2021年期貨投資分析模擬習題（7）

刷題已經(jīng)是我們的考試常態(tài)，為了保證每天都是有質(zhì)量的刷題，大家可以在希賽網(wǎng)期貨從業(yè)資格考試頻道在線題庫進行模擬機考答題。小編在這里給大家整理了《期貨投資分析》考試模擬習題的每日一練，希望對大家刷題有所幫助。2021年模擬習題完整版：2021年期貨從業(yè)資格考試模擬習題及答案匯總。

1、美元指數(shù)通過計算美元和對選定的一籃子貨幣的綜合變化率來衡量美元的強弱程度。

答案：√

2、在B.-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。

答案：√

3、持有成本理論的基本假設(shè)包括無風險利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。

答案：×

4、國際大宗商品定價的主流模式是采用“期貨價格+升貼水”的基差定價方式。

答案：√

5、一般來說，需求旺季的升貼水定價相對較高，生產(chǎn)供應(yīng)季節(jié)的升貼水定價相對較低 。

答案：√

6、在相同的回報水平下，收益率波動性越低的基金，其夏普比率越低。

答案：×

7、對于賣方叫價交易，不論價格如何變化，做好買期保值的基差賣方幾乎也都可以實現(xiàn)營利性套保。

答案：√

8、新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。

答案：×

9、在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導致標的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。

答案：×

10、隨著期權(quán)接近到期，平價期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。

答案：√

注：試題來源于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！