初級銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編四（5）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編四（5），供考生備考練習(xí)。

41、在限額水平的設(shè)定上，大多數(shù)銀行仍然會(huì)把（ ）作為限額管理的底線，并在此之上設(shè)置一定的緩沖。

A、監(jiān)管目標(biāo)

B、行業(yè)平均目標(biāo)

C、最大承受損失指標(biāo)

D、最小承受損失指標(biāo)

試題答案：A

試題解析：

在限額水平的設(shè)定上，盡管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管目標(biāo)不是限額目標(biāo)值設(shè)定的絕對參考，但大多數(shù)銀行仍然會(huì)把監(jiān)管目標(biāo)作為限額管理的底線，并在此之上設(shè)置一定的緩沖。

42、授信權(quán)限管理應(yīng)遵循的原則不包括（ ）。

A、給予每一交易對方的信用不必得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)

B、集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)

C、交易對方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和對單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用原則，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)一收益分析基礎(chǔ)上

D、債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變（如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)和主要合同）應(yīng)得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)

試題答案：A

試題解析：

授信權(quán)限管理通常遵循以下原則：①給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)；②集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)；③債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變（如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)和主要合同）應(yīng)得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)；④交易對方風(fēng)險(xiǎn) 限額的確定和對單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用原則，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)一收益分析基礎(chǔ)上；⑤根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和培訓(xùn)崗位，將信用授權(quán)分配給審批 人并定期進(jìn)行考核。

43、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的具體職責(zé)的是（ ）。

A、監(jiān)控各類限額

B、核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

C、協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評估

D、受理風(fēng)險(xiǎn)損失索賠

試題答案：D

試題解析：

風(fēng)險(xiǎn)管理部門主要負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理政策在全行內(nèi)的有效實(shí) 施。實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)管理部門履行的具體職責(zé)包括但不限于：①監(jiān)控各類限額；②核準(zhǔn)金融產(chǎn)品 的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)；③協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評估。

44、我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于（ ）。

A、3%

B、4%

C、5%

D、8%

試題答案：C

試題解析：

原中國銀監(jiān)會(huì)2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。

46、客戶信用評級中，違約概率的估計(jì)包括（ ）。

A、單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B、單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率

C、某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

D、單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

試題答案：A

試題解析：

違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。在客戶信用評 級中，違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面：①單一借款人的違約概率；②某一信用等級所有借款人的違約概率。

47、商業(yè)銀行針對操作風(fēng)險(xiǎn)潛在損失不斷增大的情況，應(yīng)及早加以防范并及時(shí)采?。?nbsp;  ）降低風(fēng)險(xiǎn)和損失程度 。

A、數(shù)據(jù)分析

B、控制措施

C、補(bǔ)充資本

D、評估手段

試題答案：B

試題解析：

操作風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)系到商業(yè)銀行的每個(gè)業(yè)務(wù)和崗位，不論業(yè)務(wù)條線還是管理部門，都負(fù)有管理操作風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任。商業(yè)銀行應(yīng)對其柜面業(yè)務(wù)、法人信貸業(yè)務(wù)、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)和代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)的控制措施 。

48、下列資本工具中，（ ）屬于商業(yè)銀行的二級資本。

A、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分

B、優(yōu)先股及其溢價(jià)

C、資本公積及盈余公積可計(jì)入部分

D、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備可計(jì)入部分

試題答案：A

試題解析：

商業(yè)銀行的監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級資本包括核心一級資本和其他一級資本。二級資本包括二級資本工具及其溢價(jià)、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。B項(xiàng)屬于其他一級資本；C、D兩項(xiàng)屬于核心一級資本。

49、凡是涉及到兩個(gè)或兩個(gè)以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免會(huì)受（ ）的影響。

A、國別風(fēng)險(xiǎn)

B、法律風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：A

試題解析：

國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國別風(fēng)險(xiǎn)七類。這些類型的風(fēng)險(xiǎn)涉及到兩個(gè)或兩個(gè)以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)。

50、最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（ ）。

A、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：C

試題解析：

利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源不同，分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。其中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。