2020年基金從業(yè)考試《證券投資基金》模擬習(xí)題14

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2020年基金從業(yè)考試《證券投資基金》模擬習(xí)題及答案

1、下列關(guān)于均值方差法應(yīng)用到兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合中，說法錯(cuò)誤的是(　)。

A.投資組合的預(yù)期收益率以及方差會(huì)隨著投資比例變化

B.可行投資組合集在方差—預(yù)期收益率平面圖中表示為拋物線及右側(cè)區(qū)域

C.除與兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)相對(duì)應(yīng)的兩個(gè)點(diǎn)外，其他點(diǎn)都是由兩種資產(chǎn)混合而成的投資組合

D.拋物線以外的點(diǎn)所代表的投資組合是無法通過組合兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)而得到的

答案：B

2、馬可維茨用來衡量投資者所面臨的可能收益與預(yù)期收益偏離程度的指標(biāo)是(　)。

A.收益率的高低

B.收益率低于期望收益率的頻率

C.收益率為負(fù)的頻率

D.收益率的方差

答案：D

3、由兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)建的組合的可行投資組合集表現(xiàn)為一條(　)。

A.直線

B.折線

C.拋物線

D.平行線

答案：C

4、(　)是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露程度。

A.在險(xiǎn)價(jià)值

B.風(fēng)險(xiǎn)收益

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D.風(fēng)險(xiǎn)敞口

答案：D

5、投資組合理論認(rèn)為，投資收益是對(duì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)越大，收益(　)。

A.先高后低

B.越高

C.不變

D.越低

答案：B

6、下列說法中錯(cuò)誤的是(　)。

A.遠(yuǎn)期、期貨和大部分互換合約有時(shí)被稱作雙邊合約

B.期權(quán)合約和遠(yuǎn)期合約以及期貨合約的不同在于它的損益的不對(duì)稱性

C.信用違約互換合約使買方可以對(duì)賣方行使某種權(quán)利

D.期權(quán)合約和利率互換合約被稱為單邊合約

答案：D

7、下列關(guān)于利率互換與貨幣互換說法正確的是(　)。

A.在不同貨幣市場(chǎng)具有借款比較優(yōu)勢(shì)的雙方進(jìn)行利率互換可以取得雙贏結(jié)果

B.貨幣互換雙方在每一個(gè)階段只有一方支付現(xiàn)金給另一方

C.貨幣互換在期初和期末分別交換本金

D.互換雙方的互換交易是零和博弈

答案：C

8、當(dāng)投資者買入看漲期權(quán)后，如果判斷失誤，則最大損失為(　)。

A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

B.協(xié)定價(jià)格

C.無限

D.期權(quán)價(jià)格

答案：D

9、下列對(duì)貝塔系數(shù)(β)的使用表達(dá)正確的是(　)。

A.貝塔系數(shù)小于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)一致

B.貝塔系數(shù)大于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)相反

C.貝塔系數(shù)大于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度與市場(chǎng)一致

D.貝塔系數(shù)小于1(大于0)時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)小

答案：D

10、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的類型不包括(　)。

A.經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

B.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

C.購買力風(fēng)險(xiǎn)

D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

答案：B