初級銀行風(fēng)險管理真題匯編三（3）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風(fēng)險管理真題匯編三（3），供考生備考練習(xí)。

21、假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為6年，總負債800億元，負債加權(quán)平均久期為5.5年，則該銀行的資產(chǎn)負債久期缺口為（ ）年。

A、1.5

B、1.6

C、1.7

D、1.8

試題答案：B

試題解析：

22、對商業(yè)銀行而言，下列情形中重新定價風(fēng)險最大的是（   ）。

A、以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的資金來源

B、以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源

C、以短期存款作為短期流動資金貸款的資金來源

D、以短期存款作為長期浮動利率貸款的資金來源

試題答案：B

試題解析：

商業(yè)銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源，當(dāng)利率上升時，貸款的利息收入固定，但存款的利息支出隨利率上升而增加，從而使銀行的未來收益減少，重新定價風(fēng)險增大 。

23、下列風(fēng)險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常 （   ）。

A、戰(zhàn)略風(fēng)險

B、信用風(fēng)險

C、流動性風(fēng)險

D、操作風(fēng)險

試題答案：C

試題解析：

流動性風(fēng)險是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險。幾乎所有摧毀銀行的風(fēng)險都是以流動性風(fēng)險爆發(fā)來為銀行畫上句號的。流動性風(fēng)險堪稱銀行風(fēng)險中的“終結(jié)者”。

24、在對商業(yè)銀行客戶進行信用風(fēng)險識別時，下列各項屬于對單一法人客戶的財務(wù)因素分析的是（  ）。

A、行業(yè)周期分析

B、營運能力比率

C、客戶的銷售風(fēng)險分析

D、經(jīng)濟周期分析

試題答案：B

試題解析：

對單一法人客戶的非財務(wù)狀況分析包括：管理層風(fēng)險分析，行業(yè)風(fēng)險分析，生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險分析，宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境分析。ACD項均屬于非財務(wù)因素分析。

25、我國反洗錢監(jiān)管機制總體特點為“一部門主管、多部門配合”，其中，“一部門”是（  ）。

A、銀保監(jiān)會

B、證監(jiān)會

C、中國人民銀行

D、外匯管理局

試題答案：C

試題解析：

我國反洗錢監(jiān)管機制總體特點為“一部門主管、多部門配合”?！耙徊块T主管”是 指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作；“多部門配合”是指銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等有關(guān)部門、機構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

26、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為（ ）。

A、賬面資本、經(jīng)濟資本、監(jiān)管資本

B、持續(xù)經(jīng)營資本、破產(chǎn)清算資本

C、核心一級資本、其他一級資本、二級資本

D、實收資本、資本公積、盈余資本

試題答案：A

試題解析：

根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本三個概念。其中，賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入；經(jīng)濟資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額；監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本。

27、風(fēng)險管理部門在（ ）的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系。

A、監(jiān)事會

B、高管層

C、經(jīng)營部門

D、董事會

試題答案：B

試題解析：

風(fēng)險管理部門在高管層（首席風(fēng)險官）的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系，組織開展各項風(fēng)險管理工作，對銀行承擔(dān)的風(fēng)險進行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險敞口的報告，促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展。

28、由于某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（ ）。

A、貸款重組

B、貸款轉(zhuǎn)讓

C、貸款審批

D、資產(chǎn)證

試題答案：A

試題解析：

貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費用、擔(dān)保等）進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。

29、（ ）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。

A、風(fēng)險分散

B、風(fēng)險對沖

C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險規(guī)避

試題答案：D

試題解析：

風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或 市場風(fēng)險的策略性選擇。

30、資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，這里的資本就是（ ） 。

A、賬面資本

B、經(jīng)濟資本

C、監(jiān)管資本

D、實收資本

試題答案：C

試題解析：

以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔(dān)風(fēng)險、保證金融市場穩(wěn)定運行的重要工具。資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本（監(jiān)管資本）與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率 。