2023年銀行從業(yè)資格考試初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算公式

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初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算公式

解法：計(jì)算題專項(xiàng)

①預(yù)期收益率（概率）：E（R）=p1r1+p2r2+…+pnrn

②組合的預(yù)期收益率（權(quán)重）：Rp=W1R1+W2R2

③預(yù)期損失：預(yù)期損失（EL）=違約概率（PD） x違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）

x違約損失率（LGD）

④違約損失率：違約損失率（LGD） = 1 - 回收率= 1-（回收金額-回收成本）/ 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

⑤操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求：

基本指標(biāo)法：

KBIA= (∑_1^n?〖（GIi*α）〗)/n（前三年總收入為正數(shù)的平均值乘上一個(gè)固定比例α=15%，分母為正的年數(shù)）

標(biāo)準(zhǔn)法：

KTSA= {Σ 1-3年 max[Σ（GI1-9 * β1-9），0]}/3（各條線前三年總收入為正數(shù)的平均值乘上一個(gè)固定比例β，β值不盡相同，分母固定為3）

新標(biāo)準(zhǔn)法：

ORC=業(yè)務(wù)規(guī)模參數(shù)BIC*內(nèi)部損失乘數(shù)ILM，其中，BIC =BI*αi（αi為邊際系數(shù)，隨著BI規(guī)模的增加而增加）

⑥流動(dòng)性比例：流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額?100%

⑦流動(dòng)性覆蓋率：流動(dòng)性覆蓋率=合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來30日現(xiàn)金凈流出量?100%

⑧超額備付金率：超額備付金率=（在央行的超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金）/各項(xiàng)存款

⑨存貸比：存貸比=各項(xiàng)貸款余額/各項(xiàng)存款余額?100%

⑩凈穩(wěn)定融資比例：凈穩(wěn)定融資比例（????????）=（可用穩(wěn)定資金（??????））/（所需穩(wěn)定資金（??????））?100%

?核心負(fù)債比例：核心負(fù)債比例=核心負(fù)債/總負(fù)債?100%