2020年基金從業(yè)考試《證券投資基金》模擬習(xí)題31

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基金從業(yè)考試《證券投資基金》模擬習(xí)題及答案

1、某投資者預(yù)期未來一段時(shí)間銅價(jià)將會(huì)下跌，則投資者最不可能采用的策略是（  ）。

A.買入某金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的掛鉤銅期貨且看望銅價(jià)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品

B.買入某銅礦公司的股票且此公司披露已將銅價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.將其持有的某期貨交易所的期貨銅多頭頭寸平倉(cāng)

D.賣出倉(cāng)庫(kù)中儲(chǔ)存的現(xiàn)貨銅

答案：B

2、關(guān)于常用的VAR估算方法一歷史模擬法，下列表述正確的是（  ）。

A.歷史模擬法事先確定風(fēng)險(xiǎn)因子收益或概率分布，利用歷史數(shù)據(jù)對(duì)未來方向進(jìn)行估算

B.歷史模擬法可以根據(jù)歷史樣本分布求出風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，組合收益的數(shù)據(jù)可以利用組合中投資工具收益的歷史數(shù)據(jù)求得

C.歷史模擬法通過風(fēng)險(xiǎn)因子的概率分布模型，繼而重復(fù)模擬風(fēng)險(xiǎn)因子變動(dòng)的過程

D.歷史模擬法假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)因子收益率服從某特定類型的概率分布，依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布的參數(shù)值

答案：B

3、關(guān)于半強(qiáng)有效市場(chǎng)，下列描述最準(zhǔn)確的是（  ）。

A.半強(qiáng)有效市場(chǎng)要求分析師找出證券歷史價(jià)格中所蘊(yùn)含的變動(dòng)規(guī)律

B.半強(qiáng)有效市場(chǎng)中的證券很可能給采用技術(shù)分析的投資者帶來超額收益

C.半強(qiáng)有效市場(chǎng)中的證券價(jià)格反映了所有當(dāng)前公開可得信息

D.半強(qiáng)有效市場(chǎng)中的證券可能會(huì)給采用基本面分析的投資者帶來超額收益

答案：C

4、關(guān)于市場(chǎng)有效性，下列說法錯(cuò)誤的是（  ）。

A.在半強(qiáng)有效市場(chǎng)下，價(jià)格對(duì)公開信息的反應(yīng)是瞬間完成的

B.強(qiáng)有效市場(chǎng)意味著即便那些擁有“內(nèi)部信息”的市場(chǎng)參與者也不能憑借該信息獲得超額收益

C.在弱有效市場(chǎng)下，任何為了預(yù)測(cè)未來證券價(jià)格走勢(shì)而對(duì)歷史價(jià)格、成交量等信息所進(jìn)行的技術(shù)分析都是徒勞的

D.在強(qiáng)有效市場(chǎng)下，任何投資者不管采用何種分析方法，都不可能重復(fù)地、更不可能連續(xù)地取得成功

答案：A

5、小王于2017年10月20日（周五）贖回了某公募貨幣市場(chǎng)基金，他應(yīng)享有的利潤(rùn)日包含（  ）。

A.2017年10月20日、21日、22日、23日

B.2017年10月20日、21日、22日

C.2017年10月20日、21日

D.2017年10月20日

答案：B

6、可轉(zhuǎn)換債券應(yīng)半年或1年付息1次,到期后（  ）個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)償還未轉(zhuǎn)股債券的本金及最后一期利息。

A.5

B.7

C.10

D.15

答案：A

7、（  ）是指理想交易與實(shí)際交易收益的差值。

A.買賣差價(jià)

B.對(duì)沖費(fèi)用

C.機(jī)會(huì)成本

D.執(zhí)行缺口

答案：D

8、個(gè)人投資者買賣基金份額（  ）征收印花稅。

A.減半

B.雙倍

C.全額

D.暫免

答案：D

9、可轉(zhuǎn)換債券的基本要素包括（  ）。

Ⅰ.標(biāo)的股票

Ⅱ.轉(zhuǎn)換期限

Ⅲ.贖回條款

Ⅳ.轉(zhuǎn)換限制

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：C

10、基金經(jīng)理的（  ）也往往取決于其管理基金的表現(xiàn)相對(duì)于中位數(shù)基準(zhǔn)有多好。

A.職責(zé)

B.收入

C.排名

D.個(gè)人回報(bào)

答案：D

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