2022年證券投資基金模擬習題三十一

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1.以下不屬于風險敏感度指標的是()。

A.特雷諾比率

B.久期

C.凸性

D.β系數(shù)

試題解析

反映投資組合市場風險的指標有基于收益率及方差的風險指標，如波動率、回撤、下行風險標準差等，描述收益的不確定性，即偏離期望收益的程度;也有基于投資價值對風險因子敏感程度的指標，如系數(shù)、久期、凸性等，這些指標分別從市場、利率等不同角度反映了投資組合的風險暴露，統(tǒng)稱風險敏感性度量指標。

試題答案A

2.關(guān)于期貨市場基本功能，以下表述錯誤的是()。

A.期貨交易可以使風險在不同偏好的投資者之間進行轉(zhuǎn)移和再分配

B.期貨價格能真實反映供求狀況，并為現(xiàn)貨市場提供參考

C.期貨交易有助于優(yōu)化金融市場風險結(jié)構(gòu)，提高金融體系抵御風險的能力

D.套期保值增加了期貨市場的流動性，使其具有經(jīng)濟功能

試題解析

投機交易增強了市場的流動性，承擔了套期保值交易轉(zhuǎn)移的風險，是期貨市場正常運營的保證。正是因為有投機者參與,套期保值才能順利進行，而使期貨市場具有經(jīng)濟功能。

試題答案D.

3.以下措施中用于管理投資交易操作風險的是()。

A.密切關(guān)注基本面變化，構(gòu)造組合進行分散化投資!

B.分析投資組合持有人結(jié)構(gòu)和特征，關(guān)注投資者申贖意愿

C.建立交易對手信用評級制度

D.嚴格劃分交易權(quán)限，完善內(nèi)部審核機制

試題解析

選項A屬于市場風險管理措施，選項B屬于流動性風險管理措施，選項C屬于信用風險管理措施。

試題答案D.

4.在對股票進行基本面分析時，通常不會考慮的因素是()。

A.成交量因素

B.行業(yè)因素

C.宏觀經(jīng)濟因素

D.公司因素

試題解析

在對股票進行基本面分析時，需要考慮的因素包括宏觀經(jīng)濟因素、行業(yè)因素和公司因素。

試題答案A

5.關(guān)于權(quán)益類證券風險溢價的表述，正確的選項是()。

A.只有非系統(tǒng)性風險才要求相應(yīng)的風險溢價

B.風險資產(chǎn)的期望收益率與其風險溢價正相關(guān)

C.當無風險資產(chǎn)收益率上升時，風險資產(chǎn)的風險溢價隨之上升

D.風險資產(chǎn)的風險溢價上升時，無風險資產(chǎn)收益率隨之上升

試題解析

對于可以進行充分分散化投資的投資者而言，只有系統(tǒng)風險才是最重要的，而系統(tǒng)風險用β系數(shù)來衡量。投資者要求的資產(chǎn)風險溢價與β系數(shù)成正比。

試題答案B

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