初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編四（10）

很多考生在備考初級(jí)銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編四（10），供考生備考練習(xí)。

11、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，模型開發(fā)應(yīng)做到（ ）。

A、考慮不同業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

B、采用商業(yè)銀行真實(shí)、準(zhǔn)確、充足的數(shù)據(jù)

C、根據(jù)需要對(duì)模型進(jìn)行驗(yàn)證和必要的修正

D、應(yīng)用盡可能復(fù)雜的建模方法和高深的數(shù)理知識(shí)

E、采用其他方法作為補(bǔ)充

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

商業(yè)銀行開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以 量化的風(fēng)險(xiǎn)。開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型的難度不在于所應(yīng)用的數(shù)理知識(shí)多么深?yuàn)W，關(guān)鍵是模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性，以確保最終開發(fā)的模型可以真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)勢(shì)和局限性，適時(shí)采用 敏感性分析、壓力測(cè)試、情景分析等方法作為補(bǔ)充。

12、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，模型開發(fā)應(yīng)做到(    ) 。

A、考慮不同業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

B、采用商業(yè)銀行真實(shí)、準(zhǔn)確、充足的數(shù)據(jù)

C、根據(jù)需要對(duì)模型進(jìn)行驗(yàn)證和必要的修正

D、應(yīng)用盡可能復(fù)雜的建模方法和髙深的數(shù)理知識(shí)

E、選擇合理的假設(shè)前提和參數(shù)

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)。開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型的難度不在于所應(yīng)用的數(shù)理知識(shí)多么深?yuàn)W，關(guān)鍵是模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性，以確保最終開發(fā)的模型可以真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)勢(shì)和局限性，適時(shí)采用敏感性分析、壓力測(cè)試、情景分析等方法作為補(bǔ)充 。

13、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系主要包括（ ）。

A、交易組合定義

B、限額結(jié)構(gòu)和限額指標(biāo)設(shè)定與審批

C、限額監(jiān)控與報(bào)告

D、限額調(diào)整

E、超限額管理

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系主要包括交易組合定義、限額結(jié)構(gòu)和限額指標(biāo)設(shè)定與審批、限額監(jiān)控與報(bào)告、限額調(diào)整、超限額管理等。

14、操作風(fēng)險(xiǎn)損失一般包括直接損失和間接損失，并可進(jìn)一步劃分為（ ）。

A、法律成本

B、監(jiān)管罰沒

C、資產(chǎn)損失

D、對(duì)外賠償

E、追索失敗

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

操作風(fēng)險(xiǎn)損失一般包括直接損失和間接損失，并可進(jìn)一步劃分為七類：法律成本、監(jiān)管罰沒、資產(chǎn)損失、對(duì)外賠償、追索失敗、賬面減值、其他損失。

15、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行競(jìng)相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)，包括（ ）。

A、個(gè)人住房按揭貸款

B、個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款

C、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款

D、個(gè)人質(zhì)押貸款

E、銀行承兌匯票

試題答案："A","B","C","D"

試題解析：

個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行競(jìng)相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)，包括個(gè)人住房按揭貸款、個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款和個(gè)人質(zhì)押貸款等業(yè)務(wù)品種。法人 信貸業(yè)務(wù)是我國(guó)商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)種類之一，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。

16、商業(yè)銀行內(nèi)部信息科技審計(jì)的責(zé)任包括（ ）。

A、制定、實(shí)施和調(diào)整審計(jì)計(jì)劃

B、提出整改意見

C、檢查整改意見是否得到落實(shí)

D、執(zhí)行信息科技專項(xiàng)審計(jì)

E、視情況予以問責(zé)

試題答案："A","B","C","D"

試題解析：

商業(yè)銀行內(nèi)部信息科技審計(jì)的責(zé)任包括：①制定、實(shí)施和調(diào)整審計(jì)計(jì)劃，檢查和評(píng)估商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)和內(nèi)控機(jī)制的充分性和有效性；②提出整改意見；③檢查整改意見是否得到落實(shí)；④執(zhí)行信息科技專項(xiàng)審計(jì)。

17、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理應(yīng)符合的要求有（ ）。

A、評(píng)估因意外事件導(dǎo)致其業(yè)務(wù)運(yùn)行中斷的可能性及其影響

B、采取系統(tǒng)恢復(fù)和雙機(jī)熱備處理等措施降低業(yè)務(wù)中斷的可能性，并通過應(yīng)急安排和保險(xiǎn) 等方式降低影響

C、建立維持其運(yùn)營(yíng)連續(xù)性策略的文檔，并制定對(duì)策略的充分性和有效性進(jìn)行檢查和溝通 的計(jì)劃

D、業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃和年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理部門或信息科技管理委員 會(huì)確認(rèn)

E、能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

試題答案："A","B","C","D"

試題解析：

商業(yè)銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理應(yīng)符合以下要求：①評(píng)估因意外事件導(dǎo)致其業(yè)務(wù)運(yùn)行中斷的可能性及其影響；②采取系統(tǒng)恢復(fù)和雙機(jī)熱備處理等措施降低業(yè)務(wù)中斷的可能 性，并通過應(yīng)急安排和保險(xiǎn)等方式降低影響；③建立維持其運(yùn)營(yíng)連續(xù)性策略的文檔，并制定對(duì)策略的充分性和有效性進(jìn)行檢查和溝通的計(jì)劃；④業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃和年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理部門或信息科技管理委員會(huì)確認(rèn)。

18、有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明應(yīng)該滿足的原則有（ ）。

A、包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時(shí)所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)

B、與銀行長(zhǎng)短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)

C、包括定量指標(biāo)

D、包括定性的陳述

E、具有前瞻性

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明應(yīng)該滿足以下原則：①包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時(shí)所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)；②與銀行長(zhǎng)短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、 薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)；③考慮客戶的利益和對(duì)股東的受托義務(wù)、資本及其他監(jiān)管要求，在完成戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)計(jì)劃時(shí)，確定銀行愿意接受的風(fēng)險(xiǎn)總量；④基于總體風(fēng)隆偏好、風(fēng)險(xiǎn)能力、風(fēng)險(xiǎn)輪廓，應(yīng)為每類實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)和總體風(fēng)險(xiǎn)確定能夠接受的最高風(fēng)險(xiǎn)水平；⑤包括定量指標(biāo)；⑥包括定性的陳述；⑦具有前瞻性。

19、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（ ）。

A、針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級(jí)別

B、為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡

C、對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)

D、設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法人侵

E、定期進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，不定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄

試題答案："A","B","C","D"

試題解析：

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)：①針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職 能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級(jí)別；②為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡；③對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)；④設(shè)置 嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵；⑤隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄；⑥設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序；⑦建立錯(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。

20、—般來說，商業(yè)銀行的客戶主要包括以下類型（ ）。

A、主權(quán)國(guó)家或經(jīng)濟(jì)實(shí)體區(qū)域及其中央銀行、公共部門實(shí)體，以及多邊開發(fā)銀行、國(guó)際清算銀行和國(guó)際貨幣基金組織等

B、銀行類金融機(jī)構(gòu)

C、非銀行類金融機(jī)構(gòu)

D、公司（包括中小企業(yè)）、合伙制企業(yè)、獨(dú)資企業(yè)及其他非自然人

E、自然人/零售客戶

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

一般來說，商業(yè)銀行的客戶主要包括以下類型：①主權(quán)國(guó)家或經(jīng)濟(jì)實(shí)體區(qū)域及其中央銀行、公共部門實(shí)體，以及多邊開發(fā)銀行、國(guó)際清算銀行和國(guó)際貨幣基金組織等；②銀行類金融機(jī)構(gòu)和非銀行類金融機(jī)構(gòu)；③公司（包括中小企業(yè)）、合伙制企業(yè)、獨(dú)資 企業(yè)及其他非自然人；④自然人/零售客戶（包括小微企業(yè)）。