初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編四（3）

很多考生在備考初級(jí)銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編四（3），供考生備考練習(xí)。

21、下列行為中，（ ）是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A、某銀行運(yùn)鈔車在半路遭遇搶劫，損失500萬元

B、發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品失敗

C、某商業(yè)銀行不恰當(dāng)解除勞動(dòng)合同

D、銀行員工王某聯(lián)合無業(yè)人員張某，偷竊銀行重要空白憑證

試題答案：B

試題解析：

A項(xiàng)屬于由于外部事件而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)；CD兩項(xiàng)屬于由于人員因素而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品失敗屬于內(nèi)部流程方面引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

22、下列關(guān)于正態(tài)分布的描述，正確的是（  ） 。

A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布

B、正態(tài)分布既可以描述對(duì)稱分布，也可描述非對(duì)稱分布

C、整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為1

D、正態(tài)曲線是遞增的

試題答案：C

試題解析：

正態(tài)分布是一種重要的描述連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布，正態(tài)曲線呈鐘形的對(duì)稱分布，整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為1。

23、下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是（ ）。

A、為交易目的而持有的頭寸是自營(yíng)頭寸

B、記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

C、銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合

D、銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

試題答案：C

試題解析：

A項(xiàng)，為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸；B項(xiàng)，記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何限制；D項(xiàng)，交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

24、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定（ ）向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C、內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)

D、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)

試題答案：B

試題解析：

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵。銀行應(yīng)當(dāng)指定專門的部門負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立，向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

25、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁變動(dòng)，（ ）一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。

A、名義價(jià)值

B、市場(chǎng)價(jià)值

C、內(nèi)在價(jià)值

D、公允價(jià)值

試題答案：A

試題解析：

名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁變動(dòng)，名義價(jià)值一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。

26、某資產(chǎn)組合包含兩個(gè)資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0.5,資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19. 50,則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為（  ）。

A、1

B、10

C、20

D、無法計(jì)算

試題答案：B

試題解析：

設(shè)資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為 σ1  ,則根據(jù)公式得：

132 = （0.5 *σ1  ）2 + （0.5*19. 5）2+2  *  0. 5   *  0. 5 *0. 5 x  σ1 *19. 5,解得  σ1 =10

27、根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅱ，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的（ ）。

A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：C

試題解析：

根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅱ，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口，C項(xiàng)正確。A項(xiàng)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。B項(xiàng)，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 是指商業(yè)銀行無法以合理成本及吋獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。

28、借款人向銀行申請(qǐng)1年期貸款100萬，經(jīng)測(cè)算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%,該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（ ）萬。

A、1.5

B、5.5

C、8.5

D、10

試題答案：C

試題解析：

預(yù)期損失（EL）=違約概率（PD） x違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）x違約損失率（LGD）。該筆貸款的預(yù)期損失=2.5% x 100 x （1 -40%） =1.5（萬），非預(yù)期損失=10-1.5=8.5（萬）。

29、下列各項(xiàng)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的順序描述，正確的是（ ）。

A、風(fēng)險(xiǎn)分析→信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險(xiǎn)處置→后評(píng)價(jià)

B、風(fēng)險(xiǎn)分析→后評(píng)價(jià)→信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險(xiǎn)處置

C、信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險(xiǎn)分析→風(fēng)險(xiǎn)處置→后評(píng)價(jià)

D、信用信息的收集和傳遞→后評(píng)價(jià)→風(fēng)險(xiǎn)分析→風(fēng)險(xiǎn)處置

試題答案：C

試題解析：

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是各種工具和各種處理機(jī)制的組合結(jié)果，無論是否依托于動(dòng)態(tài)化、系統(tǒng)化、精確化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，都應(yīng)當(dāng)逐級(jí)依次完成信用信息的收集和傳遞、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置、后評(píng)價(jià)的預(yù)警程序。

30、商業(yè)銀行可以采取以下（  ）措施進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋。

A、放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新

B、外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)

C、實(shí)行差錯(cuò)率考核

D、改變市場(chǎng)定位

試題答案：B

試題解析：

對(duì)于火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃、商業(yè)保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。AD兩項(xiàng)是可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施；C項(xiàng)是可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施。