易編碼予以注銷(xiāo)：

（一）客戶(hù)備案資料不真實(shí)的；

（二）期貨公司會(huì)員申請(qǐng)注銷(xiāo)，且客戶(hù)交易編碼下沒(méi)有持倉(cāng)的；

（三）違反交易編碼制度的其他情況。

第四十六條 客戶(hù)提供虛假的開(kāi)戶(hù)資料或期貨公司會(huì)員協(xié)助客戶(hù)使用虛假資料開(kāi)戶(hù)的，交易所責(zé)令期貨公司會(huì)員限期平倉(cāng)，平倉(cāng)后交易所注銷(xiāo)該客戶(hù)交易編碼，同時(shí)按《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

第六章 附 則

第四十七條 違反本細(xì)則規(guī)定的，交易所按《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第四十八條 有關(guān)連續(xù)交易相關(guān)的交易暫停、調(diào)整交易開(kāi)市收市時(shí)間，上海期貨交易所連續(xù)交易細(xì)則有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。

第四十九條 交易所對(duì)期權(quán)交易業(yè)務(wù)有特別規(guī)定的，適用其規(guī)定。

第五十條 本細(xì)則解釋權(quán)屬于上海期貨交易所。

第五十一條 本細(xì)則自2022年3月22日起實(shí)施。

原文鏈接：http://www.shfe.com.cn/news/notice/911341445.html