2020年基金從業(yè)考試《證券投資基金》模擬習(xí)題39

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基金從業(yè)考試《證券投資基金》模擬習(xí)題及答案

1、下列關(guān)于風(fēng)險價值(VaR)模型置信水平的描述，正確的是(　)。

A.置信水平越低，意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越小

B.置信水平越高，意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越大

C.置信水平越高，意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越小

D.置信水平越低，意味著在持有期內(nèi)VaR的值越大

答案：C

2、(　)是指由于市場環(huán)境變化，未來價格走勢有可能低于基金經(jīng)理或投資者所預(yù)期的目標價位。

A.最大回撤

B.下行風(fēng)險

C.風(fēng)險價值

D.事前事后指標

答案：B

3、貝塔系數(shù)反映的是投資對象對市場變化的(　)。

A.非系統(tǒng)風(fēng)險

B.敏感度

C.有效性

D.結(jié)構(gòu)風(fēng)險

答案：B

4、有些風(fēng)險敞口無法直接測量，但可以計算出風(fēng)險因子的變化對組合價值的影響程度，這就是風(fēng)險敏感度指標。下列不屬于常見的風(fēng)險敏感度指標是(　)。

A.β系數(shù)

B.久期

C.凸性

D.方差

答案：D

5、事前和事后風(fēng)險指標的區(qū)別在于(　)。

A.事前指標用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險情況，而事后指標用來衡量和預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況

B.事后指標通常用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險情況，而事前指標則通常用來衡量和預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況

C.事前指標比事后指標更準確

D.事后指標比事前指標更準確

答案：B

6、債券基金主要的投資風(fēng)險不包括(　)。

A.操作風(fēng)險

B.利率風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.提前贖回風(fēng)險

答案：A

7、下列不屬于目前常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)的是(　)。

A.參數(shù)法

B.歷史模擬法

C.換元法

D.蒙特卡洛法

答案：C

8、下列對貝塔系數(shù)(β)的使用表達正確的是(　)。

A.貝塔系數(shù)小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致

B.貝塔系數(shù)大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反

C.貝塔系數(shù)大于1時，該投資組合的價格變動幅度與市場一致

D.貝塔系數(shù)小于1(大于0)時，該投資組合的價格變動幅度比市場小

答案：D

9、某投資組合在持有期為1年，置信水平為95%的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為0.8%，則表明該資產(chǎn)組合在1年中的損失有(　)的可能性(　)0.8%。

A.5%；不會超過

B.95%；不會超過

C.95%；會超過

D.0.8%；會超過

答案：B

10、下列關(guān)于下行風(fēng)險說法錯誤的是(　)。

A.下行風(fēng)險是投資可能出現(xiàn)的最壞的情況，也是投資者可能需要承擔的損失

B.根據(jù)CFA協(xié)會的定義，最大回撤是從資產(chǎn)較高價格到接下來最低價格的損失

C.投資的期限越短，最大撤回指標就越不利，因此在不同的基金之間使用該指標的時候，應(yīng)盡量控制在同一個評估期間

D.從基金經(jīng)理的角度看，來自于客戶的收入是其主要的收入來源，失去客戶是致命的損失，任何投資策略，均應(yīng)考慮最大回撤指標，因為不少客戶對這個指標相當重視

答案：C

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