初級銀行風險管理真題匯編三（2）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風險管理真題匯編三（2），供考生備考練習。

11、某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件歸于（ ）類別。

A、內(nèi)部流程

B、外部事件

C、人員因素

D、系統(tǒng)缺陷

試題答案：B

試題解析：

操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。外部事件包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責等。其中，外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件。

12、某資產(chǎn)的預(yù)期收益率為1和4的概率分別為60%、40%，則其方差為（ ）。

A、2.16

B、2.76

C、3.16

D、3.76

試題答案：A

試題解析：

該資產(chǎn)的預(yù)期收益率y的期望為：E(y) =1*60% +4*40% =2.2；其方差為: Var( y ) =0.6 *(1 -2.2) *2 +0.4 * (4 -2. 2) *2 =2. 16。

13、在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風險管理體系中，商業(yè)銀行進行風險管理的最根本驅(qū)動力是（ ）。

A、客戶利益

B、股東利益

C、資本

D、金融監(jiān)管機構(gòu)的要求

試題答案：C

試題解析：

資本是風險的最終承擔者，因而也是風險管理最根本的動力來源。在商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動中，風險管理始終是由代表資本利益的董事會來推動并承擔最終風險責任的。

14、某商業(yè)銀行當期期初次級類貸款余額為100億元，至期末轉(zhuǎn)為可疑類、關(guān)注類的貸款金額分別為40億元、10億元，期間次級類貸款因回收減少了 10億元，則期初次級類貸款遷徙率為（ ） 。

A、33.3%

B、44.4%

C、55.5%

D、66.6%

試題答案：B

試題解析：

次級類貸款遷徙率=［期初次級類貸款遷徙金額/（期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額）］x 100%。根據(jù)題干信息，有次級類貸款遷徙率=40/（100-10）×100%≈44.4%

15、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險計量的表述，不恰當?shù)氖牵?）。

A、銀行在使用量化模型計量風險時，可能產(chǎn)生模型風險

B、風險計量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式

C、監(jiān)管機構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風險

D、風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估

試題答案：C

試題解析：

風險計量是在風險識別的基礎(chǔ)上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程。C項，隨著我國《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的實施，我國商業(yè)銀行也開始逐步采用資本計量高級方法，提高風險計量的科學性和準確性。2014年4月，原銀監(jiān)會批準工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行和招商銀行實施資本管理高級方法。

16、下列情形中，（    ）表現(xiàn)的是流動性風險與市場風險的關(guān)系。

A、制定實施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評估并預(yù)測其可能對商業(yè)銀行經(jīng)營狀 況/資產(chǎn)價值造成的不利影響

B、因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損，從而增加流動性風險

C、銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助

D、任何涉及商業(yè)銀行的負面消息，都可能削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機

試題答案：B

試題解析：

A項為流動性風險與策略風險的關(guān)系，策略風險源于商業(yè)決策本身或執(zhí)行過程 中的錯漏和偏差，以及對外部環(huán)境和行業(yè)變化缺乏正確的應(yīng)對措施；C項為流動性風險 與操作風險的關(guān)系，操作風險是由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險；D項為流動性風險與聲譽風險的關(guān)系，銀行在履行債務(wù)和安全穩(wěn)健運行方面的聲譽，對于銀行維持資金穩(wěn)定及以合理成本融資至關(guān)重要 。

17、關(guān)于商業(yè)銀行的流動性監(jiān)管的輔助指標，下列說法不正確的是（ ）。

A、經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動性比率=調(diào)整后流動性資產(chǎn)余額/調(diào)整后流動性負債余額×100%

B、經(jīng)調(diào)整后流動性負債余額=流動性負債總和-1個月內(nèi)到期用于質(zhì)押的存款金額

C、存貸款比例不得超過75%

D、存貸款比列=各項存款余額/各項貸款余額×100%

試題答案：D

試題解析：

D項，存貸款比列=各項貸款余額/各項存款余額×100%

18、我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于（ )。

A、25%

B、30%

C、50%

D、75%

試題答案：A

試題解析：

根據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行）》第八條，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不應(yīng)低于25% 。

19、商業(yè)銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)劃分為交易賬戶和銀行賬戶的目的是（ ） 。

A、準確計量市場風險資本

B、以公允價值計量銀行資產(chǎn)

C、建立管理會計系統(tǒng)

D、真實反映銀行財務(wù)狀況

試題答案：A

試題解析：

合理的賬戶劃分是商業(yè)銀行開展有效的市場風險計量監(jiān)控、準確計量市場風險監(jiān)管資本要求的基礎(chǔ)。

20、一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預(yù)計1個月后收到1000萬美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計1個月后日元可能會升值1美元=100日元，因此建議該日本出口商（      ），以對沖風險 。

A、在103價位買入日元遠期合約

B、在103價位賣出日元遠期合約

C、在100價位買入日元遠期合約

D、在100價位賣出日元遠期合約

試題答案：A

試題解析：

該日本出口商預(yù)計1個月后收到1000萬美元的貨款，為了避免美元貶值造成損失，可在103價位建立日元/美元遠期匯率，鎖定匯率變動風險。