2021年初級銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試大綱

2021年初級銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試大綱已發(fā)布！考試大綱可在中國銀行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站（www.china-cba.net）和東方銀行業(yè)高級管理人員研修院網(wǎng)站（www.china-cbi.net）查詢?？荚嚧缶V是考試命題的依據(jù)，考試范圍原則上不超出大綱范圍，但不局限于輔導(dǎo)教材內(nèi)容。

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試專業(yè)實(shí)務(wù)科目《風(fēng)險(xiǎn)管理》初級考試大綱

【考試目的】

風(fēng)險(xiǎn)管理初級考試基于國內(nèi)外監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)威框架體系，緊密結(jié)合國內(nèi)銀行業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理的基本實(shí)踐，定位于針對銀行機(jī)構(gòu)全員的基本認(rèn)知，特別是基層從業(yè)人員，統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理念和術(shù)語，掌握風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)知識、風(fēng)險(xiǎn)文化、風(fēng)險(xiǎn)限額、風(fēng)險(xiǎn)偏好、三道防線等基本內(nèi)容，注重與基層實(shí)務(wù)工作相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)。

【考試內(nèi)容】

一、風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

（一）了解風(fēng)險(xiǎn)與收益、損失的關(guān)系，理解商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別以及系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)；

（二）了解商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的模式、策略和作用；

（三）掌握概率及概率分布、線性回歸分析、收益和風(fēng)險(xiǎn)的度量以及風(fēng)險(xiǎn)分散的數(shù)理原理。

二、風(fēng)險(xiǎn)管理體系

（一）了解董事會及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層和風(fēng)險(xiǎn)管理部門在風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)中的職責(zé)；

（二）理解風(fēng)險(xiǎn)文化、偏好和限額管理；

（三）理解風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程；

（四）了解風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總與IT系統(tǒng)建設(shè)；

（五）熟悉內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容及作用。

三、資本管理

（一）掌握資本定義、功能以及資本管理和風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系；

（二）了解資本分類、監(jiān)管資本構(gòu)成以及資本扣除項(xiàng)；

（三）熟悉資本充足率計(jì)算和監(jiān)管要求、資本充足率影響因素和管理策略、儲備資本要求和逆周期資本要求、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求以及第二支柱資本要求；

（四）了解杠桿率要求的提出背景、杠桿率指標(biāo)的計(jì)算、杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)以及系統(tǒng)重要性銀行杠桿率緩沖要求。

四、信用風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）掌握單一法人客戶、集團(tuán)法人客戶、個(gè)人客戶和貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識別要點(diǎn)；

（二）了解信用風(fēng)險(xiǎn)評估和計(jì)量的發(fā)展歷程、基于內(nèi)部評級的方法以及信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量；

（三）掌握信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、預(yù)警和報(bào)告的方法及內(nèi)容；

（四）了解信用風(fēng)險(xiǎn)限額管理、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的信用風(fēng)險(xiǎn)控制和緩釋方法；

（五）了解信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的權(quán)重法、內(nèi)部評級法；

（六）熟悉集中度風(fēng)險(xiǎn)的定義和特征、授信集中度管理主要框架；

（七）了解貸款損失準(zhǔn)備管理與不良資產(chǎn)處置方法。

五、市場風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）了解市場風(fēng)險(xiǎn)的特征與分類、交易賬簿和銀行賬簿劃分以及市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系；

（二）了解市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量相關(guān)基本概念和計(jì)量方法；

（三）了解市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理、監(jiān)測報(bào)告和控制方法；

（四）了解市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部模型法以及巴塞爾協(xié)議Ⅲ市場風(fēng)險(xiǎn)新規(guī)；

（五）了解銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求、計(jì)量方法和風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

六、操作風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）掌握操作風(fēng)險(xiǎn)的特征、分類以及操作風(fēng)險(xiǎn)識別方法；

（二）理解操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估以及操作風(fēng)險(xiǎn)評估流程；

（三）理解關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、損失數(shù)據(jù)收集和操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告；

（四）了解操作風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋方法；

（五）了解操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、新標(biāo)準(zhǔn)法，了解操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的高級計(jì)量法；

（六）了解外包的定義及原則，了解外包風(fēng)險(xiǎn)管理的主要框架；

（七）了解信息科技風(fēng)險(xiǎn)的定義、特征以及信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理主要框架；

（八）了解洗錢和反洗錢相關(guān)概念、反洗錢監(jiān)管體系，了解商業(yè)銀行反洗錢管理體系以及反洗錢工作重點(diǎn)。

七、流動性風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）掌握流動性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的內(nèi)生因素、外生因素與多種風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)換；

（二）理解短期流動性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、現(xiàn)金流分析、中長期結(jié)構(gòu)性分析和市場流動性分析等流動性風(fēng)險(xiǎn)評估與計(jì)量方法；

（三）了解流動性風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測、市場流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測以及流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制與報(bào)告體系；

（四）了解作為流動性風(fēng)險(xiǎn)控制工具的資產(chǎn)管理和負(fù)債管理，了解流動性風(fēng)險(xiǎn)控制在國內(nèi)的實(shí)踐；

（五）了解流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急機(jī)制的作用、關(guān)鍵要素以及流動性應(yīng)急計(jì)劃。

八、國別風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）熟悉國別風(fēng)險(xiǎn)的類型以及國別風(fēng)險(xiǎn)的識別方法；

（二）了解掌握國別風(fēng)險(xiǎn)的評估、國別風(fēng)險(xiǎn)等級分類以及國別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量；

（三）理解國別風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)測、IT系統(tǒng)建設(shè)以及國別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系；

（四）理解國別風(fēng)險(xiǎn)限額和集中度管理、國別風(fēng)險(xiǎn)緩釋方法和工具以及國別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制。

九、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）了解聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、監(jiān)測、報(bào)告、控制和緩釋的全流程管理；

（二）了解戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、監(jiān)測、報(bào)告、控制和緩釋的全流程管理。

十、其他風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）了解交叉性金融風(fēng)險(xiǎn)的定義、特征、傳染路徑以及風(fēng)險(xiǎn)管理措施；

（二）了解資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的識別、評估以及風(fēng)險(xiǎn)管理措施；

（三）了解新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)的定義、特征、主要類別以及風(fēng)險(xiǎn)管理措施；

（四）了解行為風(fēng)險(xiǎn)的定義、特征、監(jiān)管政策以及風(fēng)險(xiǎn)管理措施；

（五）了解氣候風(fēng)險(xiǎn)的定義、特征、監(jiān)管政策以及風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

十一、壓力測試

（一）熟悉壓力測試的定義、作用、分類、流程、承壓指標(biāo)及傳導(dǎo)路徑；

（二）了解壓力測試情景的定義、風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)因子、風(fēng)險(xiǎn)因子的變化幅度、壓力情景的內(nèi)在一致性以及壓力情景的預(yù)測期間；

（三）了解信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試方法；

（四）了解壓力測試報(bào)告內(nèi)容及結(jié)果應(yīng)用。

十二、風(fēng)險(xiǎn)評估與資本評估

（一）了解國際和國內(nèi)監(jiān)管部門關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評估與資本評估的總體要求；

（二）了解風(fēng)險(xiǎn)評估的最佳實(shí)踐和具體要求；

（三）了解資本規(guī)劃的主要內(nèi)容、頻率以及監(jiān)管要求；

（四）了解內(nèi)部資本充足評估報(bào)告的內(nèi)容、作用以及監(jiān)管要求；

（五）了解恢復(fù)與處置計(jì)劃的定義、作用以及監(jiān)管要求。

十三、銀行監(jiān)管與市場約束

（一）理解銀行監(jiān)管的定義和必要性，熟悉銀行監(jiān)管的目標(biāo)、理念、原則和標(biāo)準(zhǔn)，熟悉金融監(jiān)管體制和銀行監(jiān)管法規(guī)體系，了解銀行監(jiān)管的主要方法，熟悉銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管模式和內(nèi)容；

（二）熟悉市場約束機(jī)制、信息披露機(jī)制以及外部審計(jì)功能。

本考試大綱和輔導(dǎo)教材是2021年及以后一個(gè)時(shí)期考試命題的依據(jù)，也是應(yīng)考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內(nèi)，但不局限于輔導(dǎo)教材內(nèi)容。

如輔導(dǎo)教材內(nèi)容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準(zhǔn)。

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