2020年基金從業(yè)考試《證券投資基金》模擬習(xí)題14

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2020年基金從業(yè)考試《證券投資基金》模擬習(xí)題及答案

1、下列關(guān)于均值方差法應(yīng)用到兩個風(fēng)險資產(chǎn)的投資組合中，說法錯誤的是(　)。

A.投資組合的預(yù)期收益率以及方差會隨著投資比例變化

B.可行投資組合集在方差—預(yù)期收益率平面圖中表示為拋物線及右側(cè)區(qū)域

C.除與兩個風(fēng)險資產(chǎn)相對應(yīng)的兩個點外，其他點都是由兩種資產(chǎn)混合而成的投資組合

D.拋物線以外的點所代表的投資組合是無法通過組合兩個風(fēng)險資產(chǎn)而得到的

答案：B

2、馬可維茨用來衡量投資者所面臨的可能收益與預(yù)期收益偏離程度的指標是(　)。

A.收益率的高低

B.收益率低于期望收益率的頻率

C.收益率為負的頻率

D.收益率的方差

答案：D

3、由兩種風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)建的組合的可行投資組合集表現(xiàn)為一條(　)。

A.直線

B.折線

C.拋物線

D.平行線

答案：C

4、(　)是對風(fēng)險因子的暴露程度。

A.在險價值

B.風(fēng)險收益

C.風(fēng)險價值

D.風(fēng)險敞口

答案：D

5、投資組合理論認為，投資收益是對承擔(dān)風(fēng)險的補償，承擔(dān)風(fēng)險越大，收益(　)。

A.先高后低

B.越高

C.不變

D.越低

答案：B

6、下列說法中錯誤的是(　)。

A.遠期、期貨和大部分互換合約有時被稱作雙邊合約

B.期權(quán)合約和遠期合約以及期貨合約的不同在于它的損益的不對稱性

C.信用違約互換合約使買方可以對賣方行使某種權(quán)利

D.期權(quán)合約和利率互換合約被稱為單邊合約

答案：D

7、下列關(guān)于利率互換與貨幣互換說法正確的是(　)。

A.在不同貨幣市場具有借款比較優(yōu)勢的雙方進行利率互換可以取得雙贏結(jié)果

B.貨幣互換雙方在每一個階段只有一方支付現(xiàn)金給另一方

C.貨幣互換在期初和期末分別交換本金

D.互換雙方的互換交易是零和博弈

答案：C

8、當(dāng)投資者買入看漲期權(quán)后，如果判斷失誤，則最大損失為(　)。

A.標的資產(chǎn)價格

B.協(xié)定價格

C.無限

D.期權(quán)價格

答案：D

9、下列對貝塔系數(shù)(β)的使用表達正確的是(　)。

A.貝塔系數(shù)小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致

B.貝塔系數(shù)大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反

C.貝塔系數(shù)大于1時，該投資組合的價格變動幅度與市場一致

D.貝塔系數(shù)小于1(大于0)時，該投資組合的價格變動幅度比市場小

答案：D

10、市場風(fēng)險的類型不包括(　)。

A.經(jīng)濟周期性波動風(fēng)險

B.經(jīng)營風(fēng)險

C.購買力風(fēng)險

D.匯率風(fēng)險

答案：B