初級銀行風險管理真題匯編三（9）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風險管理真題匯編三（9），供考生備考練習。

1、關于商業(yè)銀行風險、收益與損失之間的關系，下列描述正確的有（ ）。

A、損失是一個事后概念

B、承擔高風險一定會帶來高收益

C、某項業(yè)務的預期損失較高反映了該業(yè)務的不確定性或風險較高

D、通常情況下，當期收益較高的業(yè)務所承擔的風險也相對較高

E、風險是一個事前概念

試題答案："A","D","E"

試題解析：

B項，因管理不善承擔的高風險不一定能夠帶來高收益；C項，預期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值(有時也采用中間值），預期損失不等同于不確定性風險。

2、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在（ ）。

A、政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化

B、實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源圈乏

C、整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

D、商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

E、為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

試題答案："B","C","D","E"

試題解析：

戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中，因不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險。戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在四個方面：①商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性；②為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷；③為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏；④整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證。A項為干擾項。

3、下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有（ ）?

A、優(yōu)先股

B、資本公積可計入部分

C、損失準備缺口

D、盈余公積

E、實收資本或普通股

試題答案："B","D","E"

試題解析：

核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積可計入部分、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。A項，優(yōu)先股屬于其他一級資本。其他一級資本包括其他一級資本工具及其溢價（如優(yōu)先股及其溢價）、少數(shù) 股東資本可計入部分。C項，損失準備缺口屬于資本扣除項。

4、下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（ ）。

A、風險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)

B、核心業(yè)務系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)

C、風險管理信息系統(tǒng)應高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效

D、針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責，風險管理系統(tǒng)必須設置不同的登錄級別

E、風險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務的規(guī)范標準和操作規(guī)程，與業(yè)務人員的日常工作緊密聯(lián)系

試題答案："A","C","D","E"

試題解析：

風險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效，需要良好的IT構架和技術支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務的規(guī)范標準和操作規(guī)程，與業(yè)務人員的日常工作緊密聯(lián)系。風險管理信息系統(tǒng)需要收集的風險信息/數(shù)據(jù)逋常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。風險管理信息系統(tǒng)應該針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等設置不同的登錄級別，以保證系統(tǒng)的安全。B項，風險管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些是動態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性。

5、商業(yè)銀行內(nèi)部風險管理指引必須在設立授信權限方面作出職責安排和相關規(guī)定管理通常遵循的原則包括（ ）。

A、交易對方風險限額的確定和單一信用風險暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用政策

B、給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準

C、債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結構及主要合同）都應備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權力層次的批準

D、根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考核

E、集團內(nèi)機構在進行信用決策時應分別視具體情況，各自采用最適合的標準

試題答案："A","B","D"

試題解析：

授信權限管理通常遵循的原則包括：①給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準；②集團內(nèi)所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準；③債項的每一個重要改變（如主要條款、抵押結構及主要合同）應得到一定權力層次的批準；④交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用政策，每一決策都應建立在風險－收益分析基礎之上；⑤根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考核。

6、企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營風險主要表現(xiàn)為（ ）。

A、行業(yè)風險

B、產(chǎn)品風險

C、生產(chǎn)風險

D、銷售風險

E、總體經(jīng)營風險

試題答案："B","C","D","E"

試題解析：

企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營風險主要表現(xiàn)為：①總體經(jīng)營風險；②產(chǎn)品風險；③原料供應風險；④生產(chǎn)風險；⑤銷售風險。

7、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構是指在未來特定時段內(nèi)，（ ）的構成狀況 。

A、現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出

B、長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負債數(shù)量

C、敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負債數(shù)量

D、到期資產(chǎn)與到期負債

E、流動性資產(chǎn)數(shù)量與流動性負債數(shù)量

試題答案："A","D"

試題解析：

商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構是指在未來特定時段內(nèi)，現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出、到期資產(chǎn)與到期負債的構成狀況 。

8、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風險分散效果的有（ ） 。

A、投資于兩種收益率相關系數(shù)為0的資產(chǎn)

B、投資于兩種收益率相關系數(shù)為-1的資產(chǎn)

C、投資于兩種收益率相關系數(shù)為0.4的資產(chǎn)

D、投資于兩種收益率相關系數(shù)為1的資產(chǎn)

E、投資于兩種收益率相關系數(shù)為-0.6的資產(chǎn)

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

馬柯維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)不為1（即不完全 正相關），分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。而對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，該投資組合的非系統(tǒng)性風險就可以通過這種分散策略完全消除。

9、與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當特別關注（ ）等風險因素的影響。

A、區(qū)域風險

B、行業(yè)風險

C、宏觀經(jīng)濟因素

D、客戶的償債意愿

E、客戶的償債能力

試題答案："A","B","C"

試題解析：

與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當更多地關注系統(tǒng)性風險可能造成的影響，主要包括：①宏觀經(jīng)濟因素；②行業(yè)風險；③區(qū)域風險。

10、貸款重組應當注意的事項包括（ ）。

A、對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應重新進行評估

B、是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

C、進入重組流程的原因

D、對抵押品、質(zhì)押物或保證人不需要進行評估

E、是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

貸款重組應當注意的事項包括：①是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品，通常，商業(yè)銀行都對允許或不允許重組的貸款類型有具體規(guī)定；②為何進入重組流程，對此應該有專門的分析報告并陳述理由；③是否值得重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小，對將要重組的客戶必須進行細致科學的成本收益分析；④對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應重新進行評估。