2022年11月初級銀行風險管理考試真題答案（網友回憶版）

2022年11月初級銀行從業(yè)資格考試考試時間為11月26日、27日。由于銀行從業(yè)資格考試是機考隨機抽題，中國銀行業(yè)協會考后不公布真題，部分考試已結束。下文小編為大家分享2022年11月初級銀行風險管理考試真題答案（網友回憶版）。

2022年11月初級銀行風險管理真題及答案（網友回憶版）

1.以風險為本的銀行監(jiān)管是一種具備成本效益的監(jiān)管方式，也代表這國際銀行業(yè)監(jiān)管的主流

A.正確

B.錯誤

答案：正確

2.商業(yè)銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準備，建立有效的溝通預案，制定有效的危機管理意識，并隨時調動內外部資源以緩解致命風險的沖擊

A.正確

B.錯誤

答案：正確

3.資本規(guī)劃是對商業(yè)銀行正常和壓力情景下的資本充足率進行預測，并將預測資本水平與目標資本充足比較。相應調整財務規(guī)劃和業(yè)務規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務規(guī)劃和財務規(guī)劃達到動態(tài)平衡

A.正確

B.錯誤

答案：正確

4.風險緩釋工具可以將國別風險有效的轉移至提供國別風險緩釋工具的主體。

A.正確

B.錯誤

答案：錯誤

5.標準化理財投資指理財資金直接或間接投資于債券、股票、外匯等在公開市場交易。具有公允價值和較高流動性的標準化金融工具。

A.正確

B.錯誤

答案：正確

6.在流動性風險管理中，商業(yè)銀行不必考慮資金來源(假如存款)和使用(例如貸款)的同質性問題。

A.正確

B.錯誤

答案：錯誤

7.廣義上的行為風險，是指金融機構零售業(yè)務行為給消費者帶來不良后果的風險。

A.正確

B.錯誤

答案：錯誤

8.由于前臺人員最接近時長，能夠方便的取得資產的市場價格，因此，市值重估工作應當由前臺負責。

A.正確

B.錯誤

答案：錯誤

9.風險分散是指通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施，將風險分散給其他經濟主體，由多主體共擔風險的一種策略性選擇。

A.正確

B.錯誤

答案：正確

10.假設某企業(yè)管理層發(fā)生重大異常變動，導致原信用等級無法客觀反映其信用風險狀況，商業(yè)銀行應重新評定該企業(yè)信用等級。

A.正確

B.錯誤

答案：正確

11.風險管理理念是風險文化的核心，風險文化應當全面滲透于風險管理的各個環(huán)節(jié)，各個階段。

A.正確

B.錯誤

12,列為系統重要性金融機構的商業(yè)銀行，應該在壓力測試的基礎上制定本機構的恢復計劃，明確在資本短缺，流動性壓力等情況下的應對措施。

A.正確

B.錯誤

13.洗錢罪是指明知是毒品犯罪等七類上游犯罪的所得及其產生的收益，而通過各種方式掩飾，隱瞞其來源和性質的犯罪行為。

A.正確

B.錯誤

14.若借款人提供了足額的抵押物，扣除風險緩釋后，銀行實際風險敞口為（），則銀行不承擔風險。

A.正確

B.錯誤

15.市場傳聞A銀行對B銀行的資金拆借到

期毀約，導致B銀行到期資金未收回，后

時市場隔夜利率大漲，創(chuàng)下歷史新高。

該事件中，涉及到流動風險成因的主要

風險因素是()

A.信用風險、國別風險

B.操作風險、市場風險

C.聲譽風險、信息科技風險

D.信用風險、市場風險

16.下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統的表述，最不恰當的是()

A.為提高風險信息傳遞的及時性，不同部門崗位應設置統一的系統登錄級別避免流程冗長

B.實現不同業(yè)務條線風險數據和風險暴露的有效加總，有助于準確了解自身風險狀況

C.與風險相關的系統流程設計應全面考慮前、中、后臺相關部門的需求

D.對交易對手的風險預警信號下能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現之一

17.某企業(yè)在銀行有一筆信用貸款，當商業(yè)銀行下調該企業(yè)信用等級后，該企業(yè)對原貸款增加了商用房地產作為抵押，則該筆債項的違約損失率(LGD)會()

A.無法確定

B.降低

C.不變

D.增加

18.某企業(yè)在銀行有一筆信用貸款，當商業(yè)銀行下調該企業(yè)信用等級后，該企業(yè)對原貸款增加了商用房地產作為抵押，則該筆債項的違約損失率(LGD)會()

A.無法確定

B.降低

C.不變

D.增加

19.按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務應屬于()業(yè)務條線。

A.公司金融

B.代理服務

C.資產管理

D.零售銀行

20.T銀行紐約子公司分析師預測，近期美聯儲加息的概率為0.3，如果美聯儲加息，經濟陷入衰退的概率為0.6，如果美聯儲不加息，經濟陷入衰退的概率0.2，則經濟衰退的概率為()

A.0.32

B.0.50

C.0.20

D.0.26

21.下列資本工具中，()屬于商業(yè)銀行的其他一級資本。

A.盈余公積

B.超額貸款損失準備可計入部分

C.優(yōu)先股及其溢價

D.一般貸款損失準備

22.下列商業(yè)銀行資本補充渠道中，不屬于外源性方式的是()

A.留存盈余

B.永續(xù)債

C.可轉換債券

D.首次公開發(fā)行(IPO)

23.客戶評級反映客戶違約風險的大小，下列客戶等級對應違約概率為100%的是()。

A.次級

B.違約級

C.垃圾級

D.AA級

24.計量市場風險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補充，因為()

A.VaR值反映一定置信區(qū)間內的最大損失，但沒有說明極端損失

B.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失

C.壓力測試提供了一般市場情形下精準的損失水平

D.VaR方法只有在99%的置信區(qū)間內有效

25.在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統性風險特征的是()

A.聲譽風險

B.市場風險

C.操作風險

D.法律風險

26.對于商業(yè)銀行來說，貸款撥備率的定義是()

A.(一般準備+專項準備+特種準備)/各項貸款余額x100%

B.(一般準備+專項準備+特種準備)/損失類貸款x100%

C.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款余額x100%

D.(逾期貸款余額+呆滯貸款余額+呆賬貸款余額)/各項貸款余額x100%

27.2004年，中國與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯作為共同創(chuàng)始成員國成立的國際反洗錢組織是()。

A.埃格蒙特集團

B.沃爾夫斯堡集團

C.歐亞反洗錢與**融資小組

D.亞太反洗錢集團

28.下列緩釋手段中， 不屬于商業(yè)銀行的國別風險緩釋手段的是()

A.與境外用款項目公司約定還款幣種采用當地貨幣

B.要求境外欠發(fā)達地區(qū)項目主體公司附加國際主要銀行履行保函

C.要求境內集團公司為境外某子公司的項目融資提供擔保

D.支持出口信用保險公司投保客戶的境外項目

29.商業(yè)銀行運用()能夠對風險損失，風險成因和風險類別進行邏輯分析和數據統計，進而形成三者之間相互關聯的多元分析。

A.因果分析模型

B.風險與控制自我評估

C.損失數據收集

D.關鍵風險指標

30.商業(yè)銀行應當建立內部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢，下列關于內部資本充足評估程序報告體系的表述，錯誤的是()。

A.報告要提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議

B.報告應評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢，戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響等

C.報告僅作為銀行內部資本管理使用，不需提交監(jiān)管機構審閱

D.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

31.低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策，從宏觀角度看，相對于高利率水平，在寬松貨幣政策的影響下()。

A.企業(yè)的履約能力有一定程度下降

B.企業(yè)的違約風險相對較低

C.借款人承受較高的利率風險

D.借款人的違約損失率上升

32.下列關于商業(yè)銀行國別風險的表述，最不恰當的是()

A.國內信貸不屬于國別風險分析的主體內容

B.國別風險與其他風險不是并列的關系，而是一種交叉關系

C.國別風險包括信用風險，市場風險或流動性風險的加總

D.國別風險比主權風險或政治風險的概念更寬

33.巴塞爾委員會于2011年發(fā)布的《全球系統重要性銀行評估方法及其附加資本要求》最終版文件規(guī)定，在認定全球系統重要性銀行時所使用的附加資本要求

A.0%-5.5%

B.1%-3.5%

C.0%-2.5%

D.1%-4.5%

34.“不要把所有的雞蛋放到同一個籃子里”的經典投資格言，體現的是()的風險管理策略。

A.風險對沖

B.風險規(guī)避

C.風險轉移

D.風險分散

35.下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風險限額指標的是()。

A.信貸限額

B.止損限額

C.行業(yè)限額

D.國別限額

36.某商業(yè)銀行當期正常類貸款2300億元，關注類貸款500億元，次級類貸款90億元，可疑類貸款24億元，損失類貸款6億元，一般準備、專項準備、特種準備分別為100億元、42億元、8億元，則該銀行的不良貸款撥備覆蓋率為()

A.5014%

B.132%

C.5.36%

D.125%

37.流動性管理部門應建立流動性風險應急管理機制，其原因不包括(()

A.流動性應急管理能夠幫助銀行統一應對危機的認識

B.流動性應急管理有助于銀行管理人員迅速決策

C.流動性應急機制是銀行滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件之一

D.流動性應急管理能夠幫助降低銀行流動性成本

38.商業(yè)銀行對市場風險管理承擔最終責任的是()

A.股東大會

B.董事會

C.高級管理層

D.風險管理部門

39.下列關于商業(yè)銀行操作風險損失數據統計工作的規(guī)范性表述，最不恰當的是

A.明確損失數據口徑，包括總損失、回收后凈損失、保險緩釋后凈損失

B.分析不同數據采集時點的差異，包括發(fā)生日、發(fā)現日、核算日(準備計提日)等

C.建立適當的數據閥值，對于數據收集和建模所制定的閥值應確保一致

D.明確合并及分析規(guī)則，如一次事件多次損失、有因果關系的多次損失等

40.下對關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的表述，最不恰當的是()

A.商業(yè)銀行的外包商負責制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.商業(yè)銀行選擇外包服務提供商時要進行盡職調查

C.南業(yè)銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險

D.商業(yè)銀行應事先制定外包突發(fā)事件應急預案和機制

41.根據我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于()

A.25%

B.50%

C.20%

D.30%

42.假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下。利用正態(tài)分布的統計特征簡化計算VaR.該種方法是()

A.蒙特卡羅模擬法

B.方差協方差法

C.歷史模擬法

D.標準法

43.下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露作用的表述，最不恰當的是()

A.透明的信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束

B.透明的信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經營狀況及經營者的行為

C.透明的信息披露是消除信息不對稱和。降低代理成本的有效途徑之一

D.中透明的信息披露會降低審計效率同時也能夠降低審計風險

44.下列關于違約與不良的判斷正確的是()。

A.違約債項可以核銷

B.一筆貸款不良，則該客戶的所有貸款均劣變?yōu)椴涣?

C.一筆貸款違約，則該客戶違約

D.違約貸款等于不良貸款

45.商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估大致經歷了三個主要發(fā)展階段。包括()

A.專家判斷法、評級模板。違約概率模型

B.專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型

C.專家判斷法、打分卡模型、違約概率模型

D.人工分析法、評級模板，打分卡模型

46.新產品(業(yè)務)的信用風險是指借款人或交易對手未按照約定履行義務，從而可能使商業(yè)銀行產生()的風險。

A.盈利

B.破產

C.損失

D.違約

47.某商\/銀行風險加權資產為20000億元，在不考慮扣減因素和儲備資本的情況下，根據我國《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，其核心一級資本不得()億元，一級資本不得()億元，總資本要求不得()億元。

A.高于1000，高于1600，高于2100

B.低于900，低于1200，低于1600

C.低于1000，低于1200，低于1600

D.高于900，高于1600，高于2100

48.某國當局無法提供足夠外匯或禁止借款人兌換外匯，或禁止借款人兌換外一匯，或禁止借款人將外匯匯出境外，導致借款人對其境外債務違約，該風險類型是()

A.市場風險

B.轉移風險

C.匯率風險

D.主權風險

49.商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是()

A.來源集中，流動性風險低

B.來源集中，流動性風險高

C.來源分散，流動性風險低

D.來源分散，流動性風險高

50.假設國債收益率為3%，同期某風險資產的預期收益率為6%，如果某投資者使用該風險資產和國債構造一個預期收。益率為5%的資產組合，則該風險資產和國債的投資權重分別為(()

A.33.3%，66.7%

B.80%，20%

C.66.7%，33.3%

D.20%，80%

51.統計資產管理產品的杠桿水平時，應當按照()合并計算產品所投資的底層資產

A.重要原則

B.整體原則

C.適當原則

D.穿透原則 

52.新產品(業(yè)務)風險識別是指商業(yè)銀行產品主管部門在新產品(業(yè)務)研發(fā)和投產過程中結合產品線的()和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析。

A.風險特點

B.風險類型

C.業(yè)務特點

D.風險事件

53.股票市場大幅度下跌及貨幣市場大幅度波動，屬于 ()壓力情景

A.信用風險

B.市場風險

C.聲譽風險

D.操作風險

54.某商業(yè)銀行客戶經理在金融產品銷售過程中，向風險承受能力較低的保守型客戶銷售高風險金融產品，此后因違反適當性原則遭到監(jiān)管處罰，根據操作風險損失事件分類，上述事件應當歸類于

A.內部欺詐

B.客戶、 產品和業(yè)務活動事件

C.內部流程

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

55.下列關于商業(yè)銀行資本的表述，不正確的是()。

A.經濟資本在數額上與預期損失相等

B.監(jiān)管資本多用來計算信用風險集中度、市場風險高低等指標

C.監(jiān)管資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本

D.賬面資本等于資產負債表上的總資產減表總負債

56.利率風險計量不包括以下()方法。

A.敞口分析

B.缺口分析

C.敏感性分析

D.久期分析

57.下列商業(yè)銀行內設機構中， 最不可能屬于高級管理層風險管理相關委員會的是()

A.資產處置委員會

B.資產負債管理委員會

C.風險管理與內部控制委員會

D.薪酬與提名委員會

58.自2008年金融危機以來，系統性金融風險引起了廣泛關注。下列關于系統性金融風險的影響，表述最不恰當的是()

A.可能導致部分金融機構的破產、倒閉或巨額損失

B.通過分散化投資可以降低系統性金融風險的影響

C.通常會給實體經濟帶來嚴重的負面影響

D.一般會威脅到整個金融體系的穩(wěn)定

59.假設中央銀行正在實施寬松的貨幣政策，基準利率水平持續(xù)下調。從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使()

A.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的降低

B.借款人承受較高的風險

C.所有企業(yè)的違的風險有一定程度的降

D.潛在借款人的風險水平上升

60.對商業(yè)銀行聲譽風險進行有效管理的最佳做法是()

A.聲譽風險管理應重在加強銀行內部控制制度建設

B.聲譽風險管理應主要針對員工言行和理財產品

C.聲譽風險管理應盡可能覆蓋商業(yè)銀行的各種行為

D.聲譽風險管理應主要針對高管言行和新聞媒體

61.下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制

中預警信號的是()

A.銀行評級下調

B.資產質量惡化

C.收購規(guī)模急劇增大

D.銀行股票價格大幅上漲

62.某企業(yè)向銀行申請貸款，擔保方式為權利質押擔保，下列不能作為質物的是()

A.大額存單

B.倉單、 提單

C.銀行承兌匯票

D.應付賬款

63.根據2017年《巴塞爾川最終方案》，某商業(yè)銀行操作風險計量崗工作人員采用新標準法計量操作風險資本時，算出業(yè)務規(guī)模(BI)為400億歐元，BI范圍及對應的邊際系數如下表所示，則該行的業(yè)務規(guī)模參數(BIC)為()

A.53.7

B.72

C.62.7

D.60

64.下列關于商業(yè)銀行資本規(guī)劃頻率的表述錯誤的是()

A.銀行對于未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點往往在第一年

B.由于經營戰(zhàn)略的實施影響期較長，因此在規(guī)劃中有必要考慮未來3年甚至5年的長遠影響

C.資本規(guī)劃采用滾動預測的方式，即每年重新開展一次對未來3年或5年的規(guī)劃

D.商業(yè)銀行在開展資本規(guī)劃時，第一年的預測與后幾年的預測應相互獨立

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