2022年期貨從業(yè)考試《基礎(chǔ)知識》綜合題練習（二）

“期貨基礎(chǔ)知識”科目共140道題目，所有試題均為客觀選擇題。選擇題包括單選題、多選題、判斷題和綜合題四種類型。距離2022年期貨從業(yè)資格考試還有一段時間，大家可以每天做點試題來鞏固考試知識點，熟悉考題。小編特為大家整理了2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎(chǔ)知識》綜合題供大家參考練習。

2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎(chǔ)知識》模擬試題

綜合題（每道1分。在以下各小題所給出的四個選項中，至少有一個選項符合題目要求，請將正確的代碼填入括號內(nèi)）

6、某投資者上一交易日未持有期貨頭寸，且可用資金余額為20萬元，當日開倉買入3月銅期貨合約20手，成交價為23 100元/噸，其后賣出平倉10手，成交價格為23 300元/噸。當日收盤價為23 350元/噸，結(jié)算價為23 210元/噸。（銅期貨合約每手為5噸）

(1)：該投資者的當日盈虧為（   ）元。

A. 盈利 10 000

B. 盈利 12 500

C. 盈利 15 500

D. 盈利 22 500

【答案】C

(2)：當天結(jié)算后投資者的可用資金余額為（   ）元。（不含手續(xù)費、稅金等費用）

A. 164 475

B. 164 125

C. 157 125

D. 157 475

【答案】D

7、假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1 500點，市場利率為5%，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為1%，則（   ）。

A. 若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價格為1 515點

B. 若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1 530點以上才存在正向套利機會

C. 若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1 530點以下才存在正向套利機會

D. 若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1 500點以下才存在反向套利機會

【答案】ABD

8、某投資者開倉賣出10手國內(nèi)銅期貨合約，成交價格為47 000元/噸，當日結(jié)算價為46 950元/噸。期貨公司要求的交易保證金比例為5%。（不計手續(xù)費等費用）

(1) 該投資者的當日盈虧為（   ）元。

A. 2 500

B. 250

C. -2 500

D. -250

【答案】A

(2) 該投資者當日交易保證金為（   ）元。

A. 117 375

B. 235 000

C. 117 500

D. 234 750

【答案】A

9、TF1509合約價格為97. 525，若其可交割2013年記賬式附息（三期）國債價格為99. 640,轉(zhuǎn)換因子為1. 0167。則該國債的基差為（   ）。

A. 99. 640 - 97. 525 X 1. 0167 = 0. 4863

B. 99. 640 - 97. 525 = 2. 115

C. 99. 640X1. 0167 - 97. 525 = 3. 7790

D. 99. 640 + 1. 0167- 97. 525 = 0. 4783

【答案】A

10、某投資者上一交易日結(jié)算準備金余額為157 475元，上一交易日交易保證金為11 605元，當日交易保證金為18 390元，當日平倉盈虧為8 500元，當日持倉盈虧為7 500元，手續(xù)費等其他費用為600元，當日該投資者又在其保證金賬戶中存入資金50 000元，該投資者當日結(jié)算準備金余額為（   ）元。

A. 166 090

B. 216 690

C. 216 090

D. 204 485

【答案】C