初級銀行風險管理真題匯編四（7）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風險管理真題匯編四（7），供考生備考練習。

60、某商業(yè)銀行當期在中國人民銀行的超額準備金存款為43億元，庫存現金為11億元。若該行當期各項存款為2 138億元，則該銀行超額備付金率為（ ）。

A、2. 76%

B、2. 53%

C、2.98%

D、3. 78%

試題答案：B

試題解析：

根據公式可得，人民幣超額備付金率=(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現金)／各項存款×100％=(43+11)／2138×100％≈2.53％。

61、資產管理是流動性風險控制的重要工具，也是當前國內商業(yè)銀行流動性管理的主要手 段。流動性資產管理的內容有（ ）。

A、資產到期日管理

B、流動性資產組合管理

C、抵押品管理

D、以上均正確

試題答案：D

試題解析：

資產管理是流動性風險控制的重要工具，也是當前國內商業(yè)銀行流動性管理的主要手段。銀行的資產組合可以通過三種方式提供流動性：資產到期、資產出售以及以資產做抵押進行回購。因此流動性的資產管理相應地包括三個方面：資產到期日管理、流動性資產組合管理以及抵押品管理。

62、商業(yè)銀行流動性風險的內生因素不包括（  ） 。

A、資產負債期限結構

B、資產負債類別結構

C、資產負債分布結構

D、資產負債幣種結構

試題答案：B

試題解析：

商業(yè)銀行流動性風險的內生因素包括：①資產負債期限結構；②資產負債幣種結構；③資產負債分布結構 。

63、商業(yè)銀行的存貸比應當不高于（ ）。

A、25%

B、50%

C、100%

D、75%

試題答案：D

試題解析：

存貸比可以在一定程度上衡量銀行以相對穩(wěn)定的負債支持流動性較弱資產擴張的能力。商業(yè)銀行的存貸比應當不高于75%。

64、（ ）是根據銀行一個年度內資產的流動性特征設定可接受的最低穩(wěn)定資金量。

A、流動性比率

B、存貸比

C、流動性覆蓋率

D、凈穩(wěn)定資金比例

試題答案：D

試題解析：

凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）根據銀行一個年度內資產的流動性特征設定可接受的最低穩(wěn)定資金量。凈穩(wěn)定資金比例是流動性覆蓋率的一個補充，鼓勵銀行通過結構調整減少短期融資、增加長期穩(wěn)定資金來源。

65、重大風險暴露和高風險國家暴露應當至少（ ）向董事會報告。

A、每半年

B、每季度

C、每個月

D、每年

試題答案：B

試題解析：

重大風險暴露和高風險國家暴露應當至少每季度向董事會報告。在風險暴露可能威脅到銀行盈利、資本和聲譽的情況下，商業(yè)銀行應當及時向董事會和高級管理層報告。

66、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（ ）進行排序。

A、影響程度和緊迫性

B、影響程度和時間先后

C、時間先后和重要程度

D、時間先后和緊迫性

試題答案：A

試題解析：

聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進優(yōu)先排序。為此，商業(yè)銀行需要明確界定對不同利益持有者承擔的責任，以及即將執(zhí)行的決策可能產生的結果。

67、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風險管理應當確保其長期戰(zhàn)略、短期目標、（      ）和可利用資源緊密聯系在一起 。

A、風險管理措施

B、員工利益

C、連續(xù)營業(yè)方案

D、資本實力

試題答案：A

試題解析：

有效的戰(zhàn)略風險管理流程應當確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯系在一起。與聲譽風險相似，戰(zhàn)略風險產生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等交織在一起。

68、（ ）是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

A、缺口分析

B、外匯敞口分析

C、敏感性分析

D、久期分析

試題答案：B

試題解析：

外匯敞口主要來源于銀行表內外業(yè)務中的貨幣金額和期限錯配。當在某一個時段內，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，其差額就形成了外匯敞口。外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

69、關于企業(yè)現金流量分析，下列表述錯誤的是（ ）。

A、企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收人，現金流量一般是負值

B、企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現金流量為正值并保持穩(wěn)定增長

C、對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力

D、對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產生足夠的現金償還貸款本息

試題答案：C

試題解析：

C項，商業(yè)銀行對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的正常經營活動的現金流量是否能夠及時而且足額償還貸款，對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產生足夠的現金償還貸款本息。

70、下列關于期限錯配分析的說法，錯誤的是（ ）。

A、資產負債的流動性除了與業(yè)務屬性密切相關，同時也與業(yè)務期限密切相關

B、銀行往往用短期存款去支持長期的貸款，出現期限錯配

C、如果商業(yè)銀行的資產和負債不能滾動，不產生新的業(yè)務，短期內到期負債多于短期內 到期的資產會導致銀行現金凈流出，從而帶來流動性風險

D、期限錯配的程度越小，潛在的流動性風險就越大

試題答案：D

試題解析：

D項，期限錯配的程度越大，潛在的流動性風險就越大，反之亦然。