初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編三（5）

很多考生在備考初級(jí)銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編三（5），供考生備考練習(xí)。

41、商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，對(duì)（ ）的分析判斷至關(guān)重要。

A、子公司的經(jīng)營(yíng)狀況

B、集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易

C、高層人事安排

D、資本來(lái)源

試題答案：B

試題解析：

對(duì)單一法人客戶的非財(cái)務(wù)狀況分析包括：管理層風(fēng)險(xiǎn)分析，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境分析。A項(xiàng)屬于管理層風(fēng)險(xiǎn)分析；B項(xiàng)屬于對(duì)單一法人客戶財(cái)務(wù)狀況分析中的財(cái)務(wù)比率分析；C、D兩項(xiàng)均屬于生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析。

42、（ ）是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值（得分）來(lái)代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

A、專家評(píng)定模型

B、違約概率模型

C、信用評(píng)分模型

D、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)模型

試題答案：C

試題解析：

信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值（得分）來(lái)代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)個(gè)人客戶而言，可觀察到的特征變量主要包括收入、資產(chǎn)、年齡、職業(yè)以及居住地等； 對(duì)法人客戶而言，包括現(xiàn)金流量、各種財(cái)務(wù)比率等。

43、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為250億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（ ）。

A、1.33%

B、1.60%

C、2. 00%

D、3.08%

試題答案：B

試題解析：

根據(jù)預(yù)期損失率的公式：。題中給出的資產(chǎn)總額和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額都是干擾信息。

44、良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)吿路徑應(yīng)采?。?）。

A、橫向傳送

B、縱向報(bào)送

C、直線傳送

D、縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)

試題答案：D

試題解析：

良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)，即本級(jí)行各部門向上級(jí)行對(duì)口部門報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的同時(shí)，也須向本級(jí)行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門傳送風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，以增強(qiáng)決策管理層對(duì)操作層的管理和監(jiān)督。

45、可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（ ）。

A、單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

B、集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

C、組合限額

D、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額

試題答案：C

試題解析：

良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)，即本級(jí)行各部門向上級(jí)行對(duì)口部門報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的同時(shí)，也須向本級(jí)行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門傳送風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，以增強(qiáng)決策管理層對(duì)操作層的管理和監(jiān)督。

46、商業(yè)銀行應(yīng)制定交易賬戶與銀行賬戶劃分管理制度流程，通常由（  ）負(fù)責(zé)制定交易賬戶和銀行賬戶劃分政策和程序。

A、高級(jí)管理層

B、董事會(huì)

C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

試題答案：C

試題解析：

組合限額是信貸資產(chǎn)組合層面的限額，是組合信用風(fēng)險(xiǎn)控制的重要手段之 一。通過(guò)設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面（如過(guò)度集中于某 行業(yè)、某地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等），從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。

47、（ ）實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過(guò)將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率最大化。

A、監(jiān)事會(huì)

B、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

C、高級(jí)管理層

D、董事會(huì)和高級(jí)管理層

試題答案：D

試題解析：

董事會(huì)和高級(jí)管理層實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過(guò)將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率最大化。同時(shí)，董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)確保在合理的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平之下安全、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，使其所承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平與其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力相匹配。

48、下列關(guān)于市值重估的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。

A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值

B、按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值

C、商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值

D、商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法

試題答案：C

試題解析：

商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值。

49、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括（ ）。

A、違反貸款“三查”制度

B、地方政府行政干預(yù)

C、違反貸款授權(quán)授信規(guī)定

D、銀行員工違法

試題答案：B

試題解析：

新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例中，外部原因包括企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善或破產(chǎn)倒閉、企業(yè)逃廢銀行債務(wù)、企業(yè)違法違規(guī)、地方政府行政干預(yù)等；內(nèi)部原因包括違反貸款"三查"制度、違反貸款授權(quán)授信規(guī)定、銀行員工違法等。

50、從資本充足率的計(jì)算公式看，對(duì)提高資本充足率不利的是（        ）。

A、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模

B、調(diào)整結(jié)構(gòu)

C、縮小業(yè)務(wù)規(guī)模

D、提高留存利潤(rùn)

試題答案：A

試題解析：

從資本充足率的計(jì)算公式看，提高資本充足率的分子對(duì)策有：增加一級(jí)資本（發(fā)行普通股和提高留存利潤(rùn)）和二級(jí)資本 （發(fā)行次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債、超額貸款損失準(zhǔn)備）； 分子對(duì)策有：縮小業(yè)務(wù)規(guī)模，調(diào)整結(jié)構(gòu)。