2021年證券投資基金考試模擬習題3

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基金從業(yè)考試《證券投資基金》模擬習題及答案

1、(　)資產(chǎn)配置是為了滿足投資者風險與收益目標所做的長期資產(chǎn)的配比;是根據(jù)投資者的風險承受能力，對資產(chǎn)做出一種事前的、整體性的、最能滿足投資者需求的規(guī)劃和安排。

A.戰(zhàn)略性

B.戰(zhàn)術(shù)性

C.積極性

D.消極性

『正確答案』A

2、分別為40%和60%，則該投資組合的預期收益率為(　)。

A.4%

B.12%

C.16%

D.20%

『正確答案』C

3、以下關(guān)于均值方差法的表述錯誤的是(　)。

A.馬可維茨1952年開創(chuàng)了以均值方差法為基礎(chǔ)的投資組合理論

B.均值方差法的基本假設(shè)是投資者都是風險中性的

C.投資者可以通過期望收益率、方差和證券間相互關(guān)系三類信息識別有效投資組合

D.投資組合的方差可以衡量收益率圍繞其預期值的偏離程度

『正確答案』B

4、在兩個風險資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合中加入無風險資產(chǎn)，其可行投資組合集將發(fā)生變化，下列表述錯誤的是(　)。

A.風險最小的可行域投資組合風險為零

B.可行投資組合集的上沿及下沿為射線

C.可行投資組合集的上沿及下沿為雙曲線

D.可行投資組合集是一片區(qū)域

『正確答案』C

5、下列關(guān)于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置與戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的表述錯誤的是(　)。

A.戰(zhàn)略資產(chǎn)配置是在一個較長時期內(nèi)以追求長期回報為目標的資產(chǎn)配置

B.戰(zhàn)略資產(chǎn)配置重在長期回報，往往忽略資產(chǎn)的短期波動

C.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的周期較短，一般在一年以內(nèi)，如月度、季度

D.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置是根據(jù)投資者的風險承受能力，對資產(chǎn)做出的一種事前的、整體性的、最能滿足投資者需求的規(guī)劃和安排

『正確答案』D

6、關(guān)于風險分散化，以下說法錯誤的是(　)。

A.若兩種資產(chǎn)的收益具有相反的波動規(guī)律，則兩種資產(chǎn)組合后的風險降低

B.資產(chǎn)收益中的系統(tǒng)風險無法通過組合進行分散

C.資產(chǎn)收益中的非系統(tǒng)風險無法通過組合進行分散

D.若兩種資產(chǎn)的收益具有同樣的波動規(guī)律，則不允許賣空情況下，投資者無法利用這樣的兩種資產(chǎn)構(gòu)建出預期收益率相同而風險更低的投資組合

『正確答案』C

7、對于由兩種股票構(gòu)成的資產(chǎn)組合，當它們之間的相關(guān)系數(shù)為(　)時，能夠最大限度地降低組合風險。

A.0.5

B.-1

C.0

D.1

『正確答案』B

8、假設(shè)A、B是有效投資組合的兩點，若A的預期收益率大于B的預期收益率，則A的風險一定(　)B的風險。

A.大于

B.小于

C.等于

D.不好判斷

『正確答案』A

9、不同層次資產(chǎn)配置在時間跨度上往往不同，一般而言，戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的期限可能為(　)。

A.一年

B.三年

C.五年

D.十年

『正確答案』A

10、下列關(guān)于風險的描述，錯誤的是(　)。

A.負面新聞如農(nóng)業(yè)公司產(chǎn)品歉收造成的股價下跌屬于非系統(tǒng)性風險

B.投資產(chǎn)品的風險越大，那么相應的風險報酬也應當越大

C.通常情況下，風險越高，預期收益越高，其歷史收益也越高

D.系統(tǒng)性風險是相對于一定的投資范圍而言的，即一定范圍內(nèi)的風險有可能在一個更大的范圍內(nèi)分散化

『正確答案』C

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