2021年證券投資基金考試模擬習(xí)題4

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基金從業(yè)考試《證券投資基金》模擬習(xí)題及答案

1、表示資產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)收益變動(dòng)的敏感性指標(biāo)是(　)。

A.α系數(shù)

B.β系數(shù)

C.CML

D.SML

『正確答案』B

2、證券市場(chǎng)線(xiàn)的英文縮寫(xiě)為(　)。

A.GML

B.CML

C.SML

D.PIL

『正確答案』C

3、戰(zhàn)略資產(chǎn)配置是為了滿(mǎn)足投資者風(fēng)險(xiǎn)與收益目標(biāo)所做的(　)資產(chǎn)的配比。

A.長(zhǎng)期

B.中期

C.短期

D.超短期

『正確答案』A

4、關(guān)于證券市場(chǎng)線(xiàn)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　)。

A.證券市場(chǎng)線(xiàn)給出每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與預(yù)期收益率的關(guān)系

B.市場(chǎng)組合位于證券市場(chǎng)線(xiàn)上，它的β系數(shù)為1

C.β系數(shù)越高，它的預(yù)期收益率越低

D.證券市場(chǎng)線(xiàn)是以資本市場(chǎng)線(xiàn)為基礎(chǔ)發(fā)展起來(lái)的

『正確答案』C

5、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的英文縮寫(xiě)為(　)。

A.CMPA

B.CAPM

C.ACPM

D.PMAC

『正確答案』B

6、關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要思想說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　)。

A.只有證券或證券組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)才能獲得收益補(bǔ)償

B.投資者若獲得更高的收益，必須承擔(dān)更高的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.投資者承擔(dān)額外的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以獲得更高的收益

D.CAPM假設(shè)所有投資者都進(jìn)行充分分散化的投資

『正確答案』C

7、以馬可維茨的均值—方差型為基礎(chǔ)的投資組合理論的基本假設(shè)是(　)

A.投資者是喜好風(fēng)險(xiǎn)的

B.投資者是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的

C.投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度是多變的

D.投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)并不太看重

『正確答案』B

8、CAPM使用β系數(shù)來(lái)描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的(　)的大小。

A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

C.所有風(fēng)險(xiǎn)

D.相關(guān)程度

『正確答案』A

9、關(guān)于資本市場(chǎng)線(xiàn)與原馬科維茨有效前沿曲線(xiàn)的切點(diǎn)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　)。

A.切點(diǎn)投資組合不包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

B.切點(diǎn)投資組合具有性

C.切點(diǎn)組合由投資者偏好決定

D.切點(diǎn)組合是市場(chǎng)投資組合

『正確答案』C

10、均值—方差模型由馬可維茨于(　)開(kāi)創(chuàng)。

A.1951

B.1952

C.1981

D.1990

『正確答案』B

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