初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編四（9）

很多考生在備考初級(jí)銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編四（9），供考生備考練習(xí)。

二、多選題

1、關(guān)于銀行資本的作用，下列說(shuō)法正確的有（ ）。

A、提供融資

B、使銀行免受損失

C、維持市場(chǎng)信心

D、限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張

E、保護(hù)客戶(hù)利益

試題答案："A","C","D"

試題解析：

商業(yè)銀行資本所肩負(fù)的責(zé)任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下方面：①資本為商業(yè)銀行提供融資；②吸收和消化損失；③限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性；④維持市場(chǎng)信心；⑤為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力。

2、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中存在信用風(fēng)險(xiǎn)的有（ ）。

A、貨幣互換

B、基金代銷(xiāo)

C、票據(jù)貼現(xiàn)

D、外匯交易

E、同城票據(jù)交換

試題答案："A","C","D","E"

試題解析：

B項(xiàng)，基金代銷(xiāo)中銀行是代理人，不存在信用風(fēng)險(xiǎn)。

3、對(duì)單一法人客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)比率分析主要包括（ ）。

A、現(xiàn)金流量分析

B、盈利能力比率分析

C、效率比率分析

D、杠桿比率分析

E、流動(dòng)比率分析

試題答案："B","C","D","E"

試題解析：

對(duì)單一法人客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，主要包括：財(cái)務(wù)報(bào)表分析、 財(cái)務(wù)比率分析以及現(xiàn)金流量分析。其中，財(cái)務(wù)比率分析主要包括：①盈利能力比率分析；②效率比率分析；③杠桿比率分析；④流動(dòng)比率分析。

4、一般而言，專(zhuān)家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮的因素方面，屬于與借款人有關(guān)的因素是（ ）。

A、聲譽(yù)

B、杠桿

C、收益波動(dòng)性

D、經(jīng)濟(jì)周期

E、宏觀經(jīng)濟(jì)政策

試題答案："A","B","C"

試題解析：

D、E兩項(xiàng)是與市場(chǎng)有關(guān)的因素。

5、盈利能力比率用來(lái)衡量管理層將銷(xiāo)售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要包括（ ）。

A、凈資產(chǎn)收益率

B、銷(xiāo)售毛利率

C、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

D、資產(chǎn)凈利率

E、資產(chǎn)負(fù)債率

試題答案："A","B","D"

試題解析：

盈利能力比率用來(lái)衡量管理層將銷(xiāo)售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要包括：①銷(xiāo)售毛利率；②銷(xiāo)售凈利率；③資產(chǎn)凈利率；④凈資產(chǎn)收益率；⑤總資產(chǎn)收益率。C項(xiàng)屬于效率比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力；E項(xiàng)屬于杠桿比率，衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也可用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。

6、資本充足率公式中，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算時(shí)涉及的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型包括（ ）。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

E、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

試題答案："A","B","C"

試題解析：

資本充足率公式中，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 包括：信用風(fēng)險(xiǎn)、 操作風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。銀行須將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)所要求計(jì)提的資本轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)入分母中。

7、下列事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類(lèi)別的有（ ）。

A、客戶(hù)采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)

B、商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失

C、銀行員工竊取客戶(hù)賬戶(hù)資金

D、被不法分子以大額假存單、假?lài)?guó)債、假人民幣等詐騙資金

E、網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬(wàn)名用戶(hù)的賬戶(hù)資料被盜

試題答案："A","D","E"

試題解析：

B項(xiàng)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的“系統(tǒng)缺陷”；C項(xiàng)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的“人員因素”。

8、以下（  ）事件或指標(biāo)變動(dòng)，可以認(rèn)為發(fā)生了國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。

A、主權(quán)違約

B、轉(zhuǎn)移事件

C、貨幣貶值

D、銀行業(yè)危機(jī)

E、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩

試題答案："A","B","C","D"

試題解析：

通常，發(fā)生以下事件或指標(biāo)變動(dòng)，認(rèn)為發(fā)生了國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)：①主權(quán)違約。②轉(zhuǎn)移事件。③貨幣貶值。④銀行業(yè)危機(jī)。⑤政治動(dòng)蕩。

9、商業(yè)銀行對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法應(yīng)滿足的要求有（    ） 。

A、能夠覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)

B、能夠覆蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)

C、能夠根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分散情況計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

D、能夠在單一和并表層面按國(guó)別計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

E、能夠根據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移情況分別計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

試題答案："B","D","E"

試題解析：

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型、暴露規(guī)模和復(fù)雜程度選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方 法。計(jì)量方法應(yīng)當(dāng)至少滿足以下要求：①能夠覆蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)； ②能夠在單一和并表層面按國(guó)別計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)；③能夠根據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移情況分別計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn) 。

10、下列屬于商業(yè)銀行核心一級(jí)資本的有（ ）。

A、優(yōu)先股

B、資本公積可計(jì)入部分

C、損失準(zhǔn)備缺口

D、盈余公積

E、實(shí)收資本或普通股

試題答案："B","D","E"

試題解析：

商業(yè)銀行核心一級(jí)資本包括：實(shí)收資本或普通股、資本公積可計(jì)入部分、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。