初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編三（10）

很多考生在備考初級(jí)銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編三（10），供考生備考練習(xí)。

11、下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（ ）。

A、銀行大量挪用客戶存款

B、銀行投資衍生產(chǎn)品遭受巨額損失

C、網(wǎng)銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障，引發(fā)客戶安全質(zhì)疑

D、在銀行辦理業(yè)務(wù)排隊(duì)時(shí)間長(zhǎng)、柜員服務(wù)態(tài)度差

E、出售理財(cái)產(chǎn)品未事先告知潛在風(fēng)險(xiǎn)，使客戶蒙受巨大損失

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行作出負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行一旦被發(fā)現(xiàn)其金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷（如電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性），或內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮，或缺乏經(jīng)營(yíng)特色和社會(huì)責(zé)任感，均可能引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

12、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（ ） 。

A、某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

C、由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

D、央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

E、結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)

試題答案："D","E"

試題解析：

A項(xiàng)反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 。

13、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（ ）。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)具有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征

B、與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)較多

C、對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

D、信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)

E、對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價(jià)值

試題答案："A","C","D","E"

試題解析：

與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征；C項(xiàng)，對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源；D項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)；E項(xiàng)，對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品（如債券、貸款）而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價(jià)值。

14、下列關(guān)于銀行資本作用的說(shuō)法，正確的有（ ）。

A、提供融資

B、使銀行免受損失

C、維持市場(chǎng)信心

D、限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張

E、保護(hù)客戶利益

試題答案："A","C","D"

試題解析：

商業(yè)銀行資本所肩負(fù)的責(zé)任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下方面：①資本為商業(yè)銀行提供融資；②吸收和消化損失；③限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性；④維持市場(chǎng)信心；⑤為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力。

15、《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》的主要內(nèi)容包括（ ）。

A、內(nèi)部審計(jì)

B、風(fēng)險(xiǎn)偏好框架

C、風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明關(guān)鍵因素

D、風(fēng)險(xiǎn)限額

E、內(nèi)部管理角色和職責(zé)

試題答案："B","C","D","E"

試題解析：

2013年11月，金融穩(wěn)定理事會(huì)公布了《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》，意在加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，主要內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)偏好框架、風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明關(guān)鍵因素、風(fēng)險(xiǎn)限額、內(nèi)部管理角色和職責(zé)四個(gè)主要部分。

16、（ ）是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：B

試題解析：

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)四種。

17、在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過(guò)程中，需要注意（ ）。

A、充分考慮利益相關(guān)者的期望

B、及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告

C、將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合

D、向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)

E、持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告

試題答案："A","C","D","E"

試題解析：

在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過(guò)程中，需要注意以下方面：①充分考慮利益相關(guān)者的期望；②將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合；③向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)；④持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告。

18、按約束的風(fēng)險(xiǎn)類型，限額主要分為（ ）。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)限額

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額

C、操作風(fēng)險(xiǎn)限額

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額

E、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

按約束的風(fēng)險(xiǎn)類型，限額主要分為信用風(fēng)險(xiǎn)限額、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（包括銀行賬戶和交易賬戶）限額、操作風(fēng)險(xiǎn)限額、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額。

19、個(gè)人住房按揭貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括（ ）。

A、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

C、由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)

D、“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)

E、國(guó)家干預(yù)房?jī)r(jià)風(fēng)險(xiǎn)

試題答案："B","C","D"

試題解析：

個(gè)人住房按揭貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)、由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)、借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

20、客戶風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)生變量中的基本面指標(biāo)包括（ ）。

A、償債能力指標(biāo)

B、品質(zhì)類指標(biāo)

C、盈利能力指標(biāo)

D、環(huán)境類指標(biāo)

E、實(shí)力類指標(biāo)

試題答案："B","D","E"

試題解析：

客戶風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)生變量中的基本面指標(biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo)和實(shí)力類指標(biāo)。